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向量随机波动模型的共因子研究
被引量：
5
1
作者
杜子平
张世英
《管理科学学报》
CSSCI
2002年第5期1-5,17,共6页
提出了向量随机波动模型波动协同持续 ( common persistence in volatility)的定义 ,证明了波动协同持续与协整 ( cointegration)两者之间的等价关系 ;同时 ,基于 Stock- Watson与Gonzalo- Granger因子分解 ,给出了协同持续因子 ( commo...
提出了向量随机波动模型波动协同持续 ( common persistence in volatility)的定义 ,证明了波动协同持续与协整 ( cointegration)两者之间的等价关系 ;同时 ,基于 Stock- Watson与Gonzalo- Granger因子分解 ,给出了协同持续因子 ( common persistent factor)的两种不同的表达形式 ,证明了两者间存在着协整关系 .文中讨论了在隐因子过程为 VAR( 1 )的假定下 ,协同持续因子的表达以及协同持续因子存在的必要条件 .
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关键词
向量随机波动模型
波动协同持续
协同持续因子
金融市场
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职称材料
题名
向量随机波动模型的共因子研究
被引量：
5
1
作者
杜子平
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
2002年第5期1-5,17,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目 (70 1710 0 1)
文摘
提出了向量随机波动模型波动协同持续 ( common persistence in volatility)的定义 ,证明了波动协同持续与协整 ( cointegration)两者之间的等价关系 ;同时 ,基于 Stock- Watson与Gonzalo- Granger因子分解 ,给出了协同持续因子 ( common persistent factor)的两种不同的表达形式 ,证明了两者间存在着协整关系 .文中讨论了在隐因子过程为 VAR( 1 )的假定下 ,协同持续因子的表达以及协同持续因子存在的必要条件 .
关键词
向量随机波动模型
波动协同持续
协同持续因子
金融市场
Keywords
vector
SV
model
common
persist
ence
in
volatility
common
persistent
factor
cointegration
long
run
common
trend
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
向量随机波动模型的共因子研究
杜子平
张世英
《管理科学学报》
CSSCI
2002
5
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