后金融危机时期我国商业银行流动性风险研究 被引量：24

1

作者 史贞 刘娅茹 王森 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2019年第3期65-75,共11页

商业银行的流动性风险是中国经济稳定运行需要密切关注的重要方面。本文以2010—2017年的季度数据作为研究区间,以我国商业银行业总体数据为研究样本,选取流动性缺口等指标,建立VAR模型考察商业银行流动性风险的情况。结果显示,影响商... 商业银行的流动性风险是中国经济稳定运行需要密切关注的重要方面。本文以2010—2017年的季度数据作为研究区间,以我国商业银行业总体数据为研究样本,选取流动性缺口等指标,建立VAR模型考察商业银行流动性风险的情况。结果显示,影响商业银行流动性风险的因素来源于商业银行自身和宏观经济环境两个方面,防范商业银行的流动性风险不可能只在商业银行内部解决。本文的对策建议是重视宏观经济政策有效性,重塑健康的微观经济基础,丰富流动性风险监管指标,优化配置资产负债结构,大力发展中间业务,不断推动我国金融市场优化改革。 展开更多

关键词 后金融危机时期 商业银行流动性风险 VAK模型 影响因素

原文传递

商业银行操作风险管理与监管研究 被引量：9

2

作者 卫功琦 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第12期26-30,共5页

当前,操作风险已成为银行损失的重要源头之一,国际银行业正在积极研究加强和完善操作风险管理和监管的方法。本文在定性分析操作风险的基础上,概括性地回顾了国际银行业在操作风险管理制度、监管手段和方式等方面的探索,分析了我国银行... 当前,操作风险已成为银行损失的重要源头之一,国际银行业正在积极研究加强和完善操作风险管理和监管的方法。本文在定性分析操作风险的基础上,概括性地回顾了国际银行业在操作风险管理制度、监管手段和方式等方面的探索,分析了我国银行业操作风险管理与监管中存在的突出问题,并从培育风险管理文化、健全监管制度框架、完善公司治理结构和内部控制、加大风险管理工具开发和创造良好的外部环境等方面提出对策和建议。 展开更多

关键词 商业银行 操作风险 管理 监管

下载PDF 职称材料

资产证券化、利率市场化和商业银行系统性风险 被引量：7

3

作者 吴成颂 王超 《上海经济》 CSSCI 2018年第5期107-121,共15页

选用2012年我国资产证券化重启后沪深股市16家主要上市商业银行数据,通过构建我国商业银行系统性风险指标体系衡量商业银行系统性风险,引入Loutskina构建的"证券化指数"衡量信贷资产证券化,对利率市场化背景下信贷资产证券化... 选用2012年我国资产证券化重启后沪深股市16家主要上市商业银行数据,通过构建我国商业银行系统性风险指标体系衡量商业银行系统性风险,引入Loutskina构建的"证券化指数"衡量信贷资产证券化,对利率市场化背景下信贷资产证券化对商业银行系统性风险的影响进行了实证分析。研究结果表明,在我国资产证券化发展初期,信贷资产证券化降低了商业银行系统性风险,而利率市场化进程减弱了这一影响。此外,不同类型商业银行信贷资产证券化对商业银行系统性风险的降低作用具有机构异质性,股份制商业银行信贷资产证券化对商业银行系统性风险的削弱程度最深,城市商业银行次之,国有控股商业银行影响程度最轻。 展开更多

关键词 信贷资产证券化 利率市场化 商业银行系统性风险

下载PDF 职称材料

利率市场化、外汇市场波动和商业银行系统性风险 被引量：6

4

作者 吴成颂 王超 《哈尔滨商业大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2019年第3期3-16,共14页

基于利率市场化改革、人民币汇率双向波动和短期跨境资本流动频繁等经济背景,通过构建SVAR模型分析发现,利率市场化和汇率波动间的双向冲击效应显著,即利率市场化进程加快,人民币贬值,而人民币贬值及贬值预期会减慢利率市场化进程;利率... 基于利率市场化改革、人民币汇率双向波动和短期跨境资本流动频繁等经济背景,通过构建SVAR模型分析发现,利率市场化和汇率波动间的双向冲击效应显著,即利率市场化进程加快,人民币贬值,而人民币贬值及贬值预期会减慢利率市场化进程;利率市场化、汇率波动和短期跨境资本流动间的相互冲击短期内有效,中长期影响并不显著。此外,利率市场化短期内减小了商业银行系统性风险,中长期却增加了商业银行系统性风险;人民币贬值增大了商业影响系统性风险;短期跨境资本流入增加了商业银行系统性风险,但具有滞后性。 展开更多

关键词 利率市场化 汇率波动 短期跨境资本流动 商业银行系统性风险

下载PDF 职称材料

建立具有我国特色的银行风险管理机制 被引量：3

5

作者 韦淑琴 《哈尔滨商业大学学报（社会科学版）》 2006年第3期35-39,共5页

随着我国商业银行改革的不断深入以及《巴塞尔协议》的全面实施,我国商业银行面临的竞争压力越来越大,意味着我国商业银行不但要面对外资银行的竞争,同时还将接受新协议的监管要求。中国银行业能否在复杂的竞争环境中胜出,风险管理机制... 随着我国商业银行改革的不断深入以及《巴塞尔协议》的全面实施,我国商业银行面临的竞争压力越来越大,意味着我国商业银行不但要面对外资银行的竞争,同时还将接受新协议的监管要求。中国银行业能否在复杂的竞争环境中胜出,风险管理机制的建立及其管理水平已成为重要的因素。 展开更多

关键词 商业银行 风险管理 机制 量化 模型

下载PDF 职称材料

神经网络与专家系统相结合的银行贷款风险管理决策研究——国家自然科学基金项目79770086回溯 被引量：3

6

作者 杨保安 朱明 《管理学报》 2006年第4期387-390,共4页

回顾了国家自然科学基金项目“神经网络与专家系统相结合的银行贷款风险管理决策研究”(79770086)的立项依据及实施过程。介绍了项目研究特色、研究目标以及项目主要成果与创新之处,并对研究成果的学术价值、应用及学术合作交流等进行... 回顾了国家自然科学基金项目“神经网络与专家系统相结合的银行贷款风险管理决策研究”(79770086)的立项依据及实施过程。介绍了项目研究特色、研究目标以及项目主要成果与创新之处,并对研究成果的学术价值、应用及学术合作交流等进行了说明。 展开更多

关键词 商业银行 信贷风险 神经网络 专家系统

下载PDF 职称材料

商业银行操作风险的经济资本管理研究 被引量：1

7

作者 沈曦明 许学军 《改革与开放》 2009年第5X期70-71,共2页

近年来,我国商业银行因操作风险造成的案件频频发生,引起业界的广泛关注。本文在巴塞尔新资本协议的框架下,从理论和实务两个方面,探讨有关操作风险的经济资本计量模型,如基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法和记分卡法。同时... 近年来,我国商业银行因操作风险造成的案件频频发生,引起业界的广泛关注。本文在巴塞尔新资本协议的框架下,从理论和实务两个方面,探讨有关操作风险的经济资本计量模型,如基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法和记分卡法。同时根据我国商业银行的具体情况,提出我国商业银行操作风险的经济资本管理实施方案。 展开更多

关键词 商业银行 操作风险 经济资本

下载PDF 职称材料

商业银行信用风险评估模型比较研究 被引量：2

8

作者 闫晓莉 徐建中 《哈尔滨工业大学学报（社会科学版）》 2007年第2期119-122,共4页

信用风险评估是商业银行信用风险管理的首要工作和关键环节,信用风险的量化和模型化是现今信用风险研究的主要趋势,随着对信用风险评估模型领域的探索研究不断地深入,建立适合我国国情的商业银行信用风险评估模型刻不容缓。通过对西方... 信用风险评估是商业银行信用风险管理的首要工作和关键环节,信用风险的量化和模型化是现今信用风险研究的主要趋势,随着对信用风险评估模型领域的探索研究不断地深入,建立适合我国国情的商业银行信用风险评估模型刻不容缓。通过对西方商业银行信用风险评估模型的比较研究,指出其特征和优缺点,以期为我国商业银行信用风险评估模型的建立提供借鉴和参考。 展开更多

关键词 商业银行 信用风险 评估模型

下载PDF 职称材料

商业银行债权实现与保护的长效机制——基于地方政府融资平台探讨 被引量：2

9

作者 曹晓燕 宋敏 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2013年第10期31-36,共6页

地方政府融资平台作为商业银行贷款的主要举借主体,其贷款偿还情况不容乐观,现已成为信贷投放和风险防控中备受关注的融资主体。本文以商业银行享有的平台贷款债权实现情况为切入点,通过对融资平台偿债情况的分析,就如何建立保护商业银... 地方政府融资平台作为商业银行贷款的主要举借主体,其贷款偿还情况不容乐观,现已成为信贷投放和风险防控中备受关注的融资主体。本文以商业银行享有的平台贷款债权实现情况为切入点,通过对融资平台偿债情况的分析,就如何建立保护商业银行融资平台贷款债权实现的长效机制提出一系列完善措施和建议。 展开更多

关键词 地方政府融资平台 商业银行 信贷风险 债权实现

下载PDF 职称材料

宏观审慎监管与商业银行系统性风险——基于16家上市商业银行的实证分析 被引量：1

10

作者 张林 罗新雨 《信阳师范学院学报（哲学社会科学版）》 2022年第2期38-42,共5页

本文基于2009—2018年我国16家商业银行的相关数据,通过建立动态面板模型,实证分析了宏观审慎监管对商业银行系统性风险的影响。研究结果表明:实施宏观审慎监管能在一定程度上降低商业银行系统性风险,但不同政策工具对商业银行系统性风... 本文基于2009—2018年我国16家商业银行的相关数据,通过建立动态面板模型,实证分析了宏观审慎监管对商业银行系统性风险的影响。研究结果表明:实施宏观审慎监管能在一定程度上降低商业银行系统性风险,但不同政策工具对商业银行系统性风险的影响存在差异;更高的资本充足率、拨备覆盖率和贷款损失准备充足率对商业银行系统性风险有明显的遏制作用,而流动性比例对商业银行系统性风险的影响效应不明显;宏观审慎监管工具对国有商业银行系统性风险的遏制作用明显大于其他银行。 展开更多

关键词 宏观审慎监管 商业银行系统性风险 边际期望损失

下载PDF 职称材料

资本账户开放会提高商业银行系统性风险吗?——基于短期跨境资本流动的中介效应研究

11

作者 吴成颂 胡寒笑 《北京化工大学学报（社会科学版）》 2020年第3期8-14,共7页

在资本账户开放程度越来越高的形势下,其对经济发展的影响举足轻重。使用我国沪深股市16家主要上市商业银行数据,构建我国商业银行系统性风险指标,检验资本账户开放、商业银行系统性风险以及短期跨境资本流动的相关性,研究发现:我国资... 在资本账户开放程度越来越高的形势下,其对经济发展的影响举足轻重。使用我国沪深股市16家主要上市商业银行数据,构建我国商业银行系统性风险指标,检验资本账户开放、商业银行系统性风险以及短期跨境资本流动的相关性,研究发现:我国资本账户开放对商业银行系统性风险有正向作用,即资本账户开放程度越高,商业银行系统性风险越高。另外,短期跨境资本流动在资本账户开放对商业银行系统性风险的影响中发挥中介机制的作用,资本账户开放带来的大量的跨境资本流动加剧了商业银行系统性风险。对此,我国应该循序渐进地推进资本账户开放,并审慎地管理短期跨境资本流动。 展开更多

关键词 资本账户开放 短期跨境资本流动 商业银行系统性风险

下载PDF 职称材料

公司法新司法解释与商业银行信贷风险防控

12

作者 陈福录 《金融发展研究》 2011年第5期59-61,共3页

最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》自2011年2月16日施行,对商业银行信贷风险防控提出了新的要求。本文在梳理解释规定条文和阐释原理的基础上,分析了商业银行信贷业务的新风险源和风险点,并就此提出... 最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》自2011年2月16日施行,对商业银行信贷风险防控提出了新的要求。本文在梳理解释规定条文和阐释原理的基础上,分析了商业银行信贷业务的新风险源和风险点,并就此提出建议。 展开更多

关键词 公司法 新司法解释 商业银行信贷风险

下载PDF 职称材料

互联网金融加重了商业银行的风险承担吗?——来自中国银行业的经验证据 被引量：147

13

作者 郭品 沈悦 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2015年第4期80-97,共18页

通过构建植入互联网金融的商业银行风险承担模型,本文剖释了互联网金融对商业银行风险承担行为的影响。在此基础上,运用"文本挖掘法"合成的互联网金融指数,结合2003—2013年我国36家商业银行的微观数据进行实证检验。结果表明... 通过构建植入互联网金融的商业银行风险承担模型,本文剖释了互联网金融对商业银行风险承担行为的影响。在此基础上,运用"文本挖掘法"合成的互联网金融指数,结合2003—2013年我国36家商业银行的微观数据进行实证检验。结果表明:互联网金融的冲击加剧了商业银行风险承担,且该效应在不同类型商业银行的表现具有异质性,相对非系统重要性银行而言,系统重要性银行的响应更为稳健与审慎。因此,监管部门应密切关注互联网金融对传统金融体系的风险外溢,守住不发生系统性风险的底线。 展开更多

关键词 互联网金融 商业银行风险承担 系统广义矩估计

下载PDF 职称材料

金融创新对商业银行风险承担的影响——基于金融创新的分类研究 被引量：36

14

作者 权飞过 王晓芳 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2016年第9期35-45,共11页

将银行金融创新分为降低项目监督成本和提高投资回报率两种类型,利用银行在融资市场的博弈均衡模型并结合数值模拟技术,研究两种类型金融创新对银行风险承担的影响。研究结果显示:相对于提高投资回报率的金融创新,降低项目监督成本的金... 将银行金融创新分为降低项目监督成本和提高投资回报率两种类型,利用银行在融资市场的博弈均衡模型并结合数值模拟技术,研究两种类型金融创新对银行风险承担的影响。研究结果显示:相对于提高投资回报率的金融创新,降低项目监督成本的金融创新对银行风险承担影响更大,且当投资项目收益率较低时,降低监督成本的金融创新更有利于提高银行资金的使用效率,降低银行风险承担水平。实证结果支持理论模型的结论。 展开更多

关键词 金融创新 商业银行风险承担 博弈均衡 面板数据

下载PDF 职称材料

新发展理念下的ESG投资与商业银行风险承担——基于中共二十大报告绿色发展视角 被引量：25

15

作者 蒋海 陈霜怡 王梓峰 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2023年第1期65-83,共19页

ESG投资存在声誉溢出效应,商业银行有动机为此进行更冒险的行为。使用2009—2021年中国37家上市商业银行季度面板数据,实证检验ESG投资对商业银行风险承担的影响。研究结果发现,ESG投资通过声誉溢出效应提高了商业银行的风险承担,且该... ESG投资存在声誉溢出效应,商业银行有动机为此进行更冒险的行为。使用2009—2021年中国37家上市商业银行季度面板数据,实证检验ESG投资对商业银行风险承担的影响。研究结果发现,ESG投资通过声誉溢出效应提高了商业银行的风险承担,且该影响对股份制银行作用更强;相比环境保护及社会责任,公司治理对商业银行风险承担的边际正影响效应最为明显。机制分析表明,ESG投资行为会压缩商业银行盈利质量、限制银行流动性,从而提高银行风险承担。该结论在经过一系列稳健性与内生性检验后依然成立。基于此,建议完善ESG投资信息披露体系与评级体系,推动银行业ESG投资良性发展,促进中国“双碳”目标实现。 展开更多

关键词 ESG投资 商业银行风险承担 盈利机制 流动性机制

下载PDF 职称材料

收入结构和融资模式对商业银行盈利和风险的影响 被引量：20

16

作者 陆静 阿拉腾苏道 尹宇明 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2013年第9期23-36,共14页

以1997-2010年144家中国商业银行为样本,研究了非利息收入份额和非存款融资份额对银行盈利能力及抗风险能力的影响。首先采用非平衡面板数据发现银行规模、权益资本比、资产增长率对非利息收入和非存款融资有显著作用。其次,采用广义矩... 以1997-2010年144家中国商业银行为样本,研究了非利息收入份额和非存款融资份额对银行盈利能力及抗风险能力的影响。首先采用非平衡面板数据发现银行规模、权益资本比、资产增长率对非利息收入和非存款融资有显著作用。其次,采用广义矩估计法考察了非利息收入和非存款融资对银行盈利和风险的影响。研究表明,非利息收入和非存款融资对中国银行业的盈利能力有显著正相关,还能有效地分散风险;GDP增长率、通货膨胀率和存贷款基准利差等外部宏观环境也显著影响着银行的盈利和风险水平。中国银行业应在发展利息收入的同时,进一步开拓非利息收入业务和非存款融资渠道,提高经营水平构建多渠道盈利的模式。 展开更多

关键词 商业银行盈利 商业银行风险 非利息收入份额 非存款融资份额

下载PDF 职称材料

金融科技对商业银行信用风险的经济资本影响研究 被引量：22

17

作者 姚婷 宋良荣 《科技管理研究》 CSSCI 北大核心 2021年第1期104-110,共7页

以中国16家商业银行2011年1月至2019年6月数据为样本,实证检验金融科技对商业银行信用风险的经济资本的影响。研究表明,金融科技降低交易双方的信息成本,增加信息的透明度,减少商业银行信用风险的经济资本;商业银行盈利能力与所需信用... 以中国16家商业银行2011年1月至2019年6月数据为样本,实证检验金融科技对商业银行信用风险的经济资本的影响。研究表明,金融科技降低交易双方的信息成本,增加信息的透明度,减少商业银行信用风险的经济资本;商业银行盈利能力与所需信用风险的经济资本呈负相关关系;金融科技时代,商业银行亲周期行为减少,呈现“信用悖论”现象。因此,商业银行需要立足自身优势,与金融科技进行深度融合,提升风险管控能力。 展开更多

关键词 金融科技 信用风险 商业银行风险管理 经济资本

下载PDF 职称材料

存款保险、制度环境与商业银行风险承担——基于全球样本的经验证据 被引量：18

18

作者 段军山 杨帆 高洪民 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2018年第3期136-156,共21页

本文将1999年至2012年间的全球93个国家共4498家商业银行作为样本,运用前沿的双重差分模型,考察显性存款保险制度对银行风险承担的影响,并考察国家的监管、法律和政治制度环境对存款保险制度运行效果的影响。实证结果表明:存款保险制度... 本文将1999年至2012年间的全球93个国家共4498家商业银行作为样本,运用前沿的双重差分模型,考察显性存款保险制度对银行风险承担的影响,并考察国家的监管、法律和政治制度环境对存款保险制度运行效果的影响。实证结果表明:存款保险制度在总体上确实产生了道德风险,使银行的风险承担增加,但这一效应会因不同国家的经济发达程度而异;在发达国家,存款保险制度没有产生不良效应,而在发展中国家,存款保险制度明显增加了银行的风险承担。监管、法律和政治环境与银行风险承担的关系研究表明,在发达国家中,三者均与银行风险呈正相关,这意味着良好的制度环境有助于降低银行风险承担程度。而在发展中国家,只有监管环境呈现有益效应;监管、法律和政治环境与存款保险的交互效应为负,这意味着良好的制度环境有助于减轻存款保险的道德风险问题。 展开更多

关键词 显性存款保险制度 商业银行风险承担 制度环境 双重差分模型

下载PDF 职称材料

资产证券化发展与商业银行风险——影响机制与经验证据 被引量：16

19

作者 李佳 王晓 邓修英 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2019年第12期14-26,共13页

本文基于中国银行业样本数据,研究资产证券化对银行风险的影响。研究发现:资产证券化显著降低银行风险,并且银行流动性、资本充足状况与盈利水平的提高,及加权风险占比的降低是资产证券化缓解银行风险的中介渠道;从不同银行类别来看,资... 本文基于中国银行业样本数据,研究资产证券化对银行风险的影响。研究发现:资产证券化显著降低银行风险,并且银行流动性、资本充足状况与盈利水平的提高,及加权风险占比的降低是资产证券化缓解银行风险的中介渠道;从不同银行类别来看,资产证券化有助于降低非上市银行,或规模较小银行的风险;在纳入政策因素的分析后,资产证券化仍显著降低银行风险。 展开更多

关键词 中国银行业 资产证券化 商业银行风险 中介渠道 政策因素

原文传递

金融科技、银行风险容忍度与流动性囤积 被引量：12

20

作者 郭娜 张骏 陈东晖 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2023年第4期60-69,共10页

本文从银行风险容忍度视角出发,基于2009-2019年中国114家商业银行的面板数据,研究金融科技发展对银行流动性固积的影响及作用机制。研究发现,银行金融科技的应用显著抑制银行流动性固积;银行风险容忍度在这一影响中发挥显著的中介作用... 本文从银行风险容忍度视角出发,基于2009-2019年中国114家商业银行的面板数据,研究金融科技发展对银行流动性固积的影响及作用机制。研究发现,银行金融科技的应用显著抑制银行流动性固积;银行风险容忍度在这一影响中发挥显著的中介作用,金融科技的应用可以通过提升银行风险容忍度进而抑制其流动性围积;异质性分析结果显示,对信贷业务依赖程度较高和信贷业务盈利能力较强的银行而言,金融科技对其风险容忍度的提升效果更加明显,从而对流动性囤积表现出更强的抑制作用。 展开更多

关键词 金融科技 风险容忍度 流动性囤积 商业银行风险

原文传递