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境内外人民币利率联动效应研究——基于离岸无本金交割利率互换被引量：52: 1; 作者刘亚张曙东许萍《金融研究》 CSSCI 北大核心 2009年第10期94-106,共13页; 本文运用Granger因果检验和二元GARCH模型,研究了银行间市场利率互换、国债和金融债与离岸市场人民币无本金交割利率互换(NDIRS)之间的联动效应。结果表明,境内外人民币利率之间总体上存在双向报酬溢出效应和波动溢出效应,但境外利率在... 展开更多; 关键词利率联动效应二元garch模型波动溢出; 原文传递

国际热钱与我国股价的关系被引量：16: 2; 作者王擎张恒《财经科学》 CSSCI 北大核心 2010年第10期41-47,共7页; 本文通过Granger因果检验和二元GARCH模型等实证方法分析了国际热钱流入与我国股市价格之间的关系。结果表明:国际热钱与我国股市价格有一定的相关性;我国股价短期会影响国际热钱的流入,而热钱的流入会在较长时期内影响我国股价;国际热... 展开更多; 关键词国际热钱股市价格 GRANGER因果检验二元garch模型; 原文传递

人民币汇率制度改革后热钱流量与汇率变动关系的实证研究被引量：10: 3; 作者闫树熙肖庆宪《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第10期45-51,共7页; 综合国内多位学者对流入中国热钱规模的计算方法,结合汇改后国际收支情况,对进出中国热钱规模的计算加以修正改进,并以此计算所得结果作为进出中国热钱规模的衡量指标,应用二元GARCH模型对其与汇改后人民币名义汇率变动关系进行了实证... 展开更多; 关键词人民币名义汇率热钱二元garch模型; 下载PDF 职称材料

文化与金融融合发展风险溢出效应的实证研究被引量：10: 4; 作者张苏秋顾江《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2015年第6期53-58,共6页; 文化产业发展需要金融资本的投资驱动,同时文化金融能有效影响金融市场系统性风险。从中国艺术品金融的实践出发,探索文化金融的风险分散功能,实证表明:文化金融与金融市场确实存在正向风险溢出效应,文化金融风险的降低会减小金融市场... 展开更多; 关键词文化金融二元garch模型风险溢出效应; 下载PDF 职称材料

股指期货套期保值策略在股票型开放式基金风险管理中的应用被引量：4: 5; 作者赵婉淞孙万贵赵广信《西安财经学院学报》 2011年第1期28-33,共6页; 文章以沪深300指数中的IF0912合约为例,将双变量GARCH模型引入股票型开放式基金的风险管理中,实证研究股指期货套期保值策略在股票型开放式基金风险管理中的应用。研究结果表明:最小方差套期保值策略与时变套期保值策略虽然并不能完全... 展开更多; 关键词股指期货套期保值策略股票型开放式基金双变量garch模型; 下载PDF 职称材料

中国银行股收益分布对房地产股收益波动的敏感性研究被引量：3: 6; 作者田成诗李传明《投资研究》北大核心 2012年第10期130-139,共10页; 探讨银行股收益分布对房地产股收益波动的敏感性对于金融风险控制以及金融市场和房地产业的协调健康发展具有重要理论和现实意义。本文从银行股收益对房地产股收益敏感性角度出发,利用二元GARCH模型实证分析了我国商业银行股与房地产股... 展开更多; 关键词商业银行房地产二元garch模型 Fama-French模型; 原文传递

沪深300股指与期货的高频动态关系检测被引量：9: 7; 作者戴佳青潘和平《管理学家（学术版）》 2011年第7期57-69,共13页; 本文运用VAR模型和双变量GARCH模型对我国沪深300股指与期货的高频动态关系进行了检测。研究结果表明:沪深300股指期货和股指间存在着长期的协整关系,股指期货市场价格领先股指价格7分钟,在价格发现中处于主导地位;在波动溢出效应方面,... 展开更多; 关键词股指期货 VAR模型双变量garch模型价格发现波动溢出; 下载PDF 职称材料

沪深300股指期货动态套期保值策略的效果分析被引量：1: 8; 作者赵婉淞孙万贵韩蓉蓉《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第12期69-74,共6页; 对比了BGARCH、MA-BGARCH、EC-BGARCH和BGARCH-X这四种动态套期保值策略的保值效果,实证分析四种套期保值模型下资产收益的条件方差与HE指标,得出BGARCH-X的套期保值效果最佳,EC-BGARCH与MA-BGARCH的套期保值效果次之,BGARCH的套期保值... 展开更多; 关键词最优套期保值比双变量garch-X模型沪深300现货沪深300期货 HE指标; 下载PDF 职称材料

人民币/美元远期外汇风险溢酬的研究: 9; 作者徐剑刚吴轶张晓蓉《复旦学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第6期693-699,707,共8页; 以跨期资本资产定价模型为基本框架,利用二元GARCH-M模型,估计了人民币/美元外汇风险溢酬.结果表明外汇风险溢酬是时变的,且呈波动集群性,条件β是影响外汇风险溢酬波动的主要因素.; 关键词外汇风险溢酬跨期资本资产定价模型二元garch-M模型; 原文传递

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