银企关系、政治联系与银行借款——基于中国民营上市公司的经验证据 被引量：38

1

作者 杜颖洁 杜兴强 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2013年第2期108-118,共11页

文章手工搜集了2004-2008年中国民营上市公司高管具有的银企关系和政治联系的数据,实证研究了银企关系、政治联系对民营上市公司银行借款的影响。研究结果表明,银企关系、政治联系均与民营上市公司的银行借款显著正相关。进一步,文章发... 文章手工搜集了2004-2008年中国民营上市公司高管具有的银企关系和政治联系的数据,实证研究了银企关系、政治联系对民营上市公司银行借款的影响。研究结果表明,银企关系、政治联系均与民营上市公司的银行借款显著正相关。进一步,文章发现银企关系与政治联系均与民营上市公司的长期借款显著正相关,但仅有银企关系显著增加了民营上市公司的短期借款。 展开更多

关键词 银企关系 政治联系 银行借款率 制度环境

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我国商业银行贷款集中度的测算及效应分析 被引量：19

2

作者 魏晓琴 李晓霞 《金融理论与实践》 北大核心 2011年第4期22-26,共5页

本文用行业集中度、地区集中度、客户集中度三个指标来衡量我国商业银行的贷款集中度,以15家上市银行为研究样本进行测算,在此基础上,将其分为三组同质同类银行,采用时间序列截面数据分别建立回归模型,考察各组同质同类银行的贷款集中... 本文用行业集中度、地区集中度、客户集中度三个指标来衡量我国商业银行的贷款集中度,以15家上市银行为研究样本进行测算,在此基础上,将其分为三组同质同类银行,采用时间序列截面数据分别建立回归模型,考察各组同质同类银行的贷款集中度对收益及风险的影响。 展开更多

关键词 商业银行 贷款集中度 盈利能力和风险

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资本账户开放、商业银行存贷比与信贷风险 被引量：18

3

作者 刘刚 卢燕峰 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2015年第3期62-70,80,共10页

本文采用2006~2013年20家商业银行的动态面板数据,实证分析资本账户开放、存贷比与中国三类商业银行信贷风险的关系。实证结果显示:各类商业银行信贷风险具有一定的滞后性;四大国有商业银行中存贷比和资本账户开放度与信贷风险呈显著正... 本文采用2006~2013年20家商业银行的动态面板数据,实证分析资本账户开放、存贷比与中国三类商业银行信贷风险的关系。实证结果显示:各类商业银行信贷风险具有一定的滞后性;四大国有商业银行中存贷比和资本账户开放度与信贷风险呈显著正相关;全国性股份制商业银行中资本账户开放度、存贷比对信贷风险具有显著影响;城市商业银行中资本账户开放度与信贷风险呈显著负相关。因此,四大国有商业银行应注意降低存贷比,全国性股份制商业银行可适当提高存贷比,城市商业银行应适当增加流动性。 展开更多

关键词 资本账户开放 商业银行 存贷比 信贷风险

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我国银行内部资本市场效率研究——基于上市银行地区分部数据的实证分析 被引量：7

4

作者 胡旭阳 王丽萍 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2009年第4期36-42,共7页

本文以2005-2007年我国上市银行地区分部数据为基础,对我国银行内部资本市场及其资源配置效率进行了实证分析并发现,我国银行不同分部间的利息收支数据表明存在内部资本市场,并且银行内部资本市场的信贷资源配置遵循效率原则。

关键词 商业银行 内部资本市场 贷存比 地区分部

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农村中小企业融资需求与信贷可获性 被引量：6

5

作者 李丹 张兵 胡雪枝 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2014年第1期10-16,共7页

本文基于江苏省264家中小企业的调查数据,从企业自身特征、企业主特征、银企关系、市场因素实证分析影响不同类型中小企业信贷可得性的因素。结果表明:没有融资需求的企业与获得贷款企业在盈利能力、杠杆率以及企业主从事该行业的时间... 本文基于江苏省264家中小企业的调查数据,从企业自身特征、企业主特征、银企关系、市场因素实证分析影响不同类型中小企业信贷可得性的因素。结果表明:没有融资需求的企业与获得贷款企业在盈利能力、杠杆率以及企业主从事该行业的时间等方面有很大的相似之处;影响企业申请贷款的关键因素是企业从事的行业类型、银企关系以及政府支持政策;申请贷款的企业杠杆率越高,其获得贷款的可能性越低,与企业有联系的银行数目越多,企业与银行联系的频率越高,企业的信贷可得性越高。此外,小银行是中小企业融资的主要渠道,小银行优势得以证明。 展开更多

关键词 江苏 中小企业 小银行 融资 信贷可获性 杠杆率

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我国商业银行流动性影响因素实证分析 被引量：4

6

作者 方明 李云峰 《金融教育研究》 2017年第2期9-18,共10页

文章基于中国103家商业银行2004-2015年的数据,以净稳定融资比率和存贷比作为结构流动性的度量指标,从银行最基本的借、贷及收入出发,研究银行资金来源之存款和同业拆借,风险承担之不良贷款和风险加权资产,以及绕开银行传统借贷的非利... 文章基于中国103家商业银行2004-2015年的数据,以净稳定融资比率和存贷比作为结构流动性的度量指标,从银行最基本的借、贷及收入出发,研究银行资金来源之存款和同业拆借,风险承担之不良贷款和风险加权资产,以及绕开银行传统借贷的非利息收入对银行结构流动性的影响,并进一步讨论了各种不同类型的商业银行,及其在不同阶段影响的差异。研究显示,各类银行流动性的影响各不相同,但存款对银行业的流动性至关重要,同业拆借比率的提高会降低银行业结构流动性。对于国有银行,风险承担来自于不良贷款,非利息收入占比的提高会提升其流动性水平;股份制银行风险承担来源于风险加权资产,在经济进入"新常态"后非利息收入促进流动性的作用得以体现;农商行风险承担来源于不良贷款;城商行风险承担则来自风险加权资产和不良贷款。 展开更多

关键词 商业银行 流动性 净稳定融资比率 存贷比

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外资银行存贷比现状、问题及监管建议 被引量：2

7

作者 赖志坚 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2010年第9期86-89,共4页

文章认为,近年来外资银行存贷比指标基本呈逐步改善态势,但总体看,存贷比水平偏高,如期达标存在隐忧。文章从监管角度,对如何改善外资银行的存贷比提出了政策建议。

关键词 外资银行 存贷款 监管建议

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利率市场化程度、审计师声誉与银行风险管理 被引量：2

8

作者 王帆 陶媛婷 《南京审计大学学报》 CSSCI 北大核心 2020年第5期29-39,共11页

采用2002-2016年我国177家银行的财务信息,并运用法规描述法对各年的利率市场化程度进行测量,检验利率市场化程度、审计师声誉与银行风险管理间的关系。研究发现:当利率市场化程度提升时,商业银行的风险管理强度会显著下降;选聘了高声... 采用2002-2016年我国177家银行的财务信息,并运用法规描述法对各年的利率市场化程度进行测量,检验利率市场化程度、审计师声誉与银行风险管理间的关系。研究发现:当利率市场化程度提升时,商业银行的风险管理强度会显著下降;选聘了高声誉审计师的银行会显著提高风险管理强度。在利率市场化程度提升时,相较于低声誉审计师,高声誉审计师帮助银行提高风险管理强度的作用更为显著。上述结果对监管机构利用审计声誉机制督促银行进行风险管理具有一定的借鉴意义。 展开更多

关键词 利率市场化程度 审计师声誉 银行风险管理 贷款损失准备 金融风险 利差 资本充足率 财务信息质量

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我国商业银行经营状况的分析及对策探讨

9

作者 肖智润 王忠郴 《江西教育学院学报》 2003年第3期74-76,81,共4页

　通过对我国商业银行的不良贷款率、资本充足率、资产利润率等的分析,得出无论是国有独资商业银行还是新兴的股份制商业银行经营状况都不容乐观,存在的经营风险已成为威胁国家金融安全的一个重大隐患的结论。为此,文章最后对如何改善... 　通过对我国商业银行的不良贷款率、资本充足率、资产利润率等的分析,得出无论是国有独资商业银行还是新兴的股份制商业银行经营状况都不容乐观,存在的经营风险已成为威胁国家金融安全的一个重大隐患的结论。为此,文章最后对如何改善我国商业银行的经营状况作了对策探讨。 展开更多

关键词 商业银行经营 经营状况 中国 资产利润率 国家金融安全 资本充足率 经营风险 分析及对策 结论 重大

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存款偏离度政策对商业银行的影响及应对分析 被引量：1

10

作者 陶白云 《江苏经贸职业技术学院学报》 2015年第5期5-7,共3页

存款偏离政策有效抑制了存款"冲时点"现象,存款波动性大幅下降。商业银行也改进了考核方式,并加强了对存款偏离度的预判和监测。商业银行应完善配套考核机制,逐步消解时点揽存的内在冲动。同时,应加快转型升级,实现科学发展。

关键词 存款偏离度 “冲时点” 银行负债 存贷比

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我国商业银行贷款集中度的测算及效应分析

11

作者 魏晓琴 李晓霞 《区域金融研究》 2011年第4期4-9,共6页

近年来,商业银行信贷集中问题逐渐显现,正确认识信贷集中度及其影响对我国经济和金融业的稳定具有重要意义。本文用行业集中度、地区集中度、客户集中度三个指标来衡量我国商业银行的贷款集中度,以15家上市银行为研究样本进行了测算,在... 近年来,商业银行信贷集中问题逐渐显现,正确认识信贷集中度及其影响对我国经济和金融业的稳定具有重要意义。本文用行业集中度、地区集中度、客户集中度三个指标来衡量我国商业银行的贷款集中度,以15家上市银行为研究样本进行了测算,在此基础上,将其分为三组同质同类银行,采用时间序列截面数据分别建立回归模型,考察了各组同质同类银行的贷款集中度对收益及风险的影响。 展开更多

关键词 商业银行 贷款集中度 盈利能力和风险

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浅议优化商业银行“存贷比”指标的途径

12

作者 王东 高勇 《吉林金融研究》 2015年第5期38-43,65,共7页

当前监管环境下,商业银行如何依托各类业务创新优化自身的"存贷比"指标已成为各家银行关注的重点。本文在对存贷比监管指标的演进历程、部分上市银行的存贷比现状分析的基础上,结合当前各家银行主要业务动向,分别从存款、贷... 当前监管环境下,商业银行如何依托各类业务创新优化自身的"存贷比"指标已成为各家银行关注的重点。本文在对存贷比监管指标的演进历程、部分上市银行的存贷比现状分析的基础上,结合当前各家银行主要业务动向,分别从存款、贷款和投行业务三个角度梳理归纳出同业存贷比优化的三个方面十种优化途径,并针对商业银行提出政策建议。 展开更多

关键词 商业银行 存贷比 公司业务

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绿色信贷对商业银行信贷风险的影响 被引量：146

13

作者 孙光林 王颖 李庆海 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2017年第10期31-40,共10页

本文利用商业银行2008~2016年的季度数据,实证考察绿色信贷对银行信贷风险的作用效果。研究表明:绿色信贷对商业银行信贷风险具有显著负向影响,增大商业银行绿色信贷规模能够有效抑制不良贷款率攀升。进一步分析发现,绿色信贷能够提高... 本文利用商业银行2008~2016年的季度数据,实证考察绿色信贷对银行信贷风险的作用效果。研究表明:绿色信贷对商业银行信贷风险具有显著负向影响,增大商业银行绿色信贷规模能够有效抑制不良贷款率攀升。进一步分析发现,绿色信贷能够提高商业银行净利润和非利息收入,进而改善银行效益。由此表明,在经济转型和产能过剩的大背景下,发展绿色信贷能够有效降低商业银行信贷风险。 展开更多

关键词 绿色信贷 商业银行 信贷风险 不良贷款率 净利润 非利息收入

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绿色信贷对商业银行经营绩效的影响——基于中国商业银行的实证分析 被引量：72

14

作者 王建琼 董可 《南京审计大学学报》 CSSCI 北大核心 2019年第4期52-60,共9页

绿色信贷是政府为抑制高污染行业而制定的银行信贷政策,绿色信贷政策的开展状况必然与其带来的经营绩效相关。根据银行披露的社会责任报告,搜集2010—2017年详细发布绿色信贷业务的12家银行的面板数据,分别进行理论分析和实证研究,结果... 绿色信贷是政府为抑制高污染行业而制定的银行信贷政策,绿色信贷政策的开展状况必然与其带来的经营绩效相关。根据银行披露的社会责任报告,搜集2010—2017年详细发布绿色信贷业务的12家银行的面板数据,分别进行理论分析和实证研究,结果表明:绿色信贷业务对中小股份制商业银行盈利能力的影响并不显著,却会降低大型国有银行的盈利能力,但贷款总额的增加整体上提高了银行的盈利能力;绿色信贷规模改善了大型国有银行的资产质量,信贷规模越大,不良贷款率越低;中小股份制商业银行的绿色信贷规模与资产质量呈显著的倒U型关系,不良贷款率随绿色信贷规模的扩大先增后减。 展开更多

关键词 绿色信贷 金融限制 盈利能力 资产质量 绿色金融 信贷规模 银行经营绩效 不良贷款率 可持续发展

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存贷比与商业银行盈利能力的倒U型关系研究——引入不良贷款率的中介效应模型 被引量：16

15

作者 王晰 王雪标 白智奇 《科研管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第7期230-238,共9页

本文以我国商业银行2007-2017年的季度数据为样本,构建存贷比监管政策变更的准自然实验,实证检验了存贷比与商业银行盈利能力的作用机理,并考察了不良贷款率对二者关系的影响。研究表明,存贷比与商业银行盈利能力呈"倒U型"关... 本文以我国商业银行2007-2017年的季度数据为样本,构建存贷比监管政策变更的准自然实验,实证检验了存贷比与商业银行盈利能力的作用机理,并考察了不良贷款率对二者关系的影响。研究表明,存贷比与商业银行盈利能力呈"倒U型"关系,拐点出现在存贷比上限的取消后,存贷比政策的取消凸显了二者之间的非线性关系;而不良贷款率在存贷比与商业银行盈利能力的"倒U型"关系中起到了中介传导作用。 展开更多

关键词 存贷比 商业银行盈利能力 不良贷款率 中介效应

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政商关系对城市商业银行不良贷款率的影响 被引量：15

16

作者 丁浩 方盈赢 《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2019年第10期47-59,共13页

本文基于2004-2016年95家城市商业银行数据,分析了政商关系对城市商业银行不良贷款率的影响。研究发现,政商关系越"亲清",城市商业银行不良贷款率越低。其中,政府与市场关系、市场中介组织发育和法律制度环境两者存在互补关系... 本文基于2004-2016年95家城市商业银行数据,分析了政商关系对城市商业银行不良贷款率的影响。研究发现,政商关系越"亲清",城市商业银行不良贷款率越低。其中,政府与市场关系、市场中介组织发育和法律制度环境两者存在互补关系,政府对企业的服务、政府透明度、市场分配经济资源比重、减轻农民税费负担、减轻企业税外负担、律师等市场中介服务条件以及消费者权益保护对降低城市商业银行不良贷款率的影响较为显著。此外,政商关系对城市商业银行不良贷款率还存在异质性影响,相比低不良贷款率省份和外资入股的城市商业银行,"亲清"的政商关系更能降低高不良贷款率省份和无外资入股城市商业银行的不良贷款率。本文的研究对建设现代金融体系和防控金融风险具有重要的现实意义。 展开更多

关键词 金融风险 政商关系 城市商业银行 不良贷款率 经济环境

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银行发展金融科技能否提高经营绩效?——来自我国92家银行的经验证据 被引量：13

17

作者 赵清波 卜林 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2022年第5期19-26,共8页

采用对年报进行文本分析的方法构建银行金融科技指数,结合2008—2019年我国92家银行面板数据,考察银行金融科技对经营绩效的影响及作用机制。研究发现,银行发展金融科技能够提升经营绩效;降低不良贷款率以及成本收入比是银行金融科技影... 采用对年报进行文本分析的方法构建银行金融科技指数,结合2008—2019年我国92家银行面板数据,考察银行金融科技对经营绩效的影响及作用机制。研究发现,银行发展金融科技能够提升经营绩效;降低不良贷款率以及成本收入比是银行金融科技影响经营绩效的中介机制。异质性分析表明,规模更大的银行发展金融科技对经营绩效的正向作用更为显著;资本充足率更高的银行发展金融科技更有效地提高了股本收益率,对资产收益率的影响则不存在明显差异。 展开更多

关键词 银行金融科技 经营绩效 不良贷款率 成本收入比 多重中介效应

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我国商业银行不良贷款率的影响因素研究——基于2005-2013年宏观季度数据的实证分析 被引量：12

18

作者 王光伟 童元松 《湖北工业职业技术学院学报》 2014年第3期50-54,共5页

在利率不断市场化的背景下,选取2005-2013年季度数据,运用Stata12、Excel软件,通过统计描述分析、多元回归法和虚拟变量回归等方法,从宏观角度研究影响我国商业银行不良贷款率的具体因素。实证结果表明,GDP增长率、资本充足率与商业银... 在利率不断市场化的背景下,选取2005-2013年季度数据,运用Stata12、Excel软件,通过统计描述分析、多元回归法和虚拟变量回归等方法,从宏观角度研究影响我国商业银行不良贷款率的具体因素。实证结果表明,GDP增长率、资本充足率与商业银行不良贷款率负相关;美元汇率与商业银行不良贷款率正相关,人民币升值有利于银行降低不良贷款率;商业银行在2008年国际金融危机以来明显降低了不良贷款率。我国需要持续推动经济增长,发挥人民币升值的优势,商业银行要保持资本充足率的稳定,优化业务结构,预防信贷风险,拓展海外业务,提高我国商业银行在全球的影响力。 展开更多

关键词 商业银行 不良贷款率 GDP增长率 汇率 资本充足率

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基于收入模型对商业银行操作风险的估计 被引量：9

19

作者 陆静 罗伟卿 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2010年第5期53-57,共5页

操作风险潜在于商业银行经营管理之中，加重了金融机构的脆弱性，给银行的风险监控造成了巨大威胁。在对比各类操作风险计量方法的基础上，本文采用自上而下的收入模型，运用2000～2009年5家上市银行的财务指标数据，构建了面板回归模... 操作风险潜在于商业银行经营管理之中，加重了金融机构的脆弱性，给银行的风险监控造成了巨大威胁。在对比各类操作风险计量方法的基础上，本文采用自上而下的收入模型，运用2000～2009年5家上市银行的财务指标数据，构建了面板回归模型，对中国商业银行的操作风险进行了估计，并以深发展和浦发银行为例对这两家商业银行操作风险的发展状况作了深入分析。研究发现，国内商业银行8．62％的收益波动是由操作风险所导致的，尽管目前商业银行操作风险估计值与核心资本之比偏高，但仍是可控的，银监会的监管措施对商业银行风险管理的作用是及时且有效的。 展开更多

关键词 操作风险 商业银行 收入模型 资本充足率 不良贷款率

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基于自由裁量贷款损失准备的经理自主权行为分析 被引量：6

20

作者 张瑞稳 李丹丹 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2016年第12期30-39,共10页

本文以中国16家上市商业银行为研究对象,以自由裁量贷款损失准备为经理自主权的代理变量,分析中国商业银行经理人员在计提贷款损失准备方面的自主权行为。实证结果表明存在使用自由裁量贷款损失准备调整资本充足率和盈余管理的行为,银... 本文以中国16家上市商业银行为研究对象,以自由裁量贷款损失准备为经理自主权的代理变量,分析中国商业银行经理人员在计提贷款损失准备方面的自主权行为。实证结果表明存在使用自由裁量贷款损失准备调整资本充足率和盈余管理的行为,银行还使用其来缓解风险和融资压力;银行经理人员主观感知到的经济下行和监管压力对自由裁量贷款损失准备有显著影响,经理人员在感知到经济下行后会减少计提自由裁量贷款损失准备,这在一定程度上缓解了贷款损失准备计提的顺周期性。 展开更多

关键词 商业银行 自由裁量贷款损失准备 经理自主权 资本充足率 盈余管理

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