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附有回购条款的可转换债券的鞅定价 被引量：4
1
作者 朱丹 《湖南科技学院学报》 2006年第5期31-35,共5页
从定量的角度分析了附有回购条款的可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用MartinglePricing方法推导出其定价公式。
关键词 可转换债券 回购条款 期权 风险中性定价 GIRSANOV定理
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随机利率下附有赎回条款的可转换债券的鞅定价
2
作者 李伟 李晋枝 《中央民族大学学报（自然科学版）》 2011年第4期78-81,共4页
从定量的角度分析了随机利率下有赎回条款的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.
关键词 可转换债券 随机利率 ITO公式 赎回条款 指数O-U模型 GIRSANOV定理
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