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中国股市季节效应的EGARCH-M研究
被引量：
5
1
作者
张璇
蔡梅
《武汉理工大学学报》
CAS
CSCD
2004年第7期94-96,共3页
利用沪深股市 A-股综合指数的 1316个交易日的收益率 ,研究沪深股市的季节效应。在 EGARCH- M模型的方差方程和收益方程中分别引入季节变量 ,得出的结论是沪深股市在星期五有明显的正的超额收益率 ,存在显著的周历效应 ,但是两市的月历...
利用沪深股市 A-股综合指数的 1316个交易日的收益率 ,研究沪深股市的季节效应。在 EGARCH- M模型的方差方程和收益方程中分别引入季节变量 ,得出的结论是沪深股市在星期五有明显的正的超额收益率 ,存在显著的周历效应 ,但是两市的月历效应不太明显 。
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关键词
季节效应
周历效应
月历效应
E
garch
—M模型
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职称材料
题名
中国股市季节效应的EGARCH-M研究
被引量：
5
1
作者
张璇
蔡梅
机构
武汉理工大学理学院
武汉理工大学外国语学院
出处
《武汉理工大学学报》
CAS
CSCD
2004年第7期94-96,共3页
文摘
利用沪深股市 A-股综合指数的 1316个交易日的收益率 ,研究沪深股市的季节效应。在 EGARCH- M模型的方差方程和收益方程中分别引入季节变量 ,得出的结论是沪深股市在星期五有明显的正的超额收益率 ,存在显著的周历效应 ,但是两市的月历效应不太明显 。
关键词
季节效应
周历效应
月历效应
E
garch
—M模型
Keywords
seasonality
effect
day
of
week
effect
monthly
effect
asymmetric
garch
-in-
mean
分类号
F830.39 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股市季节效应的EGARCH-M研究
张璇
蔡梅
《武汉理工大学学报》
CAS
CSCD
2004
5
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