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银行资产负债管理的模型及其优化 被引量：13
1
作者 庄新田 黄小原 《系统工程理论方法应用》 2001年第2期167-171,共5页
应用银行资产负债管理理论和技术 ,提出由资产负债结构与信货风险控制两个子模型组成银行资产负债管理模型及其优化方法 ,以实现银行资产流动性、安全性和盈利性的均衡。银行资产负债管理的第一层子模型以银行法律、法规及银行经营管理... 应用银行资产负债管理理论和技术 ,提出由资产负债结构与信货风险控制两个子模型组成银行资产负债管理模型及其优化方法 ,以实现银行资产流动性、安全性和盈利性的均衡。银行资产负债管理的第一层子模型以银行法律、法规及银行经营管理规则为约束 ,资产盈利最大化为目标给出资产安排最佳比例结构。第二层子模型从信贷风险产生的根源——企业破产深层次角度 ,对企业破产概率进行研究 ,提出基于生存函数的信贷风险控制模型。实现了银行资产安排在满足法律约束、协调原则及信贷客户选择上的统一 ,并给出仿真计算案例。 展开更多
关键词 资产负债管理 信贷风险 生存函数 风险损失 整体优化 资产负债结构 银行管理
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关于动态财务分析在寿险公司中的运用 被引量：5
2
作者 阎建军 范凤山 赵树亭 《河南金融管理干部学院学报》 北大核心 2003年第6期89-92,共4页
动态财务分析代表了寿险公司资产负债管理的最新发展趋势。进行动态财务分析一要确定分析目标,二要收集数据,三要将模型参数化,四要生成模型结果,五要分析模型结果,六要进行灵敏性测试,七要呈报结论。在混业经营的背景下,寿险公司的复... 动态财务分析代表了寿险公司资产负债管理的最新发展趋势。进行动态财务分析一要确定分析目标,二要收集数据,三要将模型参数化,四要生成模型结果,五要分析模型结果,六要进行灵敏性测试,七要呈报结论。在混业经营的背景下,寿险公司的复杂性越来越高,加强动态财务分析在寿险公司中的运用能为分析保险经营风险提供基本框架,使得寿险公司的各种经营风险变得更具透明性。 展开更多
关键词 保险公司 动态财务分析 DFA 人寿保险 资产管理 负债管理
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基于VaR控制预留缺口的资产负债管理优化模型 被引量：7
3
作者 迟国泰 闫达文 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2011年第3期123-132,共10页
以利率变化后的VaR风险限额约束条件,以资产组合的利息收入最大为目标函数,建立资产负债组合优化模型。本文的创新与特色一是通过预设持续期缺口使银行的资产组合在利率变动的有利条件下增加银行净值。这弥补了现有的零缺口免疫条件的... 以利率变化后的VaR风险限额约束条件,以资产组合的利息收入最大为目标函数,建立资产负债组合优化模型。本文的创新与特色一是通过预设持续期缺口使银行的资产组合在利率变动的有利条件下增加银行净值。这弥补了现有的零缺口免疫条件的资产组合不能使银行股东权益在利率变化中增加的缺陷。二是利用VaR技术建立约束条件控制预设的持续期缺口。在利率变动的不利条件下,通过在一定置信水平下的最大损失限额控制资本损失,把银行可能面临的利率风险限定在银行的净利息收入范围内。这种优化配给控制了资本损失,保护了股东权益,开辟了资产优化配置研究的新思路。三是利用银行间市场7天回购利率(R07D)的历史数据,估计了未来的市场利率波动量的概率分布,解决了由于影响因素多而难以刻画市场利率变动情况的问题。 展开更多
关键词 资产负债管理 优化模型 预留缺口 风险价值VAR
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基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型 被引量：3
4
作者 周颖 吴琼 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第4期118-129,共12页
本文以CIR动态久期缺口的免疫条件为约束进行多资产和多负债的利率风险控制,通过建立线性规划模型来进行银行资产的最优配置。本文的创新与特色:一是通过引进随时间变化的动态利率久期参数构造利率风险控制条件,建立了控制利率风险的资... 本文以CIR动态久期缺口的免疫条件为约束进行多资产和多负债的利率风险控制,通过建立线性规划模型来进行银行资产的最优配置。本文的创新与特色:一是通过引进随时间变化的动态利率久期参数构造利率风险控制条件,建立了控制利率风险的资产负债优化模型。改变了现有研究忽略利率动态变化、进而忽略平均久期动态变化的弊端。事实上,利率的动态变化必然引起平均久期的变动,忽略利率变动的控制条件是无法高精度地控制资产配置的利率风险的。二是通过以银行资产收益最大为目标函数,以动态利率久期缺口免疫为主要约束条件,辅以监管的流动性约束匹配银行的资产负债,回避了利率风险对银行所有者权益的影响,避免了利率变动对银行资产所有者带来的损害。 展开更多
关键词 资产负债管理 利率风险 动态久期 线性规划 CIR模型
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基于资产负债管理的我国企业年金资产配置研究 被引量：1
5
作者 庞仙君 《安康学院学报》 2011年第2期22-25,共4页
从生命周期的角度看,企业年金资产是一个将收入在消费与投资(储蓄)之间进行分配,对投资(储蓄)在风险资产与无风险资产之间加以选择的两个层次的动态跨期最优化问题。长期投资中,许多资产的风险收益特征会发生显著变异。因此,建立一套适... 从生命周期的角度看,企业年金资产是一个将收入在消费与投资(储蓄)之间进行分配,对投资(储蓄)在风险资产与无风险资产之间加以选择的两个层次的动态跨期最优化问题。长期投资中,许多资产的风险收益特征会发生显著变异。因此,建立一套适合企业年金长期投资的资产配置决策框架是一个极其迫切的实践问题。本文基于资产负债管理思想,在企业年金投资限制的框架内,充分考虑了养老金受益人的风险厌恶程度,给出了一个基于资产负债管理的企业年金资产配置最优化模型,并提出了提高企业年金投资管理效率的措施。 展开更多
关键词 资产负债管理 企业年金 资产配置 长期投资
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我国商业银行应如何保持适度负债
6
作者 叶茜茜 阮丽娟 《佳木斯教育学院学报》 2013年第5期482-482,484,共2页
商业银行是现代社会经济体系中经营货币的企业和资金供需方的媒介,但仅靠商业银行自身的资本远远不能满足其资产活动的需要。这个资金缺口的弥补有赖于银行的负债业务,负债业务提供了商业银行绝大部分资金来源。因此负债管理在商业银行... 商业银行是现代社会经济体系中经营货币的企业和资金供需方的媒介,但仅靠商业银行自身的资本远远不能满足其资产活动的需要。这个资金缺口的弥补有赖于银行的负债业务,负债业务提供了商业银行绝大部分资金来源。因此负债管理在商业银行的经营管理中占据着重要的地位。本文从我国商业银行负债业务现状入手,对我国商业银行保持适度的流动性提出相应的对策和建议。 展开更多
关键词 商业银行 适度负债 资产负债管理
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加强资产负债管理应变债券利率风险
7
作者 熊坤立 《中国货币市场》 2005年第8期58-59,共2页
今年以来国内债市涨势如虹,尽管下半年资金富裕的格局不太会改变,但当前债市利率风险仍不容投资者忽视。首先宏观经济形势不支持债券收益率继续走低;其次受保持贷款合理增速、货币政策独立性加强等因素的影响,资金面也存在一定的变数。... 今年以来国内债市涨势如虹,尽管下半年资金富裕的格局不太会改变,但当前债市利率风险仍不容投资者忽视。首先宏观经济形势不支持债券收益率继续走低;其次受保持贷款合理增速、货币政策独立性加强等因素的影响,资金面也存在一定的变数。因此,商业银行要在当前利率环境下加强对资产负债的匹配管理。 展开更多
关键词 宏观经济 债券供求 利率风险 资产负债管理 债券收益率 货币政策独立性 应变 宏观经济形势 商业银行 资金面
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我国商业银行资产负债依存度及其影响因素:2004—2011年 被引量：2
8
作者 苗晓宇 邹志明 《金融监管研究》 2013年第7期40-61,共22页
本文根据2004—2011年我国4家国有大型银行、12家股份制商业银行、66家城市商业银行和33家外资银行的面板数据,通过设计变量和测量模型,对我国商业银行资产负债的依存度及其影响因素进行了实证研究。研究结果表明,我国商业银行整体的资... 本文根据2004—2011年我国4家国有大型银行、12家股份制商业银行、66家城市商业银行和33家外资银行的面板数据,通过设计变量和测量模型,对我国商业银行资产负债的依存度及其影响因素进行了实证研究。研究结果表明,我国商业银行整体的资产负债依存度在2004—2011年呈现出了先降后升的U型走势。其中,中资银行的U型走势较为明显,波动较大;外资银行资产负债依存度走势平稳,波动较小。在影响因素方面,流动性比率、ROE的波动率、衍生金融资产占比、表外资产占比、非利息收入占比等指标对资产负债依存度影响显著;而资本充足率、资产规模等指标的影响并不显著,但与资产负债依存度的正向关系有逐渐增强的趋势。 展开更多
关键词 依存度 银行资产负债管理 典型相关分析
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金融业战略信息系统的构造
9
作者 朱晓军 俞瑞钊 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2002年第8期1-3,26,共4页
本文针对现代金融行业的经营和管理特征,提出了金融业战略信息系统的基本概念、结构,并结合实例进行了讨论。
关键词 金融业 战略信息系统 智能决策支持系统 资产负债管理系统 计算机
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银行资产负债管理的二阶段模型及其优化 被引量：8
10
作者 庄新田 黄小原 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第6期688-691,共4页
根据国内银行资产负债管理的实际情况 ,提出了一种新的银行资产负债管理模型 ,即资产负债结构与信贷风险控制二阶段优化模型·第一阶段以银行法律、法规及银行经营管理规则为约束 ,资产盈利最大化为目标给出资产安排最佳比例结构... 根据国内银行资产负债管理的实际情况 ,提出了一种新的银行资产负债管理模型 ,即资产负债结构与信贷风险控制二阶段优化模型·第一阶段以银行法律、法规及银行经营管理规则为约束 ,资产盈利最大化为目标给出资产安排最佳比例结构·第二阶段提出基于生存函数及资产结构为约束的信贷风险控制模型 ,运用目前信贷风险的主要识别方法 ,即贷款风险度对指数分布参数进行估计 ,改进寿命分布函数只与时间变量有关的局限性 。 展开更多
关键词 资产负债管理 信贷风险 生存函数 信用等级 风险识别 信贷风险度 二阶段优化模型 银行
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