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论我国海外证券投资的重要性及其投资组合管理被引量：3: 1; 作者侯振海《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2008年第8期13-17,共5页; 本文探讨了在金融资本一体化背景下,我国进行海外投资的必要性和意义。我国经济的高速增长和外汇储备的不断累积为我国境外投资提供了物质基础,对于我国外币资产的保值增值需求成为境外投资的内在动力;随着我国经济发展逐步进入转型阶段... 展开更多; 关键词海外证券投资资产配置投资组合管理; 下载PDF 职称材料

夏普比率在投资组合管理中的应用被引量：2: 2; 作者张健刘嘉惠《云南农业大学学报（社会科学版）》 2008年第4期4-9,共6页; 讨论一种进行投资组合管理的方法。基于组合的分散投资原理,对DOWD(1999)的结论进行进一步的探讨,将改善组合的资产的数量由1个扩展到n个,并利用模拟数据验证一定条件下n的"最优"取值。; 关键词资产组合管理夏普比率 VAR; 下载PDF 职称材料

行业组合视角下的银行信贷优化管理——基于中国商业银行的优化模型设计与实证分析被引量：1: 3; 作者任秋潇王一鸣《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2021年第3期9-20,共12页; 本文在经济下行周期的背景下,从行业组合的视角探讨商业银行如何根据国家政策及自身战略积极布局信贷资产,从被动调控向主动管理转变,实现收益、风险及资本的优化。本文提出两个优化模型——基于最优增长率的均值方差基准模型和专家判... 展开更多; 关键词信贷资产行业组合管理最优增长率模型主动配置; 原文传递

主动式投资的基金经理贡献了什么:来自中国的证据被引量：1: 4; 作者肖欣荣《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2009年第8期44-50,共7页; 与不预测市场同时组合结构基本稳定的指数型被动投资相比,主动式投资的基金经理在组合动态管理中提供了哪些附加值?本文基于单因素和多因素评估模型,以管理时间较长的40只国内开放式基金为研究对象,对基金经理在资产配置、股票组合管理... 展开更多; 关键词资产配置组合管理开放式基金; 下载PDF 职称材料

大类资产配置在中国的应用——基于风险平价模型的实证研究被引量：1: 5; 作者陆旻苏陈宣宇王昕杰《山东工商学院学报》 2019年第1期35-43,共9页; 风险平价模型作为资产配置的分支,在国内应用仍然不够广泛,主要原因在于普遍认为大类资产对风险的定价仍不合理。通过跨越两轮经济中周期时间段分别构建由股债构成的简单风险平价模型以及加入商品后的风险平价模型,发现在收益率和股票... 展开更多; 关键词资产配置风险平价组合管理; 下载PDF 职称材料

中国银行业构建现代信用风险管理模式的思考被引量：1: 6; 作者安瑛晖《经济研究导刊》 2011年第9期60-63,共4页; 针对信用风险的复杂特征,按照比较完善的市场风险管理模型方法可以构建现代信用风险管理模型。同时,在信息系统和内部风险评级逐步完善、信用衍生工具广泛使用的前提下,可以引入现代资产组合管理理论的思想、方法与技术,实施信用风险管... 展开更多; 关键词信用风险资产组合管理信用衍生工具内部风险评级; 下载PDF 职称材料

比较CAPM与LDAM在投资组合管理的应用: 7; 作者侯为波李帅鹏《江苏商论》 2019年第6期90-93,共4页; 当今全球经济中一个最引人注目的问题就是投资组合管理问题。资本资产定价模型(CAPM)是在金融行业中使用广泛的模型,我们采用线性对角近似模型(LDAM)与其形成对比,分别应用于相同样本的投资组合管理中,得到线性对角近似模型更适合投资... 展开更多; 关键词资本资产定价模型线性对角近似模型投资组合管理; 下载PDF 职称材料

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