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C5.0分类算法及在银行个人信用评级中的应用 被引量：55
1
作者 庞素琳 巩吉璋 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2009年第12期94-104,共11页
研究了商业银行的个人信用评级问题.由于个人信用记录中既涉及有数值型数据,也涉及有非数据型数据,而决策树是解决这一类问题的最好方法.到目前为止,决策树C4.5算法的研究已基本成熟,但其C5.0算法由于商业机密的缘故至今没有公开.因此... 研究了商业银行的个人信用评级问题.由于个人信用记录中既涉及有数值型数据,也涉及有非数据型数据,而决策树是解决这一类问题的最好方法.到目前为止,决策树C4.5算法的研究已基本成熟,但其C5.0算法由于商业机密的缘故至今没有公开.因此在决策树C4.5算法基础上详细研究了C5.0算法及相应的Boosting技术,并嵌入Boosting算法技术,构造了成本矩阵和Costsensitivetree,以此建立基于C5.0算法的银行个人信用评级模型,用来对德国某银行的个人信贷数据进行信用评级,同时对模型参数调整前后决策树的判别结果进行比较.仿真表明:参数调整后的决策树的判别结果优于参数调整前的决策树的判别结果. 展开更多
关键词 信用评级 决策树 C4.5算法 C5.0算法
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基于V-foldCross-validation和Elman神经网络的信用评价研究 被引量：20
2
作者 吴德胜 梁樑 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2004年第4期92-98,共7页
　研究了关于公司信用评估问题的现状,指出一般神经网络应用于信用评估领域的不足.在此基础上,提出一套甄选原则以选择关键的信用评分指标;然后依据这些指标建立了基于Elman回归神经网络的我国企业的信用评估模型.采用V-foldCross-valid... 　研究了关于公司信用评估问题的现状,指出一般神经网络应用于信用评估领域的不足.在此基础上,提出一套甄选原则以选择关键的信用评分指标;然后依据这些指标建立了基于Elman回归神经网络的我国企业的信用评估模型.采用V-foldCross-validation技巧对该模型的评分效果进行了实证研究. 展开更多
关键词 ELMAN神经网络 V-fold cross-validation技巧 信用评分
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影响P2P网络借贷市场借贷利率的因素分析 被引量：23
3
作者 李金阳 朱钧 《广东商学院学报》 CSSCI 北大核心 2013年第5期34-40,共7页
以我国最大的P2P网络借贷网站拍拍贷为例,采用多元线性回归模型建立网络借贷的借贷利率影响因素模型进行实证研究,结果表明:借入者的信用等级与借款金额对借款利率具有负向影响,历史流标次数对借款利率具有正向影响,是否加入优先计划、... 以我国最大的P2P网络借贷网站拍拍贷为例,采用多元线性回归模型建立网络借贷的借贷利率影响因素模型进行实证研究,结果表明:借入者的信用等级与借款金额对借款利率具有负向影响,历史流标次数对借款利率具有正向影响,是否加入优先计划、历史借贷成功次数、是否具有视频认证等与借款利率关系不显著。 展开更多
关键词 P2P网络借贷 借贷利率 信用等级 流标次数 拍拍贷
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不同模型在信用评价中的比较研究 被引量：8
4
作者 吴德胜 梁樑 杨力 《预测》 CSSCI 2004年第2期73-76,69,共5页
比较了不同模型应用于企业信用评价问题的优劣,针对信用评分问题特点,采用Elman回归神经网络和BP网络建模。在建立了适合于我国企业的信用评分指标体系之后,运用以上两种方法进行实证研究并比较两种网络的诊断行为;为克服小样本建模的缺... 比较了不同模型应用于企业信用评价问题的优劣,针对信用评分问题特点,采用Elman回归神经网络和BP网络建模。在建立了适合于我国企业的信用评分指标体系之后,运用以上两种方法进行实证研究并比较两种网络的诊断行为;为克服小样本建模的缺点,引进V foldCross validation计算技巧。 展开更多
关键词 ELMAN神经网络 BP神经网络 V-fold Cross-validation技巧 信用评分
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多源数据信用评级普适模型栈框架的构建与应用 被引量：15
5
作者 黄志刚 刘志惠 朱建林 《数量经济技术经济研究》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第4期155-168,共14页
研究目标:研究多源数据普适模型栈在信用评级中的构建与应用。研究方法:从我国在线信贷行业实际情况出发,提出一种基于多源数据的普适模型栈评分框架,该框架可以根据各个申请人不同的数据基础,自由选择纳入评分模型数据,生成子评分模型... 研究目标:研究多源数据普适模型栈在信用评级中的构建与应用。研究方法:从我国在线信贷行业实际情况出发,提出一种基于多源数据的普适模型栈评分框架,该框架可以根据各个申请人不同的数据基础,自由选择纳入评分模型数据,生成子评分模型,然后再将子评分模型转换为常见的信用评分卡模型。研究发现:基于多源数据的普适模型栈评分框架不但灵活、普适,其评分有效性也比单个XGBoost信用评分模型更好。研究创新:将机器学习模型与传统评分卡模型进行了完美的融合。研究价值:解决了机器学习模型在信用风险管理中可解释性差的问题。 展开更多
关键词 风控 信用评分 评分模型 机器学习 模型栈框架
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基于信誉投票的PBFT改进方案 被引量：13
6
作者 涂园超 陈玉玲 +2 位作者 李涛 任晓军 卿欣艺 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期79-89,共11页
区块链作为一种去中心化、防篡改的分布式账本,其性能从根本上受共识机制效率的影响。实用拜占庭容错算法以视图切换随机选取主节点的方式会导致安全问题,且在节点较多时共识效率变低。针对这两个问题,提出了基于信誉投票的PBFT改进方... 区块链作为一种去中心化、防篡改的分布式账本,其性能从根本上受共识机制效率的影响。实用拜占庭容错算法以视图切换随机选取主节点的方式会导致安全问题,且在节点较多时共识效率变低。针对这两个问题,提出了基于信誉投票的PBFT改进方案。根据节点划分机制评估节点的可靠性,动态地选取高信誉值节点来参与共识,降低恶意节点成为共识节点的概率,增加系统的安全性;根据节点状态转移机制转换节点的角色,维持系统的正确运行,提高系统的稳定性。将所提方案与PBFT方案进行对比实验的结果表明:在系统长期运行中,所提方案能减少共识过程中的拜占庭节点和通信开销,提高容错率和吞吐量。 展开更多
关键词 区块链 实用拜占庭容错 共识机制 信誉积分 投票选举
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基于ANFIS和Elman网络的信用评价研究 被引量：8
7
作者 梁樑 吴德胜 +2 位作者 王志强 熊立 王国华 《管理工程学报》 CSSCI 2005年第1期69-73,共5页
BP神经网络用作信用等级分类可取得较好的效果,但在过分要求输出信用分值时效果不佳。针对该缺陷,本文采用自适应神经网络(ANFIS)和Elman网络研究公司信用评分。文中提出了一套甄选方法准则,用于建立适合我国企业的信用评分指标体系;然... BP神经网络用作信用等级分类可取得较好的效果,但在过分要求输出信用分值时效果不佳。针对该缺陷,本文采用自适应神经网络(ANFIS)和Elman网络研究公司信用评分。文中提出了一套甄选方法准则,用于建立适合我国企业的信用评分指标体系;然后依据该指标体系建立了基于Elman网络和ANFIS的信用评估模型;采用V foldCross validation技巧,利用样本公司实际指标数据对该模型的评分效果进行了实证研究。 展开更多
关键词 信用评分 自适应神经模糊推理 ELMAN网络 V-fold Cross-validation技巧 主成分分析
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变量筛选后的个人信贷评分模型与统计学习 被引量：9
8
作者 陈秋华 杨慧荣 崔恒建 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2020年第2期368-380,共13页
如何通过构建可靠的信用评分模型来评估贷款申请人的信用风险在信贷风险管理行业中发挥着重要的作用,这也成为学术界和商业界的一项重要研究课题。本文通过先筛选数据变量,然后再建立模型的方法,探讨了3种不同连接函数下广义线性模型的... 如何通过构建可靠的信用评分模型来评估贷款申请人的信用风险在信贷风险管理行业中发挥着重要的作用,这也成为学术界和商业界的一项重要研究课题。本文通过先筛选数据变量,然后再建立模型的方法,探讨了3种不同连接函数下广义线性模型的分类问题,并且当连接函数为logit(对应logistic回归模型)时,加入了自变量的交互项以优化模型。以德国UCI数据集为例,采用AUC和KS指标作为评价指标,与随机森林、支持向量机和XGBoost模型等目前信贷评分中最常用的统计学习模型进行了分析对比,结果表明:广义线性模型中logistic回归模型和SVM预测效果尚佳;对于连接函数为logit的广义线性模型,加入交互项后AUC和KS有所提高,表明交互项的加入优化了模型。 展开更多
关键词 信用评分 统计学习 变量筛选 MV指数 GLM
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国内个人信用评分机制的规范研究 被引量：6
9
作者 张晓冉 《征信》 北大核心 2019年第6期49-55,共7页
信用评分日益成为金融机构贷款决策的重要依据。目前,公民个人的信用关联信息主要来自于以下途径:中国人民银行个人征信信息、信用服务机构的个人信用评分、地方的个人信用评分和电信运营商提供的个人信用评分。从规范我国个人信用评分... 信用评分日益成为金融机构贷款决策的重要依据。目前,公民个人的信用关联信息主要来自于以下途径:中国人民银行个人征信信息、信用服务机构的个人信用评分、地方的个人信用评分和电信运营商提供的个人信用评分。从规范我国个人信用评分机制考虑,应建立全国统一的个人信用评分机制,由中国人民银行征信中心统一管理个人信用分数,同时,对不确定性因素进行考察,并区别个人信用与个人声誉评价标准。为建立我国统一的个人信用评分机制,应完善全国征信系统中的个人信用记录,设定个人信用计分卡和计分权重,设置个人信用的风险分数,确立科学的个人信用评分模型,确保个人信用分数计算方法的科学性与合理性。通过规范个人信用评分机制,扩大信用分数在各个领域的应用,进一步促进我国信用体系的建立与完善。 展开更多
关键词 个人信用 信用评分机制 信用分数 信贷风险 个人声誉
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遗传繁衍样本策略及神经网络信用评价研究 被引量：4
10
作者 吴德胜 梁梁 《管理科学》 CSSCI 2004年第1期59-65,共7页
提出遗传算法繁衍样本策略,克服了小样本建立模型的缺陷,建立适合于我国商业企业的信用评分指标体系,依据该指标体系和遗传优化样本建立了基于反向传播回归神经网络的信用评估模型,利用样本公司实际指标数据对该模型的评分效果进行了比... 提出遗传算法繁衍样本策略,克服了小样本建立模型的缺陷,建立适合于我国商业企业的信用评分指标体系,依据该指标体系和遗传优化样本建立了基于反向传播回归神经网络的信用评估模型,利用样本公司实际指标数据对该模型的评分效果进行了比较研究。 展开更多
关键词 信用评分 神经网络 遗传算法 反传算法
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我国小企业贷款应用信用评分技术的研究 被引量：8
11
作者 黎月红 徐艺心 《区域金融研究》 2010年第12期46-50,共5页
目前,信用评分技术的出现,使商业银行找到一种有效评价、防范小企业风险和控制贷款管理成本的信贷技术。本文试图设计研究符合我国国情的小企业信用评分系统,对于更好地实现小企业信贷业务的高效信贷审批、科学风险定价和稳健的风险管... 目前,信用评分技术的出现,使商业银行找到一种有效评价、防范小企业风险和控制贷款管理成本的信贷技术。本文试图设计研究符合我国国情的小企业信用评分系统,对于更好地实现小企业信贷业务的高效信贷审批、科学风险定价和稳健的风险管理具有一定的现实意义。 展开更多
关键词 商业银行 小企业贷款 信用评分
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基于改进的AdaBoost算法的信用评分模型 被引量：7
12
作者 杨海江 魏秋萍 张景肖 《统计与信息论坛》 CSSCI 2011年第2期27-31,共5页
将AdaBoost组合算法应用于信用评分模型中的分类问题,并针对该算法在解决不平衡分类问题上的一些不足,对算法进行了改进。应用此改进的AdaBoost算法,创建了新的信用评分模型,并进行了实证分析。实证结果表明,基于改进的AdaBoost算法的... 将AdaBoost组合算法应用于信用评分模型中的分类问题,并针对该算法在解决不平衡分类问题上的一些不足,对算法进行了改进。应用此改进的AdaBoost算法,创建了新的信用评分模型,并进行了实证分析。实证结果表明,基于改进的AdaBoost算法的信用评分模型可以有效降低由于模型错判而导致的损失。 展开更多
关键词 消费信贷 信用评分 ADABOOST算法 改进的AdaBoost算法
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电信运营商大数据基础能力建设与实践 被引量：7
13
作者 汤劲松 蔡韵 +4 位作者 王晓亮 傅一平 汤潇巍 陈永刚 张挺 《电信科学》 2018年第1期158-165,共8页
以中国移动通信集团浙江有限公司(以下简称浙江移动)为例,从平台、数据和技术3方面阐述了运营商的大数据能力,并结合企业实践和探索,分享了浙江移动在移动信用评分和智能选址产品的案例。
关键词 大数据 信用评分 选址
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CS-Raft:适用于联盟链的拜占庭容错共识算法
14
作者 翟社平 聂浩楠 +1 位作者 陆娴婧 杨锐 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2024年第4期995-1000,共6页
针对目前联盟链共识算法的性能不足,提出了一种基于信用评分的可拜占庭容错联盟链共识算法CS-Raft。首先,为所有节点赋予信用评分属性,节点的信用评分根据节点的共识行为、活跃度、加入集群时间等指标进行更新,信用评分越高代表节点可... 针对目前联盟链共识算法的性能不足,提出了一种基于信用评分的可拜占庭容错联盟链共识算法CS-Raft。首先,为所有节点赋予信用评分属性,节点的信用评分根据节点的共识行为、活跃度、加入集群时间等指标进行更新,信用评分越高代表节点可信度越高;其次,根据节点信用评分选取监督节点,监督节点具有检验权,可以参与领导人选举,监督节点的设置可以有效抵抗拜占庭恶意节点的攻击;最后,改善了领导人选举中选票分裂问题,对领导人选举的速度进行提升。经实验分析,CS-Raft算法相较于PBFT算法在实现拜占庭容错的同时,有效地减少了共识时间延迟、提高了系统吞吐量,并加快了其领导人选举速度。 展开更多
关键词 联盟链 拜占庭容错 共识算法 信用评分
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P2P网络借贷利率与信用评分——国内外实证比较 被引量：6
15
作者 陈中飞 金铭 李小龙 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2019年第9期12-20,45,共10页
本文通过对比人人贷和Lending Club历史交易数据分析借款利率与信用评分之间的关系,揭示中国P2P平台资金配置和利率定价上存在的问题。研究发现,人人贷平台在设置贷款利率时信用评分的决定程度不及外国平台,但平台信用评分的违约风险识... 本文通过对比人人贷和Lending Club历史交易数据分析借款利率与信用评分之间的关系,揭示中国P2P平台资金配置和利率定价上存在的问题。研究发现,人人贷平台在设置贷款利率时信用评分的决定程度不及外国平台,但平台信用评分的违约风险识别能力远远超过国外平台。这一现象会增加投资决策成本,不利于行业长远发展。此外,本文还发现借款时长、无风险利率及部分个人信息均会影响国内外平台借款利率定价,不同的是国外平台借款利率设置还受到借款金额影响。 展开更多
关键词 P2P网络借贷 利率定价 信用评分 违约风险 资金配置
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基于径向基函数神经网络的信用评分模型研究 被引量：6
16
作者 高国平 刘树安 《计算机技术与发展》 2007年第9期11-14,共4页
对信用风险、信用评分进行了分析,在综合分析国内外企业信用评分指标体系的基础上,结合我国企业信用评分的特点,建立了适合我国企业信用评价的指标体系。结合国内外相关研究的现状与进展,及信用评分本身所具有的特点,建立了基于径向基... 对信用风险、信用评分进行了分析,在综合分析国内外企业信用评分指标体系的基础上,结合我国企业信用评分的特点,建立了适合我国企业信用评价的指标体系。结合国内外相关研究的现状与进展,及信用评分本身所具有的特点,建立了基于径向基函数神经网络的信用评分模型,利用现有数据分别进行判别和分析,研究其计算结果与实际情况的差距,然后使用改进的RBFNN学习算法,对径向基函数神经网络进行了学习训练,得到了令人满意的评价结果。利用该模型建立的评分系统具有进一步研究和推广应用的价值。 展开更多
关键词 径向基函数 神经网络 信用评分 指标体系
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基于分类技术的信用评分模型研究 被引量：2
17
作者 代雯月 王玲玲 《自动化应用》 2023年第12期180-183,共4页
本文基于数据挖掘和信用评分理论,对比了常见的4种分类模型技术,结合实证背景,从可解释性的角度说明了逻辑回归模型可行性。选取德国信用数据集,在逐步逻辑回归的基础上建立了信用评分卡模型,量化各用户的信用得分。
关键词 分类模型 信用评分 分类预测 逻辑回归
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V-fold交叉验证和BP神经网络在信用评价中的应用 被引量：3
18
作者 杨力 童艳梅 +2 位作者 阮守武 刘晓伟 吴德胜 《运筹与管理》 CSCD 2005年第4期140-143,共4页
研究关于公司神经网络信用评估问题的现状,提出一套甄选方法准则,用于建立适合于我国企业的信用评分指标体系;然后依据该指标体系建立了基于BP回归神经网络的信用评估模型;采用V-fold交叉验证技术,利用样本公司实际指标数据对该模型的... 研究关于公司神经网络信用评估问题的现状,提出一套甄选方法准则,用于建立适合于我国企业的信用评分指标体系;然后依据该指标体系建立了基于BP回归神经网络的信用评估模型;采用V-fold交叉验证技术,利用样本公司实际指标数据对该模型的评分效果进行了实证研究。 展开更多
关键词 信用评分 BP神经网络 V—fold交叉验证技术 实证研究
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平台信用治理:信用分规则的利益失衡及其破解路径 被引量：3
19
作者 杨帆 《南京社会科学》 CSSCI 北大核心 2022年第7期93-102,共10页
平台信用治理代表着向“共建共治共享”的治理格局转型与技术辅助的信用治理创新。然而,在平台信用分规则的生产、实施和评价中,已经产生利益失衡的现实问题。数字时代的信用治理应当是法治主导下的信用治理规范共存和信用调整秩序共治... 平台信用治理代表着向“共建共治共享”的治理格局转型与技术辅助的信用治理创新。然而,在平台信用分规则的生产、实施和评价中,已经产生利益失衡的现实问题。数字时代的信用治理应当是法治主导下的信用治理规范共存和信用调整秩序共治。基于平台信用治理的规范属性,应当着重运用规定性规范来引导信用治理中主体利益的合理分配。多方联动的信用共治要以提高规制效率为落脚点,通过规制主体的多方合作与信息处理、算法规制、反垄断规范等的持续完善,在相对自由的竞争市场中提高平台信用治理的行为理性,构建一种综合规制框架。 展开更多
关键词 信用分 信用治理 数字信用共治 社会治理
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个人信用分的国际比较分析 被引量：3
20
作者 秦光远 吕晓萌 《征信》 北大核心 2022年第6期56-63,共8页
个人信用是构建社会信用的基础,如何更好地促进个人征信体系建设、提高全社会信用水平已成为加快社会信用体系建设的焦点。梳理相关文献,比较分析我国部分城市信用分、央行个人信用分、芝麻信用分及美国、德国、日本三个西方国家个人信... 个人信用是构建社会信用的基础,如何更好地促进个人征信体系建设、提高全社会信用水平已成为加快社会信用体系建设的焦点。梳理相关文献,比较分析我国部分城市信用分、央行个人信用分、芝麻信用分及美国、德国、日本三个西方国家个人信用分的评价指标、应用场景等,认为当前我国信用建设正处于加速发展阶段,加快完善个人征信管理系统更为迫切。基于分析研究,提出了完善法律法规、强化城市间信用分联动、增强公众信用意识等建议。 展开更多
关键词 个人信用 信用分 社会信用 评价指标 应用场景
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