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非线性Leland方程的交替分组显式迭代方法
1
作者
傅宇明
杨晓忠
《中国科技论文》
北大核心
2017年第17期1947-1952,共6页
将隐式差分方程组在每一时间层上划分为若干子方程组来同时进行迭代求解,给出非线性Leland方程的一类AGEI格式。理论分析表明:基于经典Crank-Nicolson(C-N)格式构造的AGEI-CN格式具有二阶精度,格式解存在唯一且收敛。数值试验显示:AGEI...
将隐式差分方程组在每一时间层上划分为若干子方程组来同时进行迭代求解,给出非线性Leland方程的一类AGEI格式。理论分析表明:基于经典Crank-Nicolson(C-N)格式构造的AGEI-CN格式具有二阶精度,格式解存在唯一且收敛。数值试验显示:AGEI-CN格式的计算时间比经典C-N格式节省近69%,比交替分组C-N(ASC-N)格式节省近36%,表明本文提出的AGEI方法对于求解非线性Leland方程是有效的。
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关键词
金融数学
非线性Leland方程
交替分组显式迭代(
agei
)方法
并行计算
收敛性
数值试验
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职称材料
题名
非线性Leland方程的交替分组显式迭代方法
1
作者
傅宇明
杨晓忠
机构
华北电力大学数理学院信息与计算研究所
出处
《中国科技论文》
北大核心
2017年第17期1947-1952,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(11371135)
文摘
将隐式差分方程组在每一时间层上划分为若干子方程组来同时进行迭代求解,给出非线性Leland方程的一类AGEI格式。理论分析表明:基于经典Crank-Nicolson(C-N)格式构造的AGEI-CN格式具有二阶精度,格式解存在唯一且收敛。数值试验显示:AGEI-CN格式的计算时间比经典C-N格式节省近69%,比交替分组C-N(ASC-N)格式节省近36%,表明本文提出的AGEI方法对于求解非线性Leland方程是有效的。
关键词
金融数学
非线性Leland方程
交替分组显式迭代(
agei
)方法
并行计算
收敛性
数值试验
Keywords
financial
mathematics
nonlinear
Leland
equation
alternating
group
explicit
iterative
（
agei
）
method
parallel
computing
convergence
numerical
experimentation
分类号
O241.7 [理学—计算数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非线性Leland方程的交替分组显式迭代方法
傅宇明
杨晓忠
《中国科技论文》
北大核心
2017
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