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题名递进自回归预测方法
被引量：7
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作者
傅惠民
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机构
北京航空航天大学小样本技术研究中心
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出处
《机械强度》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第1期34-39,共6页
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基金
国防科技预研项目(413200204)资助~~
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文摘
提出递进自回归预测方法,其中包括递进自回归模型、递进自回归滑动平均模型、递进时变自回归模型、递进时变自回归滑动平均模型、递进回归—自回归模型。建立时间序列的递进预测公式,给出其最佳无偏预测,并推导出递进均方误差计算公式和高置信水平的递进预测区间估计。该方法是以逐步线性形式表示的一种非线性预测,既具有线性预测的简单性,又具有非线性预测精度高的特点。它不但可用于平稳时间序列预测,而且还可用于非平稳时间序列预测、确定性时间序列预测和小样本预测。此外,文中还给出时间序列线性组合及乘积的预测方法。并通过加权累加、倒数变换等方法,对观测值进行映射变换,使其呈现出更强的规律性,以进一步提高预测精度。
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关键词
时间序列
非线性预测
递进自回归预测
递进回归-自回归预测
递进预测公式
递进均方误差
递进预测区间
加权累加
倒数变换
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Keywords
Time series
Nonlinear prediction
Progressive autoregressive prediction
Progressive regression and autore-gression prediction
Progressive prediction formula
Progressive mean square error
Progressive prediction interval
weightedaccmnulative addition
Reciprocal transformation
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
O241.7
[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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