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基于VAR-Copula模型的股价、交易量的相依结构 被引量：9
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作者 易文德 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2011年第8期1470-1480,共11页
基于向量自回归(vector autoregression,VAR)误差修正模型,结合Copula理论建立VAR-Copula模型研究股市指数与交易量之间的Granger因果关系和相依结构.通过对三个股票市场的实证分析,发现各市场的指数与交易量之间存在长期的协整关系和... 基于向量自回归(vector autoregression,VAR)误差修正模型,结合Copula理论建立VAR-Copula模型研究股市指数与交易量之间的Granger因果关系和相依结构.通过对三个股票市场的实证分析,发现各市场的指数与交易量之间存在长期的协整关系和由指数到交易量的单向因果关系;指数对数收益率与交易量对数差分的相依关系复杂,既有正的相依成分也包含负的相依结构,且都表现为上尾高的非对称的相依特征. 展开更多
关键词 股价指数 交易量 GRANGER因果关系 相依结构 var-copula模型
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