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重尾性操作风险的风险价值置信区间的灵敏度
被引量：
9
1
作者
莫建明
周宗放
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009年第6期59-67,共9页
根据操作风险价值不确定度的合成机理,通过对重尾性操作风险价值解析解的分析,导出高置信度下重尾性操作风险价值的标准不确定度及置信区间.进而以弹性分析方法对该置信区间的灵敏度进行理论探讨和实例分析后发现:随尾指数的增大,操作...
根据操作风险价值不确定度的合成机理,通过对重尾性操作风险价值解析解的分析,导出高置信度下重尾性操作风险价值的标准不确定度及置信区间.进而以弹性分析方法对该置信区间的灵敏度进行理论探讨和实例分析后发现:随尾指数的增大,操作风险价值及其置信区间长度同时增大,且在高置信度下,尾指数是影响操作风险价值及其置信区间长度灵敏度的关键参数.据此,可将尾指数作为操作风险的监控参数,操作风险监管资本的提取方式可改进为:以操作风险价值的某一置信区间为监管资本的控制范围.这在理论上进一步完善了损失分布法在操作风险度量中的应用,并使操作风险的管理更加合理.
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关键词
操作风险
操作风险价值的置信区间
不确定性传递理论
弹性理论
原文传递
Weibull分布下操作风险监管资本及度量精度灵敏度
被引量：
6
2
作者
张明善
唐小我
莫建明
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第8期1932-1943,共12页
根据操作风险价值不确定度的合成机理,假设操作损失强度为Weibull分布,导出高置信度下重尾性操作风险监管资本的标准差与置信区间.进而以弹性分析方法对监管资本及其度量精度变动的灵敏度进行理论探讨后发现:随着分布特征参数的变动,监...
根据操作风险价值不确定度的合成机理,假设操作损失强度为Weibull分布,导出高置信度下重尾性操作风险监管资本的标准差与置信区间.进而以弹性分析方法对监管资本及其度量精度变动的灵敏度进行理论探讨后发现:随着分布特征参数的变动,监管资本及其度量精度的变动具有规律性,其灵敏度的变动仅与形状参数和频数参数有关,示例分析进一步验证了理论命题的有效性.根据该理论命题,不仅可判别操作风险的监控参数,简化操作风险监控系统,而且可为监管资本提取方式的改进提供有价值的参考建议.本文的研究在理论上进一步完善了损失分布法在操作风险度量与管理中的应用.
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关键词
操作风险
监管资本
不确定性传递理论
弹性理论
原文传递
损失分布法下操作风险度量精度变动规律
被引量：
3
3
作者
莫建明
刘锡良
卿树涛
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第1期79-87,共9页
本文在损失分布法下,以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度,并对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究。研究发现,在形状参数影响下,随监管资本的增加,度量精度下降,但是在频数参数和置信度影响下,度量精度变动趋势呈现出从提...
本文在损失分布法下,以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度,并对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究。研究发现,在形状参数影响下,随监管资本的增加,度量精度下降,但是在频数参数和置信度影响下,度量精度变动趋势呈现出从提高到下降的变化过程,且操作风险存在状态变化临界点。为使监管资本与风险程度相匹配,必须将监管资本点估计值要求方式改革为缓冲性要求方式。
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关键词
操作风险
度量精度
不确定性传递理论
下载PDF
职称材料
Weibull分布下操作风险度量精度变动规律
被引量：
2
4
作者
莫建明
吕刚
卿树涛
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015年第8期70-77,共8页
为建立操作风险缓冲性监管资本要求方式的理论基础,在以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度后,对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究发现,监管资本与其度量精度受到损失强度分布和损失频数分布的影响,因而度量精度随监管资笨...
为建立操作风险缓冲性监管资本要求方式的理论基础,在以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度后,对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究发现,监管资本与其度量精度受到损失强度分布和损失频数分布的影响,因而度量精度随监管资笨变动的趋势存在不确定性。为使监管资本与风险程度相匹配,必须将监管资本点估计值要求方式改革为缓冲性要求方式。本研究为解决BASELⅢ的风险监管遗漏问题提出了新的方案。
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关键词
操作风险
度量精度
不确定性传递理论
缓冲资本要求方式
原文传递
题名
重尾性操作风险的风险价值置信区间的灵敏度
被引量：
9
1
作者
莫建明
周宗放
机构
电子科技大学经济与管理学院
四川交通职业技术学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009年第6期59-67,共9页
基金
国家自然科学基金(70671017)
四川省教育厅(08SA082)
文摘
根据操作风险价值不确定度的合成机理,通过对重尾性操作风险价值解析解的分析,导出高置信度下重尾性操作风险价值的标准不确定度及置信区间.进而以弹性分析方法对该置信区间的灵敏度进行理论探讨和实例分析后发现:随尾指数的增大,操作风险价值及其置信区间长度同时增大,且在高置信度下,尾指数是影响操作风险价值及其置信区间长度灵敏度的关键参数.据此,可将尾指数作为操作风险的监控参数,操作风险监管资本的提取方式可改进为:以操作风险价值的某一置信区间为监管资本的控制范围.这在理论上进一步完善了损失分布法在操作风险度量中的应用,并使操作风险的管理更加合理.
关键词
操作风险
操作风险价值的置信区间
不确定性传递理论
弹性理论
Keywords
operational
risk
confidence
intervals
of
operational
VaR
uncertainty
propagation
theory
elasticity
theory
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
Weibull分布下操作风险监管资本及度量精度灵敏度
被引量：
6
2
作者
张明善
唐小我
莫建明
机构
西南民族大学管理学院
电子科技大学经济与管理学院
西南财经大学中国金融研究中心
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第8期1932-1943,共12页
基金
国家社会科学基金(11XGL009)
教育部人文社会科学基金(10YJA630207)
+2 种基金
西南民族大学研究生学位点建设项目(2013XWD-B0304
2013XWD-S1201)
中国博士后基金第49批
文摘
根据操作风险价值不确定度的合成机理,假设操作损失强度为Weibull分布,导出高置信度下重尾性操作风险监管资本的标准差与置信区间.进而以弹性分析方法对监管资本及其度量精度变动的灵敏度进行理论探讨后发现:随着分布特征参数的变动,监管资本及其度量精度的变动具有规律性,其灵敏度的变动仅与形状参数和频数参数有关,示例分析进一步验证了理论命题的有效性.根据该理论命题,不仅可判别操作风险的监控参数,简化操作风险监控系统,而且可为监管资本提取方式的改进提供有价值的参考建议.本文的研究在理论上进一步完善了损失分布法在操作风险度量与管理中的应用.
关键词
操作风险
监管资本
不确定性传递理论
弹性理论
Keywords
operational
risk
regulatory
capital
uncertainty
propagation
theory
elasticity
theory
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
损失分布法下操作风险度量精度变动规律
被引量：
3
3
作者
莫建明
刘锡良
卿树涛
机构
西南财经大学中国金融研究中心
教育部人文社会科学重点研究基地中国金融研究中心
湖南省委党校经济学部
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第1期79-87,共9页
基金
国家自然科学基金项目“度量模型与管理模型整合下的操作风险管理最优边界研究”(71171167)
中国博士后科学基金项目“度量模型与管理模型整合下操作风险管理最优边界研究”(第49批)
国家社会科学基金重大项目“防范系统性风险和区域性金融风险研究”(13&ZD030)资助
文摘
本文在损失分布法下,以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度,并对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究。研究发现,在形状参数影响下,随监管资本的增加,度量精度下降,但是在频数参数和置信度影响下,度量精度变动趋势呈现出从提高到下降的变化过程,且操作风险存在状态变化临界点。为使监管资本与风险程度相匹配,必须将监管资本点估计值要求方式改革为缓冲性要求方式。
关键词
操作风险
度量精度
不确定性传递理论
Keywords
Operational
Risk
Measurement
Accuracy
uncertainty
propagation
theory
分类号
F222.33 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
Weibull分布下操作风险度量精度变动规律
被引量：
2
4
作者
莫建明
吕刚
卿树涛
机构
西南财经大学中国金融研究中心
西南财经大学公共管理学院
湖南省委党校经济学部
出处
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015年第8期70-77,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(71171167
71373213
+6 种基金
71301130)
中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK150954
JBK120508)
中国博士后科学基金第49批项目
国家社科基金重大资助项目(13&ZD030)
国家社会科学基金资助项目(12BJY152
11XJY024)
文摘
为建立操作风险缓冲性监管资本要求方式的理论基础,在以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度后,对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究发现,监管资本与其度量精度受到损失强度分布和损失频数分布的影响,因而度量精度随监管资笨变动的趋势存在不确定性。为使监管资本与风险程度相匹配,必须将监管资本点估计值要求方式改革为缓冲性要求方式。本研究为解决BASELⅢ的风险监管遗漏问题提出了新的方案。
关键词
操作风险
度量精度
不确定性传递理论
缓冲资本要求方式
Keywords
Operational
Risk
Measurement
Accuracy
uncertainty
propagation
theory
Regulatory
Capital
Buffer
分类号
TP202 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
重尾性操作风险的风险价值置信区间的灵敏度
莫建明
周宗放
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009
9
原文传递
2
Weibull分布下操作风险监管资本及度量精度灵敏度
张明善
唐小我
莫建明
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2014
6
原文传递
3
损失分布法下操作风险度量精度变动规律
莫建明
刘锡良
卿树涛
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015
3
下载PDF
职称材料
4
Weibull分布下操作风险度量精度变动规律
莫建明
吕刚
卿树涛
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015
2
原文传递
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