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限制性卖空的均值-方差投资组合优化 被引量：29
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作者 张鹏 张忠桢 曾永泉 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2008年第1期124-129,共6页
本文提出了限制性卖空的均值-方差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题,从而运用不等式组的旋转算法进行求解.文章还以一个具体例子验证该算法的有效性,并证明在一定变化范围内,借入资产的资金与总资金的比例越大... 本文提出了限制性卖空的均值-方差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题,从而运用不等式组的旋转算法进行求解.文章还以一个具体例子验证该算法的有效性,并证明在一定变化范围内,借入资产的资金与总资金的比例越大越有助于拓展投资机会空间. 展开更多
关键词 均值-方差投资组合 限制性卖空 旋转算法
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