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期望效用-熵决策模型在沪市证券投资选择中的应用研究
被引量：
11
1
作者
杨继平
张力健
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第12期23-29,共7页
对期望效用-熵决策模型作了简要介绍,然后将该决策模型应用到投资决策领域;利用沪市证券市场的实际数据进行验证,应用该决策模型对原上证30指数样本股进行择优筛选,并对其筛选结果与二阶随机占优准则筛选的结果进行比较,得到如下结论:...
对期望效用-熵决策模型作了简要介绍,然后将该决策模型应用到投资决策领域;利用沪市证券市场的实际数据进行验证,应用该决策模型对原上证30指数样本股进行择优筛选,并对其筛选结果与二阶随机占优准则筛选的结果进行比较,得到如下结论:与二阶随机占优准则相比,利用期望效用-熵决策模型选择股票更易于操作,并且选出的股票进行优化组合可得到收益更高、风险更小的投资回报。
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关键词
证券投资
股票筛选
期望效用-熵模型
二阶随机占优准则
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职称材料
题名
期望效用-熵决策模型在沪市证券投资选择中的应用研究
被引量：
11
1
作者
杨继平
张力健
机构
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第12期23-29,共7页
文摘
对期望效用-熵决策模型作了简要介绍,然后将该决策模型应用到投资决策领域;利用沪市证券市场的实际数据进行验证,应用该决策模型对原上证30指数样本股进行择优筛选,并对其筛选结果与二阶随机占优准则筛选的结果进行比较,得到如下结论:与二阶随机占优准则相比,利用期望效用-熵决策模型选择股票更易于操作,并且选出的股票进行优化组合可得到收益更高、风险更小的投资回报。
关键词
证券投资
股票筛选
期望效用-熵模型
二阶随机占优准则
Keywords
Securities
Investment
Stock
Selecting
The
Expected
Utility-Entropy
Decision
Model
The
second
-
degree
stochastic
dominance
rule
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
期望效用-熵决策模型在沪市证券投资选择中的应用研究
杨继平
张力健
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005
11
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