金融加速器效应在中国存在吗? 被引量：181

1

作者 赵振全 于震 刘淼 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2007年第6期27-38,共12页

本文从金融加速器理论出发,运用门限向量自回归(TVAR)模型在宏观层面上对中国信贷市场与宏观经济波动的非线性关联展开实证研究。通过非线性脉冲响应函数的检验结果我们发现:在1990年1月至2006年5月期间,中国存在显著的金融加速器效应,... 本文从金融加速器理论出发,运用门限向量自回归(TVAR)模型在宏观层面上对中国信贷市场与宏观经济波动的非线性关联展开实证研究。通过非线性脉冲响应函数的检验结果我们发现:在1990年1月至2006年5月期间,中国存在显著的金融加速器效应,表现为对于相同特征的各种外生冲击,经济波动在信贷市场处于"紧缩"状态下的反应均明显强于信贷市场处于"放松"状态下的反应。另外,信贷冲击对于信贷市场状态变化的作用最为显著,其次是货币冲击和价格冲击,最后是实际冲击。进一步的检验还表明:信贷市场在宏观经济波动过程中既是重要的波动源,同时也是波动的有力传导媒介,运用金融加速器理论有助于合理解释中国宏观经济波动的轨迹特征。最后本文阐述了实证结论的政策含义和未来研究的侧重点。 展开更多

关键词 信贷市场 宏观经济波动 金融加速器 非线性tvar模型

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经济政策不确定性、宏观经济与资产价格波动——基于TVAR模型及溢出指数的实证分析 被引量：30

2

作者 胡成春 陈迅 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第11期61-70,共10页

本文利用Baker等人构建的经济政策不确定性指数和我国1997年01月-2017年09月的宏观经济数据,通过非线性TVAR模型及其方差分解构建的溢出指数,实证考察了我国经济政策不确定性对宏观经济与资产价格的非对称影响,并测度了在不同经济政策... 本文利用Baker等人构建的经济政策不确定性指数和我国1997年01月-2017年09月的宏观经济数据,通过非线性TVAR模型及其方差分解构建的溢出指数,实证考察了我国经济政策不确定性对宏观经济与资产价格的非对称影响,并测度了在不同经济政策不确定性环境下,经济变量间的相互溢出效应。研究发现:(1)经济政策不确定性的影响是非对称的,在经济政策不确定性较高时,其正向冲击将使得产出降低0.21%左右,房价和股市收益率分别上涨0.67%、0.51%左右;而在经济政策不确定性程度较低时,其正向冲击的影响微弱。(2)溢出指数表明,经济政策不确定性对产出、房价和股市存在净溢出,且在经济政策不确定性较高时期,总体溢出指数超过50%,变量间的联动性较强。研究结果表明,相关部门在制定及调整经济政策时应充分考虑其可能引发的不确定性,并通过阐明经济政策意图等方式,将负面影响降到最低。 展开更多

关键词 经济政策不确定性 tvar模型 非对称效应 溢出指数

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经济政策不确定性冲击与股市波动率——来自宏观与微观两个层面的经验证据 被引量：20

3

作者 李力 宫蕾 王博 《金融学季刊》 CSSCI 2018年第4期94-126,共33页

近年来,我国股票市场波动性显著加大。本文基于1995--2016年我国股票市场波动率和个股波动率的月度数据,首先从宏观层面构建门限VAR模型捕捉经济政策不确定性对于市场波动率的非线性冲击,进一步基于微观企业角度分析经济政策不确定性对... 近年来,我国股票市场波动性显著加大。本文基于1995--2016年我国股票市场波动率和个股波动率的月度数据,首先从宏观层面构建门限VAR模型捕捉经济政策不确定性对于市场波动率的非线性冲击,进一步基于微观企业角度分析经济政策不确定性对于个股波动率的影响。研究表明,经济政策不确定性上升不仅会明显加大股票市场波动率,而且会使个股波动率提高,因为投资者对公司基本面的意见分歧加大,同时市场悲观情绪增加。经济政策不确定性指数每上升一单位,个股波动率平均增加0.37%。随着经济政策不确定性上升和市场波动率加大,经济政策不确定性指数对于股市波动率的冲击会显著放大,表现出明显的非线性。我国政府在制定政策时应充分考虑到经济政策不确定性的影响,以避免金融市场波动。 展开更多

关键词 经济政策不确定指数 波动率 tvar模型 面板门限模型

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全球经济政策不确定性与中国粮食价格--基于非对称性视角的分析 被引量：18

4

作者 刘玲 陈乐一 李玉双 《农业技术经济》 CSSCI 北大核心 2020年第5期17-31,共15页

本文采用TVAR模型从非对称性视角实证分析了全球经济政策不确定性对中国粮食价格的影响。研究发现:(1)在不确定性程度较低时,全球经济政策不确定性对中国粮食价格主要产生正向效应,而在不确定性程度较高时,全球经济政策不确定性对中国... 本文采用TVAR模型从非对称性视角实证分析了全球经济政策不确定性对中国粮食价格的影响。研究发现:(1)在不确定性程度较低时,全球经济政策不确定性对中国粮食价格主要产生正向效应,而在不确定性程度较高时,全球经济政策不确定性对中国粮食价格会产生显著的负向效应,即存在影响方向上的非一致性;(2)对于玉米、小麦和大豆价格,不确定性程度较高时的影响程度大于不确定性程度较低时的影响程度,而对于大米价格,不确定性程度较高时的影响程度小于不确定性程度较低时的影响程度,即存在影响程度上的非对称性;(3)在不确定性程度较高时,国际石油价格对中国粮食价格的影响较大,国际粮食价格对中国粮食价格的影响反而更小。本文对当前如何降低全球市场不确定性对中国粮食价格冲击具有重要的政策含义。 展开更多

关键词 全球经济政策不确定性 粮食价格 粮食安全 非对称性 tvar模型

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经济政策不确定性与我国货币政策有效性——基于门槛向量自回归模型的实证研究 被引量：6

5

作者 梁丰 《华东经济管理》 CSSCI 北大核心 2019年第6期84-90,共7页

文章采用TVAR模型,探讨经济政策不确定性对我国数量型和价格型货币政策调控效果的影响。研究发现:随着经济政策不确定性的上升,物价和产出对数量型货币政策冲击表现出更大负向反应,物价对价格型货币政策也呈现较大负向反应,产出的反应... 文章采用TVAR模型,探讨经济政策不确定性对我国数量型和价格型货币政策调控效果的影响。研究发现:随着经济政策不确定性的上升,物价和产出对数量型货币政策冲击表现出更大负向反应,物价对价格型货币政策也呈现较大负向反应,产出的反应则呈现出更大的波动性。经济政策不确定性对数量型货币政策调控效果的负向影响大于对价格型调控效果的负向影响,不同经济政策不确定性状态下货币政策调控效果呈现明显非线性特征。经济政策不确定性影响了货币政策调控经济的效果,使货币政策调控偏离政策制定者的目标。经济政策不确定性对货币政策实施产生了显著影响,我国央行在制定和执行货币政策时应关注经济政策不确定性的影响。 展开更多

关键词 经济政策不确定性 货币政策有效性 tvar模型

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我国上市银行系统性风险度量实证研究 被引量：6

6

作者 吴敏灵 《大连理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2018年第2期24-31,共8页

金融危机爆发后,系统性金融风险问题逐渐突显、亟待解决。文章基于我国14家上市银行2008~2015年的相关数据,采用MES边际期望损失法研究了我国上市银行系统性风险的贡献问题。通过实证分析,结果表明:首先,单个银行的系统性风险贡献存在... 金融危机爆发后,系统性金融风险问题逐渐突显、亟待解决。文章基于我国14家上市银行2008~2015年的相关数据,采用MES边际期望损失法研究了我国上市银行系统性风险的贡献问题。通过实证分析,结果表明:首先,单个银行的系统性风险贡献存在显著差异,大型股份制商业银行风险贡献最小,股份制商业银行风险贡献最大;其次,系统性风险贡献与某些银行特征变量密切相关,在险价值和杠杆率对系统风险贡献有显著正影响,银行规模对系统风险贡献有显著负影响;最后,通过单个银行系统风险贡献构建的上市银行整体系统性风险预警指标及其门限阈值可作为早期风险预警之用。 展开更多

关键词 上市银行 系统性风险 边际期望损失法 门限自回归

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三元悖论的“折中化”、多重汇率弹性与汇率灵活性——基于金融加速器效应的TVAR模型检验 被引量：5

7

作者 骆祚炎 赵迪 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2017年第7期1-16,共16页

本文基于三元悖论"折中化"理论的视角,论证我国汇率灵活性的制度设计。根据近年来兴起的三元悖论的"折中化"理论,稳定的汇率、货币政策独立性和资本自由流动三个目标之间相互靠拢,传统"三元悖论"三个目... 本文基于三元悖论"折中化"理论的视角,论证我国汇率灵活性的制度设计。根据近年来兴起的三元悖论的"折中化"理论,稳定的汇率、货币政策独立性和资本自由流动三个目标之间相互靠拢,传统"三元悖论"三个目标之间的相容性增强。本文从三个方面对三元悖论的"折中化"理论进行了论证。在此基础上,利用金融加速器效应模型,将汇率灵活性问题放在经济周期分析框架中,分别检验在三种汇率弹性条件下金融加速效应的差异。TVAR模型分析结果支持三元悖论的"折中化"理论。这表明,三元悖论的"折中化"理论适用于我国的现实情况,维持汇率的阶段性稳定不会削弱货币政策的独立性;人民币在固定汇率制度和完全浮动汇率制度之间可以找到一个阶段性的平衡点,不必在短期内实施完全浮动汇率制度;当前在汇率弹性增强有限的条件下,对资本流动进行一定管制是有必要的,管制的主要目的是为了引导资本的有序流动,特别是引导资本的有序流出。 展开更多

关键词 三元悖论 三元悖论的“折中化” 金融加速器 tvar模型

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银行非自愿超额准备金周期性波动与货币政策的有效性 被引量：4

8

作者 张勇 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2010年第10期116-130,共15页

本文采用非自愿超额准备金率的增长率作为流动性状态的衡量指标,通过建立超额准备金的动态模型和门限向量自回归(TVAR)模型,考察了非自愿超额准备金率增长率周期性波动情况和不同流动性状态下货币政策的传导效应。研究表明,自1998年以来... 本文采用非自愿超额准备金率的增长率作为流动性状态的衡量指标,通过建立超额准备金的动态模型和门限向量自回归(TVAR)模型,考察了非自愿超额准备金率增长率周期性波动情况和不同流动性状态下货币政策的传导效应。研究表明,自1998年以来,在外汇占款、银行贷款和贷款利率的作用下,流动性状态发生了过剩与短缺之间的周期性转换,并且流动性过剩状态与短缺状态相比,货币政策传导的产出和价格效应均有所弱化。 展开更多

关键词 非自愿超额准备金 货币政策 非线性 tvar模型

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农产品价格的影响因素及其对通货膨胀的非线性影响 被引量：3

9

作者 付蓉 肖黎明 《数量经济研究》 2019年第4期144-156,共13页

本文选取农产品价格指数度量农产品价格水平,并在利用平滑迁移回归(STR)模型实证检验中国农产品价格影响因素的基础上,进一步构建门限向量自回归(TVAR)模型,考察了农产品价格对通货膨胀影响的门限效应。研究结果表明,在现阶段,经济增速... 本文选取农产品价格指数度量农产品价格水平,并在利用平滑迁移回归(STR)模型实证检验中国农产品价格影响因素的基础上,进一步构建门限向量自回归(TVAR)模型,考察了农产品价格对通货膨胀影响的门限效应。研究结果表明,在现阶段,经济增速和汇率是影响农产品价格变动的主要因素,并且影响都存在显著的非对称性;相比农产品价格处于较高区制状态下,农产品价格上涨对通货膨胀的促进效应在农产品价格处于较低区制状态下更为明显。可见,研究结论的政策启示在于:政策制定者尤其要密切关注经济增速和汇率等国内外宏观经济因素对农产品价格的冲击影响,并且有必要辅之建立农产品价格的监测和预警机制以保障整体物价水平温和平稳。 展开更多

关键词 农产品价格 STR模型 tvar模型 通货膨胀

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金融减速器效应与经济波动的抑制——基于金融加速器理论视角的分析 被引量：3

10

作者 骆祚炎 陈炳鑫 《上海经济研究》 CSSCI 北大核心 2019年第6期96-109,120,共15页

本文基于金融加速器理论的视角,从信贷路径和非信贷途径分析金融减速器机制和效应。目前国内关于金融减速器的文献十分少见,应该加强研究。根据我国现实情况,本文提出并分析了金融发展水平、国有经济比重、国有银行隐形担保、利率管制... 本文基于金融加速器理论的视角,从信贷路径和非信贷途径分析金融减速器机制和效应。目前国内关于金融减速器的文献十分少见,应该加强研究。根据我国现实情况,本文提出并分析了金融发展水平、国有经济比重、国有银行隐形担保、利率管制和价格效应等因素所导致的金融减速器机制。本文通过TVAR模型的比较检验发现,在包含金融减速器因素的情况下,投资、信贷、消费和贸易收支等对产出的冲击效应要小于不包含金融减速器因素条件下的冲击效应。这说明金融减速器效应存在,实证分析结果与理论分析取得一致。该结论的政策涵义是,应该重视金融减速器因素及其效应,抑制经济波动。这些抑制经济波动的措施包括,发展直接融资促进金融发展水平的提高,发展票据业务减轻信贷对经济的顺周期冲击,在发展壮大国有经济的同时积极支持民营经济的发展,在发挥国有银行对信贷资源配置作用的同时壮大其他商业银行和融资机构的融资作用,在经济下行阶段对利率进行适度调控等。 展开更多

关键词 金融减速器 金融加速器理论 经济波动 门限效应 tvar模型

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基于DT-CWT与TVAR的多雷达信号融合 被引量：2

11

作者 王成 胡卫东 郁文贤 《信号处理》 CSCD 北大核心 2006年第2期157-162,共6页

针对目标散射回波数据非平稳的特点,本文提出了一种基于DT-CWT与TVAR的雷达信号融合方法。本文利用复小波对雷达信号进行分解,然后对各个小波子空间上的信号进行TVAR建模预测,最后再通过复小波重构雷达信号, 并对两部雷达信号进行幅相... 针对目标散射回波数据非平稳的特点,本文提出了一种基于DT-CWT与TVAR的雷达信号融合方法。本文利用复小波对雷达信号进行分解,然后对各个小波子空间上的信号进行TVAR建模预测,最后再通过复小波重构雷达信号, 并对两部雷达信号进行幅相补偿和融合,从而获得了超分辨的雷达一维距离像。 展开更多

关键词 复小波 tvar模型 幅相补偿 信号融合 超分辨

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货币政策应该关注劳动参与率吗——基于金融加速器效应的TVAR模型检验 被引量：2

12

作者 骆祚炎 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2018年第2期62-73,共12页

在经济"L"型增长、人口老龄化趋势、就业与经济增长非一致性等条件下,需要关注劳动参与率,并纳入到我国货币政策关注目标中。通过将劳动参与率引入到包含金融状况指数的泰勒规则中,并以此为基础进行的金融加速器效应TVAR模型... 在经济"L"型增长、人口老龄化趋势、就业与经济增长非一致性等条件下,需要关注劳动参与率,并纳入到我国货币政策关注目标中。通过将劳动参与率引入到包含金融状况指数的泰勒规则中,并以此为基础进行的金融加速器效应TVAR模型检验表明,劳动参与率对利率具有较强的冲击作用,利率反过来对劳动参与率也具有一定的冲击效果。这说明,在我国多目标制的货币政策框架中引入劳动参与率目标具有经验事实的基础。提高劳动参与率,需要通过货币政策中的逆周期因子来解决当前的周期性问题,需要通过优惠贷款等方式来促进中小企业和民营企业的发展,需要通过信贷政策对劳动密集型企业和产业以及第三产业有所倾斜,以缓解地区收入差异和发展差异。此外,货币政策等宏观政策可以适度鼓励职业教育和职业培训的发展,并与适当的延迟退休等政策相结合,扩大经济活动人口,提高劳动参与率。 展开更多

关键词 劳动参与率 泰勒规则 金融加速器 tvar模型

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科技赋能背景下动态金融状况指数的构建及其应用研究 被引量：1

13

作者 秦研 余杰 范从来 《软科学》 CSSCI 北大核心 2022年第8期1-8,共8页

首先使用DMA和TVP-SV-FAVAR模型构建了我国动态金融状况指数;然后,以金融状况指数为转换变量建立了一个两区制的TVAR模型,研究了我国金融状况的区制转换特征以及金融冲击对于宏观经济的非对称效应。实证结果表明:我国金融市场具有明显... 首先使用DMA和TVP-SV-FAVAR模型构建了我国动态金融状况指数;然后,以金融状况指数为转换变量建立了一个两区制的TVAR模型,研究了我国金融状况的区制转换特征以及金融冲击对于宏观经济的非对称效应。实证结果表明:我国金融市场具有明显的区制转换特征,金融状况指数可以提前对金融市场的区制转换给出提示;同时工业增加值与CPI在金融状况紧张和良好的状态下对金融冲击的反应有差异。 展开更多

关键词 金融状况指数 科技赋能 金融冲击 宏观经济 tvar模型

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基于LabVIEW的轨道车辆轴承故障诊断系统设计 被引量：2

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作者 毛云龙 高军伟 +2 位作者 张志强 易龙江 郑依 《青岛大学学报（工程技术版）》 CAS 2016年第2期32-36,42,共6页

针对轨道车辆轴承存在的故障,本文基于虚拟仪器技术,在LabVIEW2011基础上,设计了轨道车辆轴承故障诊断系统。该系统采用NI公司的NI9215数据采集模块,采集由加速度传感器获取的振动信号,并依据LabVIEW编写图形化的监测分析界面,运用时变... 针对轨道车辆轴承存在的故障,本文基于虚拟仪器技术,在LabVIEW2011基础上,设计了轨道车辆轴承故障诊断系统。该系统采用NI公司的NI9215数据采集模块,采集由加速度传感器获取的振动信号,并依据LabVIEW编写图形化的监测分析界面,运用时变自回归模型提取故障特征信号,通过以Matlab Script节点形式调用的BP神经网络程序进行典型故障识别,并将结果反馈到监测界面,实现智能化故障识别,同时对系统进行调试运行。运行结果表明,该系统可以较好地提取轨道车辆轴承不同状态下的波形特征,诊断准确率较高。因此,具有一定的工程参考价值。 展开更多

关键词 故障诊断 BP神经网络 tvar模型 LABVIEW

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信息不对称对股指期现货市场流动性不稳定的预警研究 被引量：2

15

作者 李延军 贺佳宁 《金融发展研究》 北大核心 2020年第10期65-74,共10页

本文构建TVAR模型并将知情交易概率作为门限变量,研究得出知情交易概率存在双门限值,据此将信息不对称划分为三个区制,发现在低区制流动性溢出效应不显著,在中间区制流动性溢出效应开始变得显著,在高区制流动性溢出效应明显增强。此外,... 本文构建TVAR模型并将知情交易概率作为门限变量,研究得出知情交易概率存在双门限值,据此将信息不对称划分为三个区制,发现在低区制流动性溢出效应不显著,在中间区制流动性溢出效应开始变得显著,在高区制流动性溢出效应明显增强。此外,在不同信息不对称区制下,随着区制转换,知情交易概率对现货市场流动性的影响由正向变为负向,对期货市场流动性的影响由负向变为正向。区制分析表明,知情交易概率门限值可以作为市场流动性匮乏、流动性关联异化和市场不稳定的预警指标,通过建立知情交易概率分级预警制度,监管者可以尽早监测到市场的异常变化,尽早防范和化解风险。 展开更多

关键词 流动性溢出 知情交易概率 tvar模型 预警

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“走出去”与“引进来”：银行业对外开放的风险效应 被引量：2

16

作者 马理 何云 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2020年第1期13-28,共16页

银行业的对外开放是把双刃剑,一方面能够引导商业银行与国际接轨、拓宽业务范围与领域,但另一方面也可能产生金融风险、对金融稳定造成不利影响。因此,在对外开放过程中扬长避短,选择合适的开放"度"非常重要,相关研究可以为... 银行业的对外开放是把双刃剑,一方面能够引导商业银行与国际接轨、拓宽业务范围与领域,但另一方面也可能产生金融风险、对金融稳定造成不利影响。因此,在对外开放过程中扬长避短,选择合适的开放"度"非常重要,相关研究可以为我国金融业双向开放过程中预防和控制金融风险提供经验支持和决策参考。本文基于2004年第1季度-2018年第4季度的银行业对外开放和金融风险等宏观数据,构建了系统性金融风险压力指数和不同金融市场风险压力指数,采用TVAR模型检验了银行业对外开放是否存在"度",以及在"度"的两侧金融风险的变化特征。研究结论显示:外资银行资产占比超过临界点后,外资银行进入会增大系统性金融风险,同时也可能导致金融市场风险上升;中资银行海外资产占比超过临界点后,境外投资会降低系统性金融风险,即银行业加大境外投资可能有利于维护金融稳定。 展开更多

关键词 银行业开放 开放度 金融风险 tvar模型

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利率调控幅度对金融市场的影响研究

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作者 沈颂东 姜泽宇 刘东民 《价格理论与实践》 北大核心 2022年第5期150-153,207,共5页

当前为巩固经济恢复势头,我国货币政策持续发力。随着利率走廊机制的不断完善,我国的货币政策调控框架逐步向价格型转变。基准利率是市场利率的定价基础,在通畅的利率传导机制下,政策利率的调整将带动基准利率发生相应变化,进而改变市... 当前为巩固经济恢复势头,我国货币政策持续发力。随着利率走廊机制的不断完善,我国的货币政策调控框架逐步向价格型转变。基准利率是市场利率的定价基础,在通畅的利率传导机制下,政策利率的调整将带动基准利率发生相应变化,进而改变市场利率。明确不同幅度的利率调控对金融市场产生的实际影响,既有助于完善货币政策的预期管理机制,也能够帮助金融市场中的不同主体把握市场规律,及时调整自身的应对策略。本文从分析利率调控政策实施效果出发,以短期利率变动率为门限变量,创建门限向量自回归模型,以确定利率调整幅度高与低的客观门限值,并以此为基础计算分区制的脉冲响应函数,以分析不同幅度的利率调控对金融市场的影响。 展开更多

关键词 利率调控幅度 金融市场 tvar模型 脉冲响应分析

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货币余额增速与经济增长的合理区间研究——基于GDP、CPI与M2的门限向量自回归分析 被引量：2

18

作者 许坤 许光建 卢倩倩 《价格理论与实践》 北大核心 2020年第5期21-24,44,共5页

2019年《政府工作报告》提出:广义货币M2要与国内生产总值名义增速相匹配,以更好满足经济运行保持在合理区间的需要。本文采用门限向量自回归模型对货币与经济增长的合理区间进行定量估计。实证估计结果显示:(1)M2增速与GDP增速的差值... 2019年《政府工作报告》提出:广义货币M2要与国内生产总值名义增速相匹配,以更好满足经济运行保持在合理区间的需要。本文采用门限向量自回归模型对货币与经济增长的合理区间进行定量估计。实证估计结果显示:(1)M2增速与GDP增速的差值对经济运行的影响存在三类不同的状态,分别为低于-1.634%、介于-1.634%至3.311%之间以及高于3.311%;(2)保持M2增速与GDP增速的差值处于-1.634%至3.311%之间是相对最合理的;(3)当M2增速与GDP增速处于合理区间时,适度增加货币供给量,可以在不引起总体物价水平上涨的情况下促进GDP加速增长。 展开更多

关键词 货币余额增速 经济增长 通货膨胀 门限向量自回归模型

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金融资产与不动产财富效应非对称性的TVAR模型比较检验

19

作者 骆祚炎 杨谦 《南方金融》 北大核心 2013年第12期22-27,共6页

本文以中国居民1995年至2012年上半年的季度数据为样本,借助非线性TVAR模型分析发现,居民金融资产和住房资产财富效应存在非对称性,金融资产财富效应的非对称性强度要超过住房资产,但是住房资产财富效应的非对称性持续时间更长。为了抑... 本文以中国居民1995年至2012年上半年的季度数据为样本,借助非线性TVAR模型分析发现,居民金融资产和住房资产财富效应存在非对称性,金融资产财富效应的非对称性强度要超过住房资产,但是住房资产财富效应的非对称性持续时间更长。为了抑制两种资产财富效应的非对称性,必须采取切实措施做好房地产市场长期且稳定的调控,同时引导和维持股票市场的稳定发展。 展开更多

关键词 金融资产 不动产 财富效应 非对称性 tvar模型

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基于粒子滤波的陀螺漂移TVAR模型参数跟踪

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作者 王鑫 胡昌华 蔡曦 《计算技术与自动化》 2007年第1期18-21,共4页

在分析陀螺漂移信号的TVAR时变自回归模型及其模型参数的随机演化模型的基础上,基于粒子滤波器对TVAR模型参数做序列估计,提出粒子滤波的陀螺信号漂移估计算法。实验结果表明,算法可以很好地跟踪非平稳信号,采用该方法预测带嗓的陀螺漂... 在分析陀螺漂移信号的TVAR时变自回归模型及其模型参数的随机演化模型的基础上,基于粒子滤波器对TVAR模型参数做序列估计,提出粒子滤波的陀螺信号漂移估计算法。实验结果表明,算法可以很好地跟踪非平稳信号,采用该方法预测带嗓的陀螺漂移信号精度有明显提高。 展开更多

关键词 粒子滤波 tvar模型 贝叶斯 陀螺 漂移 非平稳时间序列

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