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融资融券和股指期货催生了中国真正的“对冲基金”吗?——来自“阳光私募”基金的证据
被引量：
10
1
作者
陈道轮
陈强
+1 位作者
徐信喆
陈欣
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2014年第9期73-85,共13页
文章对比考察了融资融券和股指期货推出后出现的三种新型阳光私募与传统的股票策略阳光私募、共同基金和市场指数的绩效表现。研究发现:(1)相对价值和债券策略阳光私募明显优于传统投资工具和市场指数。前者具有"低风险-高收益&qu...
文章对比考察了融资融券和股指期货推出后出现的三种新型阳光私募与传统的股票策略阳光私募、共同基金和市场指数的绩效表现。研究发现:(1)相对价值和债券策略阳光私募明显优于传统投资工具和市场指数。前者具有"低风险-高收益"的良好性质,其表现尤为突出。(2)尽管事件驱动阳光私募具有较高风险,但是其收益指标优于传统投资工具和市场指数。(3)传统因子模型无法解释相对价值和债券策略阳光私募的绩效表现。文章研究表明,中国已经出现真正的"对冲基金"。
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关键词
融资融券
股指期货
对冲基金
阳光私募
原文传递
A股私募基金绩效评价方法选择比较研究
被引量：
4
2
作者
刘建和
武鑫
曹建钢
《企业经济》
北大核心
2013年第5期158-163,共6页
选择A股私募基金进行投资势必进行基金的绩效评价。本文从收益增长、收益波动、β值、LPM和VaR等方面对目前诸多的私募基金绩效评价方法进行了综述。同时,本文也以信托投资计划(阳光私募)为例,对这些绩效评价方法的评估结果进行了对比...
选择A股私募基金进行投资势必进行基金的绩效评价。本文从收益增长、收益波动、β值、LPM和VaR等方面对目前诸多的私募基金绩效评价方法进行了综述。同时,本文也以信托投资计划(阳光私募)为例,对这些绩效评价方法的评估结果进行了对比检验。结果发现,利用排名进行绩效评价的结果要强于直接利用业绩指标进行绩效评价;而收益率评估指标排名在前的私募基金在用损失风险评估指标来衡量时排名反而在后。
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关键词
A股私募基金
绩效评价
绩效指标
信托投资计划
阳光私募
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职称材料
中国阳光私募基金流动性择时能力的实证研究
被引量：
1
3
作者
郭万山
赵天宇
《金融发展研究》
北大核心
2017年第12期20-28,共9页
流动性择时是衡量基金经理应对市场流动性改变而调整风险敞口的能力。利用2007年7月至2016年8月的阳光私募基金月收益样本,研究了不同投资策略下基金经理的流动性择时能力。研究结果表明,阳光私募基金具有显著的流动性择时能力。其中,...
流动性择时是衡量基金经理应对市场流动性改变而调整风险敞口的能力。利用2007年7月至2016年8月的阳光私募基金月收益样本,研究了不同投资策略下基金经理的流动性择时能力。研究结果表明,阳光私募基金具有显著的流动性择时能力。其中,定向增发、套利型、多策略、组合基金策略具有显著的、稳健的正流动性择时能力;股票型、多空仓、宏观策略则具有显著的负流动性择时能力。相比而言,中国资本市场中相应策略的国际对冲基金的流动性择时能力稳健性更高。
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关键词
市场流动性
择时能力
阳光私募基金
对冲基金
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职称材料
公募基金与阳光私募基金经理的投资能力实证分析
被引量：
1
4
作者
赵骄
闫光华
《科技创业月刊》
2011年第17期42-45,共4页
我国公募基金与阳光私募基金的发展从20世纪80年代末至今得到了长足的发展。主要采用TM模型和HM模型对基金经理的选股能力和择时能力进行了对比分析,总体来看,私募基金经理的投资能力优于公募基金经理。当用成功概率法进行辅助性验证的...
我国公募基金与阳光私募基金的发展从20世纪80年代末至今得到了长足的发展。主要采用TM模型和HM模型对基金经理的选股能力和择时能力进行了对比分析,总体来看,私募基金经理的投资能力优于公募基金经理。当用成功概率法进行辅助性验证的时候,发现两种激励模式下基金经理对市场方向的预测和判断基本相当,公募基金经理还略胜一筹。分析结果,我国基金行业基金经理的投资能力不具备显著的差异,投资业绩的差异关键在于对仓位的控制以及策略的灵活性。
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关键词
公募基金
阳光私募
基金经理
投资能力
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职称材料
题名
融资融券和股指期货催生了中国真正的“对冲基金”吗?——来自“阳光私募”基金的证据
被引量：
10
1
作者
陈道轮
陈强
徐信喆
陈欣
机构
上海交通大学安泰经济与管理学院
普渡大学克兰纳特管理学院
上海财经大学经济学院
出处
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2014年第9期73-85,共13页
基金
2012年中国国家留学基金项目(留金发[2012]3013号)
上海交通大学文科创新基金的资助
文摘
文章对比考察了融资融券和股指期货推出后出现的三种新型阳光私募与传统的股票策略阳光私募、共同基金和市场指数的绩效表现。研究发现:(1)相对价值和债券策略阳光私募明显优于传统投资工具和市场指数。前者具有"低风险-高收益"的良好性质,其表现尤为突出。(2)尽管事件驱动阳光私募具有较高风险,但是其收益指标优于传统投资工具和市场指数。(3)传统因子模型无法解释相对价值和债券策略阳光私募的绩效表现。文章研究表明,中国已经出现真正的"对冲基金"。
关键词
融资融券
股指期货
对冲基金
阳光私募
Keywords
margin
trading
and
short
selling
index
future
hedge
fund
sunshine
private
fund
分类号
F832.39 [经济管理—金融学]
F832.48
原文传递
题名
A股私募基金绩效评价方法选择比较研究
被引量：
4
2
作者
刘建和
武鑫
曹建钢
机构
浙江财经学院金融学院
浙江大学经济学院
浙江大学公共管理学院
出处
《企业经济》
北大核心
2013年第5期158-163,共6页
基金
国家社科规划一般项目"基于金融性资产的我国收入差距代际传递差异性研究"(批准号:11BJY033)
国家社科规划青年项目"金融功能视角下的转型期利益分享机制研究"(批准号:12CJY022)
+1 种基金
教育部人文社科规划项目"中国收入分配格局动态演化中的金融因素研究"(批准号:10YJC790290)
2012"产业发展与财政金融政策研究创新团队"孵化项目(批准号:CCJFH104)
文摘
选择A股私募基金进行投资势必进行基金的绩效评价。本文从收益增长、收益波动、β值、LPM和VaR等方面对目前诸多的私募基金绩效评价方法进行了综述。同时,本文也以信托投资计划(阳光私募)为例,对这些绩效评价方法的评估结果进行了对比检验。结果发现,利用排名进行绩效评价的结果要强于直接利用业绩指标进行绩效评价;而收益率评估指标排名在前的私募基金在用损失风险评估指标来衡量时排名反而在后。
关键词
A股私募基金
绩效评价
绩效指标
信托投资计划
阳光私募
Keywords
A
share
private
fund
Performance
assessment
Performance
indicator
Trust
investment
plan
sunshine
private
fund
分类号
G23 [文化科学]
G21
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职称材料
题名
中国阳光私募基金流动性择时能力的实证研究
被引量：
1
3
作者
郭万山
赵天宇
机构
辽宁大学经济学院
出处
《金融发展研究》
北大核心
2017年第12期20-28,共9页
文摘
流动性择时是衡量基金经理应对市场流动性改变而调整风险敞口的能力。利用2007年7月至2016年8月的阳光私募基金月收益样本,研究了不同投资策略下基金经理的流动性择时能力。研究结果表明,阳光私募基金具有显著的流动性择时能力。其中,定向增发、套利型、多策略、组合基金策略具有显著的、稳健的正流动性择时能力;股票型、多空仓、宏观策略则具有显著的负流动性择时能力。相比而言,中国资本市场中相应策略的国际对冲基金的流动性择时能力稳健性更高。
关键词
市场流动性
择时能力
阳光私募基金
对冲基金
Keywords
market
liquidity
liquidity
timing
ability
sunshine
private
fund
hedge
fund
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
公募基金与阳光私募基金经理的投资能力实证分析
被引量：
1
4
作者
赵骄
闫光华
机构
吉林大学商学院
吉林大学珠海学院
出处
《科技创业月刊》
2011年第17期42-45,共4页
文摘
我国公募基金与阳光私募基金的发展从20世纪80年代末至今得到了长足的发展。主要采用TM模型和HM模型对基金经理的选股能力和择时能力进行了对比分析,总体来看,私募基金经理的投资能力优于公募基金经理。当用成功概率法进行辅助性验证的时候,发现两种激励模式下基金经理对市场方向的预测和判断基本相当,公募基金经理还略胜一筹。分析结果,我国基金行业基金经理的投资能力不具备显著的差异,投资业绩的差异关键在于对仓位的控制以及策略的灵活性。
关键词
公募基金
阳光私募
基金经理
投资能力
Keywords
public
offering
fund
sunshine
private
equity
fund
fund
managers
investing
ability
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融资融券和股指期货催生了中国真正的“对冲基金”吗?——来自“阳光私募”基金的证据
陈道轮
陈强
徐信喆
陈欣
《财经研究》
CSSCI
北大核心
2014
10
原文传递
2
A股私募基金绩效评价方法选择比较研究
刘建和
武鑫
曹建钢
《企业经济》
北大核心
2013
4
下载PDF
职称材料
3
中国阳光私募基金流动性择时能力的实证研究
郭万山
赵天宇
《金融发展研究》
北大核心
2017
1
下载PDF
职称材料
4
公募基金与阳光私募基金经理的投资能力实证分析
赵骄
闫光华
《科技创业月刊》
2011
1
下载PDF
职称材料
已选择
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