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金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(4):随机微分方程模型 被引量：1
1
作者 毛学荣 李晓月 《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第4期313-322,共10页
主要研究线性随机微分方程模型,为此定义It随机微积分,建立It公式.鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟,所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究.
关键词 Monte CARLO模拟 euler-MARUYAMA方法 backward euler方法 split-step backward euler方法 随机Theta方法
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与年龄相关的随机种群系统分裂倒向Euler法的几乎必然指数稳定性 被引量：3
2
作者 申芳芳 辛志贤 +1 位作者 张启敏 哈金才 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2017年第2期8-13,共6页
将分裂倒向Euler法应用于随机种群系统.在一定的假设条件下,首先给出解的存在唯一性,再利用离散半鞅收敛定理,建立了分裂倒向Euler法对应数值解的几乎必然指数稳定性的判定准则.最后,通过数值例子对所给的结论进行了验证.
关键词 随机种群系统 指数稳定 分裂倒向euler法 半鞅收敛定理
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随机延迟积分微分方程改进分步向后Euler方法的均方指数稳定性 被引量：2
3
作者 李启勇 甘四清 张浩敏 《数值计算与计算机应用》 CSCD 2013年第4期241-248,共8页
本文研究一类改进分步向后Euler方法求解随机延迟积分微分方程的均方指数稳定性.证明了在约束网格下,该方法依步长h=т/m保持原系统的均方指数稳定性.数值试验验证了本文理论结果的正确性.
关键词 分步向后euler方法 随机延迟积分微分方程 均方指数稳定
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