1
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沪深股市与香港股市波动溢出效应研究 |
毛小丽
王仁曾
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《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2018 |
11
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2
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证券交易税对市场波动性的影响:来自中国股市的证据 |
童菲
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《财贸研究》
北大核心
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2005 |
7
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3
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投资者情绪对沪深A股行业收益的影响比较 |
曾剑云
孟昊
马珒
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《常州大学学报(社会科学版)》
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2024 |
0 |
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4
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沪深股市夏普比率的多重分形相关性分析 |
吴栩
宋光辉
董艳
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《经济数学》
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2014 |
4
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5
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沪深股指收益率分布特征拟合检验研究 |
温录亮(译)
丘延君
陈平炎
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《价格理论与实践》
北大核心
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2023 |
1
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6
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沪深股市波动性与“杠杆效应”问题再研究——基于非线性视域的GARCH族模型分阶段检验 |
潘锡泉
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《江汉学术》
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2016 |
3
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7
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基于VAR模型的沪深股市的实证分析 |
翁东东
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《淮阴工学院学报》
CAS
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2007 |
3
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8
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沪深股市收益变化的“月份效应”研究——基于沪深3418只股票的实证分析 |
孙陵霞
姜禹行
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《价格理论与实践》
北大核心
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2022 |
1
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9
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基于二元Copula函数的短期金融市场间相关性研究——以沪深股市为例 |
张钟元
姜玥宏
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《无锡商业职业技术学院学报》
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2020 |
1
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10
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我国股市量价关系的结构突变研究——基于分位数回归模型的分析 |
伍兴国
雷钦礼
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《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2018 |
1
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11
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基于SDLE方法的沪深股市混沌和分形特征分析 |
楼振威
王延新
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《科教导刊》
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2016 |
1
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12
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沪深股市之间的联动性研究 |
崔珍
丁一桐
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《江苏商论》
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2020 |
1
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13
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融资融券对股市流动性的影响研究——基于沪深A股市场的实证分析 |
栗美艺
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《西部金融》
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2019 |
0 |
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14
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法政策学视野下的沪深股市波动及相互关系实证研究 |
张荆
林川
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《中国软科学》
CSSCI
北大核心
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2011 |
0 |
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15
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沪深股市与香港股市一体化趋势的实证研究 |
石建勋
吴平
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《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
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2008 |
18
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16
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股票市场波动性研究——基于ARMA-TGARCH-M模型的实证分析 |
刘湖
王莹
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《北京航空航天大学学报(社会科学版)》
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2017 |
7
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17
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沪深股市结构特征及作用关系研究——基于EEMD和状态空间模型 |
王瑞君
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《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
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2013 |
7
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18
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我国股市投资者情绪指数构建及其影响研究 |
易洪波
蔡玉叶
董大勇
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《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2017 |
5
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19
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沪深股市的二元风险模型 |
谢中华
晏丽红
史道济
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《天津科技大学学报》
CAS
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2006 |
1
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20
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基于状态演化的股市变化趋势可视化预测方法 |
胡珉
孙瑜峰
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《计算机辅助设计与图形学学报》
EI
CSCD
北大核心
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2014 |
5
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