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中国证券市场波动的区制关联性
被引量：
3
1
作者
赵振全
苏治
丁志国
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2005年第11期34-38,89,共6页
应用单变量和二元向量SW-ARCH 模型,本文发现我国证券市场收益率波动具有明显的“区制转移”特征,可以将其分为“高波动”和“低波动”两个区制。在“高波动区制”下,沪深两市间具有明显的波动“溢出”和“传染”特征,市场整体风险强;相...
应用单变量和二元向量SW-ARCH 模型,本文发现我国证券市场收益率波动具有明显的“区制转移”特征,可以将其分为“高波动”和“低波动”两个区制。在“高波动区制”下,沪深两市间具有明显的波动“溢出”和“传染”特征,市场整体风险强;相反,在“低波动区制”下,市场间主要表现“低系统风险”特征,负相关的波动关联性使证券市场具有较强的风险分散功能和较高的资金配置效率。
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关键词
证券市场
sw
-
arch
模型
波动传染
区制关联性
原文传递
基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融VaR计算——以上证综指分析为例
被引量：
1
2
作者
傅强
肖珠
《西南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第7期1-5,共5页
将表现状态转换的Markov过程引入了ARCH模型,通过对上证综指的实证研究,采用SW-ARCH模型并利用非参数核密度估计技术辨识了在全球性金融危机冲击下我国股市出现的大幅异常波动状态,并用Kupiec的失败频率检验法对VaR的准确性进行检验来...
将表现状态转换的Markov过程引入了ARCH模型,通过对上证综指的实证研究,采用SW-ARCH模型并利用非参数核密度估计技术辨识了在全球性金融危机冲击下我国股市出现的大幅异常波动状态,并用Kupiec的失败频率检验法对VaR的准确性进行检验来验证模型的有效性.结果表明:我国股市有着显著的状态转换特征,且重大事件或政策是导致我国股市状态转移的重要原因,基于SW-ARCH模型的VaR能有效反映我国股市风险.
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关键词
状态转换
sw
-
arch
模型
风险价值
核密度估计
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职称材料
题名
中国证券市场波动的区制关联性
被引量：
3
1
作者
赵振全
苏治
丁志国
机构
吉林大学数量经济研究中心
出处
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2005年第11期34-38,89,共6页
基金
2005年国家自然科学基金项目(70573040)2005年国家社会科学基金项目(05BJY100)2002年教育部重大项目(02JAZJD790007)经济分析与预测哲学社会科学创新基地资助
文摘
应用单变量和二元向量SW-ARCH 模型,本文发现我国证券市场收益率波动具有明显的“区制转移”特征,可以将其分为“高波动”和“低波动”两个区制。在“高波动区制”下,沪深两市间具有明显的波动“溢出”和“传染”特征,市场整体风险强;相反,在“低波动区制”下,市场间主要表现“低系统风险”特征,负相关的波动关联性使证券市场具有较强的风险分散功能和较高的资金配置效率。
关键词
证券市场
sw
-
arch
模型
波动传染
区制关联性
Keywords
Security
Market
sw
-
arch
model
Volatility
Contagion
Regime
Correlation
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融VaR计算——以上证综指分析为例
被引量：
1
2
作者
傅强
肖珠
机构
重庆大学经济与工商管理学院
重庆大学数学与统计学院
出处
《西南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第7期1-5,共5页
文摘
将表现状态转换的Markov过程引入了ARCH模型,通过对上证综指的实证研究,采用SW-ARCH模型并利用非参数核密度估计技术辨识了在全球性金融危机冲击下我国股市出现的大幅异常波动状态,并用Kupiec的失败频率检验法对VaR的准确性进行检验来验证模型的有效性.结果表明:我国股市有着显著的状态转换特征,且重大事件或政策是导致我国股市状态转移的重要原因,基于SW-ARCH模型的VaR能有效反映我国股市风险.
关键词
状态转换
sw
-
arch
模型
风险价值
核密度估计
Keywords
regime-
sw
itch
sw
-
arch
model
VaR（value
at
risk）
kernel
density
estimation
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
O29 [理学—应用数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国证券市场波动的区制关联性
赵振全
苏治
丁志国
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2005
3
原文传递
2
基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融VaR计算——以上证综指分析为例
傅强
肖珠
《西南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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