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1
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基于GARCH模型和SV模型的VaR比较 |
余素红
张世英
宋军
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《管理科学学报》
CSSCI
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2004 |
76
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2
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沪深300股指期货的波动率预测模型研究 |
魏宇
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
79
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3
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SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究 |
余素红
张世英
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2002 |
39
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4
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中国股票市场价格波动与交易量关系的贝叶斯分析 |
李双成
王春峰
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《西北农林科技大学学报（社会科学版）》
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2003 |
14
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5
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ARCH模型与SV模型之间的关系研究 |
李汉东
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
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2003 |
8
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6
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基于随机波动模型的VaR的计算 |
孙米强
杨忠直
余素红
宋军
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《管理工程学报》
CSSCI
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2004 |
5
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7
|
中国股票市场的最优波动率预测模型研究——基于沪深300指数高频数据的实证分析 |
魏宇
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《管理学报》
CSSCI
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2010 |
16
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8
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基于SV模型的深圳股市波动的预测 |
刘凤芹
吴喜之
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《山西财经大学学报》
北大核心
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2004 |
10
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9
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基于SV模型的我国债券信用价差动态过程研究 |
刘善存
牛伟宁
周荣喜
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2014 |
13
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10
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基于VS-MSV模型的金融市场波动溢出分析及实证研究 |
张瑞锋
张世英
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2007 |
7
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11
|
基于Copula的股票市场波动溢出分析 |
田光
张瑞锋
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2011 |
7
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12
|
基于ICA-SV模型的金融市场协同波动溢出分析及实证研究 |
张瑞锋
张世英
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《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
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2008 |
8
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13
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基于SV模型的中国债券信用价差影响因素研究 |
周荣喜
牛伟宁
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2011 |
9
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14
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基于DIC准则的ASV模型和SV模型的实证比较 |
王泽锋
史代敏
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《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
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2007 |
7
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15
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基于GARCH类模型和SV类模型的沪深两市波动性研究 |
顾锋娟
岑仲迪
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《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
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2011 |
7
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16
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基于SV-Copula的欧盟碳配额现货和期货价格相依性研究 |
刘坚
廖曙飞
黄钰莹
颜李朝
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2020 |
9
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17
|
基于SV利率期限结构模型的国债价差研究 |
周荣喜
刘雯宇
牛伟宁
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《北京化工大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2011 |
7
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18
|
基于SV-KMV模型的信用风险度量研究 |
王新翠
王雪标
周生宝
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《经济与管理》
CSSCI
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2013 |
6
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19
|
基于SV模型和KLR信号分析的期货逼仓风险预警模型 |
迟国泰
刘轶芳
余方平
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2006 |
6
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20
|
基于波动持续性的最优组合构建与分散化研究 |
刘海飞
李心丹
柏巍
周明杰
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
|
2019 |
7
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