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上市公司壳资源价值的实证分析
被引量：
4
1
作者
陈力捷
《商业研究》
北大核心
2003年第22期12-14,共3页
壳资源是当前中国资本市场的热点。我们考察了2001,3,1-2002/7/30的26只在上海证券交易所交易的ST股票,利用CAPM模型,分析ST股票与市场综合收益,得出ST股票的超额回报,从而反映控制上市公司或是企业控制上市公司的大股东们为了保持壳资...
壳资源是当前中国资本市场的热点。我们考察了2001,3,1-2002/7/30的26只在上海证券交易所交易的ST股票,利用CAPM模型,分析ST股票与市场综合收益,得出ST股票的超额回报,从而反映控制上市公司或是企业控制上市公司的大股东们为了保持壳资源而注入上市企业的优良资产的价值。
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关键词
上市公司
壳资源
资本市场
st
股票
CAPM模型
价值
实证分析
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职称材料
特殊处理股票的市场表现与上证指数关系的实证研究
2
作者
袁振兴
李永红
赵希海
《河北经贸大学学报》
2006年第6期70-74,共5页
通过实证研究特殊处理(ST)股票与上证指数市场表现之间的关系,以验证它们之间是否存在着“跷跷板”关系。其意义在于:理解ST股票的市场功能及为投资者提供一个简单的判断ST股票的风险的方法。
关键词
st
股票
上证综合指数
相关性
风险
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职称材料
涨跌幅限制对股市风险的影响——来自ST股票的实证研究
3
作者
杨文虎
《特区经济》
北大核心
2008年第1期109-110,共2页
涨跌幅限制是我国证券市场上重要的交易制度之一,目的在于降低股市风险,提高市场效率,但对其有效性却存在分歧。本文运用Wilcoxon秩和检验和带有涨跌停虚拟变量的GARCH(1,1)模型,对在沪市交易的ST股票在5%涨跌停限制的收益波动进行了实...
涨跌幅限制是我国证券市场上重要的交易制度之一,目的在于降低股市风险,提高市场效率,但对其有效性却存在分歧。本文运用Wilcoxon秩和检验和带有涨跌停虚拟变量的GARCH(1,1)模型,对在沪市交易的ST股票在5%涨跌停限制的收益波动进行了实证研究。结果表明,当前ST股票5%的涨跌幅限制不能降低市场的风险,甚至还加剧股市波动,阻碍了股价向均衡价格的回归。
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关键词
涨跌幅限制
殷市风险
st
股票
GARCH模型
下载PDF
职称材料
ST股票涨跌与大盘指数涨跌关系之实证研究
被引量：
2
4
作者
袁振兴
高志谦
杨淑娥
《经济管理》
CSSCI
北大核心
2007年第4期60-64,共5页
ST股票是我国上市公司股票中较为特殊的一个群体,在实务和理论界,人们很关注它,并对它进行了比较多的研究。本文主要通过实证方法研究ST股票的涨跌与大盘指数涨跌之间的相关关系,结果表明它们之间不存在着“跷跷板”关系。投资者不能通...
ST股票是我国上市公司股票中较为特殊的一个群体,在实务和理论界,人们很关注它,并对它进行了比较多的研究。本文主要通过实证方法研究ST股票的涨跌与大盘指数涨跌之间的相关关系,结果表明它们之间不存在着“跷跷板”关系。投资者不能通过ST股票与其他非ST股票之间的转换来规避市场风险。
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关键词
st
股票
上证综合指数
相关性
风险
原文传递
题名
上市公司壳资源价值的实证分析
被引量：
4
1
作者
陈力捷
机构
上海大学国际工商与管理学院
出处
《商业研究》
北大核心
2003年第22期12-14,共3页
文摘
壳资源是当前中国资本市场的热点。我们考察了2001,3,1-2002/7/30的26只在上海证券交易所交易的ST股票,利用CAPM模型,分析ST股票与市场综合收益,得出ST股票的超额回报,从而反映控制上市公司或是企业控制上市公司的大股东们为了保持壳资源而注入上市企业的优良资产的价值。
关键词
上市公司
壳资源
资本市场
st
股票
CAPM模型
价值
实证分析
Keywords
shell
resources
st
shares
CAPM
分类号
F276.6 [经济管理—企业管理]
F832.51 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
特殊处理股票的市场表现与上证指数关系的实证研究
2
作者
袁振兴
李永红
赵希海
机构
西安交通大学管理学院
河北经贸大学会计学院
燕山大学检察处
出处
《河北经贸大学学报》
2006年第6期70-74,共5页
文摘
通过实证研究特殊处理(ST)股票与上证指数市场表现之间的关系,以验证它们之间是否存在着“跷跷板”关系。其意义在于:理解ST股票的市场功能及为投资者提供一个简单的判断ST股票的风险的方法。
关键词
st
股票
上证综合指数
相关性
风险
Keywords
st
shares
complex
index
of
Shanghai
composite
index
correlation
risk
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
涨跌幅限制对股市风险的影响——来自ST股票的实证研究
3
作者
杨文虎
机构
华中科技大学经济学院
出处
《特区经济》
北大核心
2008年第1期109-110,共2页
文摘
涨跌幅限制是我国证券市场上重要的交易制度之一,目的在于降低股市风险,提高市场效率,但对其有效性却存在分歧。本文运用Wilcoxon秩和检验和带有涨跌停虚拟变量的GARCH(1,1)模型,对在沪市交易的ST股票在5%涨跌停限制的收益波动进行了实证研究。结果表明,当前ST股票5%的涨跌幅限制不能降低市场的风险,甚至还加剧股市波动,阻碍了股价向均衡价格的回归。
关键词
涨跌幅限制
殷市风险
st
股票
GARCH模型
Keywords
Price
limit
Market
risks
st
shares
ARCH
model
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
ST股票涨跌与大盘指数涨跌关系之实证研究
被引量：
2
4
作者
袁振兴
高志谦
杨淑娥
机构
西安交通大学管理学院
出处
《经济管理》
CSSCI
北大核心
2007年第4期60-64,共5页
文摘
ST股票是我国上市公司股票中较为特殊的一个群体,在实务和理论界,人们很关注它,并对它进行了比较多的研究。本文主要通过实证方法研究ST股票的涨跌与大盘指数涨跌之间的相关关系,结果表明它们之间不存在着“跷跷板”关系。投资者不能通过ST股票与其他非ST股票之间的转换来规避市场风险。
关键词
st
股票
上证综合指数
相关性
风险
Keywords
st
-
shares
the
complex
index
of
shanghai
exchange
relativity
risk
分类号
F271 [经济管理—企业管理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
上市公司壳资源价值的实证分析
陈力捷
《商业研究》
北大核心
2003
4
下载PDF
职称材料
2
特殊处理股票的市场表现与上证指数关系的实证研究
袁振兴
李永红
赵希海
《河北经贸大学学报》
2006
0
下载PDF
职称材料
3
涨跌幅限制对股市风险的影响——来自ST股票的实证研究
杨文虎
《特区经济》
北大核心
2008
0
下载PDF
职称材料
4
ST股票涨跌与大盘指数涨跌关系之实证研究
袁振兴
高志谦
杨淑娥
《经济管理》
CSSCI
北大核心
2007
2
原文传递
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