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供应链金融的风险模型分析研究 被引量：86
1
作者 弯红地 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2008年第11期109-112,共4页
供应链金融服务在解决抵押担保不足和使部分中小企业获得一定的信贷支持及缓解我国部分中小企业融资困境方面具有极大的积极作用。通过对应收账款融资模式的风险模型分析,认为供应链金融依赖的的风险规避机制存在失灵的可能性,需要银行... 供应链金融服务在解决抵押担保不足和使部分中小企业获得一定的信贷支持及缓解我国部分中小企业融资困境方面具有极大的积极作用。通过对应收账款融资模式的风险模型分析,认为供应链金融依赖的的风险规避机制存在失灵的可能性,需要银行与核心企业建立新型合作的关系,并发挥他们各自的优势,才能达到供应链金融期望实现的作用。 展开更多
关键词 供应链金融 风险模型 银企关系
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双Poisson风险模型下的破产概率 被引量：57
2
作者 龚日朝 李凤军 《湘潭师范学院学报（自然科学版）》 2001年第1期55-57,共3页
首先将经典复合Ｐｏｉｓｓｏｎ风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的一种新模型，然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Ｌｕｎｄｂｅｒｇ不等式和一般公式，以及当个体索赔服从指数分布... 首先将经典复合Ｐｏｉｓｓｏｎ风险模型推广到使其保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的一种新模型，然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Ｌｕｎｄｂｅｒｇ不等式和一般公式，以及当个体索赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。 展开更多
关键词 双Poisson风险模型 鞅 停时 破产概率 保险公司
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基于设备状态评价和电网损失风险的配电网检修计划优化模型 被引量：56
3
作者 李二霞 亢超群 +3 位作者 李玉凌 樊勇华 马国明 杜月 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第11期3751-3759,共9页
为解决配网检修计划制定重视网架结构和负荷而忽视设备差异及实时状态的问题,提出了一种基于设备状态评价和电网损失风险计算的配电网检修计划优化模型。建立了设备健康指数与未来所分析时间内失效率矩阵的计算方法,并给出了关键参数。... 为解决配网检修计划制定重视网架结构和负荷而忽视设备差异及实时状态的问题,提出了一种基于设备状态评价和电网损失风险计算的配电网检修计划优化模型。建立了设备健康指数与未来所分析时间内失效率矩阵的计算方法,并给出了关键参数。基于动态变化失效率和配电网网架拓扑,采用最小路法计算获得了正常运行及检修情况下整个配电网负荷点失效率和负荷点故障时间。建立了考虑正常及检修情况下配网缺供电量、负荷点重要性、设备价值及故障维修成本的故障电网、故障设备损失风险模型、检修电网损失风险模型和检修设备损失风险模型。结果表明：论文所提出的优化模型综合考虑上述风险模型的计算风险决策值,实现了检修计划的优化;同时,利用动态变化失效率代替传统检修计划制定过程中的历史平均失效率,克服了传统状态评价检修方案制定过程中未计及配电设备检修而导致网架结构薄弱所引发的配网缺供电损失风险。利用该模型对南京某配电网实际案例开展的计算获得了配网风险决策值,计算结果表明：设备多、负荷大、检修时间晚等单一风险因素不一定决定了配电网的风险值,该模型确定的检修方案整体费用低于其他方案,满足实际工程的需要。研究结果证明了基于设备状态评价的配电网检修计划优化的可行性,所提方法同样适用于更高电压等级网络的检修计划优化。 展开更多
关键词 健康指数 状态评估 风险模型 失效率 最小路 检修计划
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复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数 被引量：38
4
作者 廖基定 龚日朝 +1 位作者 刘再明 邹捷中 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2007年第6期1076-1085,共10页
本文研究赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,首先得到了Gerber-Shiu折现惩罚期望函数所满足的更新方程,然后在此基础上推导出了破产概率和破产即刻前赢余分布等所满足的更新方程,再运用Laplace方法得出了破产概率的Pollazek-Kh... 本文研究赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,首先得到了Gerber-Shiu折现惩罚期望函数所满足的更新方程,然后在此基础上推导出了破产概率和破产即刻前赢余分布等所满足的更新方程,再运用Laplace方法得出了破产概率的Pollazek-Khinchin公式,最后根据Pollazek-Khinchin公式,直接得出了当索赔分布服从指数分布的情形下破产概率的显示表达式. 展开更多
关键词 复合POISSON-GEOMETRIC过程 风险模型 破产概率 Pollazek-Khinchin公式
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内部控制审计风险模型研究 被引量：41
5
作者 雷英 吴建友 《审计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第1期79-83,共5页
由于对内部控制的审计是对过程进行审计,它在概念上与对结果(财务报表)的审计有显著不同,因此审计师需要一个不同的风险模型以对内部控制的审计提供概念上的指导。本文提出的内部控制审计风险模型着重于严重弱点风险,而不是重大错报风险... 由于对内部控制的审计是对过程进行审计,它在概念上与对结果(财务报表)的审计有显著不同,因此审计师需要一个不同的风险模型以对内部控制的审计提供概念上的指导。本文提出的内部控制审计风险模型着重于严重弱点风险,而不是重大错报风险,从而帮助审计师在内部控制审计和整合审计中决定内部控制审计程序的性质、时间和范围。 展开更多
关键词 内部控制 审计风险 风险模型
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双复合Poisson风险模型 被引量：37
6
作者 方世祖 罗建华 《纯粹数学与应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第2期271-278,共8页
研究了保费收取过程是复合Po isson过程,索赔总额是复合Po isson过程的风险模型,给出了不破产概率的积分表示,以及在特殊情况下不破产概率的具体表达式,并用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.
关键词 风险模型 复合POISSON过程 鞅 停时 破产概率
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保险系统中一种推广风险模型的破产概率 被引量：27
7
作者 董亚娟 朱勇华 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2004年第6期17-21,共5页
将经典复合 Poisson风险模型推广至更为一般情况 ,其中保单以 Poisson分布流到达且收取的保费为随机变量 ,建立一种双复合 Poisson风险模型 .对此模型 ,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计值 .
关键词 POISSON分布 保险 风险模型 破产概率 调节系数
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考虑风光荷联合作用下的电力系统经济调度建模 被引量：37
8
作者 冉晓洪 苗世洪 +2 位作者 刘阳升 姜臻 徐浩 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第16期2552-2560,共9页
为了解决风光荷等多种随机因素对系统调度带来的问题,需进行含风力发电、光伏发电的电力系统经济调度研究。通过引入风电与光电功率以及负荷预测偏差的概率分布,并考虑各种随机因素之间的关联性,构建了风光荷的联合概率密度函数。建立... 为了解决风光荷等多种随机因素对系统调度带来的问题,需进行含风力发电、光伏发电的电力系统经济调度研究。通过引入风电与光电功率以及负荷预测偏差的概率分布,并考虑各种随机因素之间的关联性,构建了风光荷的联合概率密度函数。建立了典型运行方式下失负荷风险模型和经济调度模型,该模型采用失负荷损失量约束取代一般调度模型的失负荷概率约束。利用改进的超分位数方法,采用蒙特卡罗模拟和解析法相结合进行仿真计算。算例仿真结果表明:基于实际系统运行方式及随机因素关联性,根据典型运行方式经济调度模型,不仅能得到不同置信水平、随机因素不同关联程度的系统最优调度结果,还可在满足系统可靠性的前提下实现经济性最优。 展开更多
关键词 多种随机性因素 风险模型 经济调度 风光互补 失负荷概率
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重症医学科多重耐药菌感染风险因素的网状路径分析 被引量：35
9
作者 杨晋如 刘丹 +2 位作者 谈宜斌 林丽开 王莹 《中国感染控制杂志》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期148-154,共7页
目的通过分析重症监护病房(ICU)多重耐药菌(MDRO)感染的风险因素及风险因素之间的内部网络路径,阐明风险因素之间的交互作用,构建ICU MDRO感染的风险模型。方法回顾分析某三甲医院2019年1—3月综合ICU中所有感染患者,分为MDRO感染组(经... 目的通过分析重症监护病房(ICU)多重耐药菌(MDRO)感染的风险因素及风险因素之间的内部网络路径,阐明风险因素之间的交互作用,构建ICU MDRO感染的风险模型。方法回顾分析某三甲医院2019年1—3月综合ICU中所有感染患者,分为MDRO感染组(经临床医生及医院感染监控医生判定为MDRO感染的患者)和非MDRO感染组(未发生MDRO感染的其他感染患者),采用单因素分析法筛选两组间的差异风险因素,利用社会网络分析对差异风险因素进行网状路径分析。结果共纳入219例感染患者,MDRO感染80例,MDRO感染占所有感染者的36.5%。MDRO感染组的风险因素网络较非MDRO感染组密度更大,风险因素之间的交互作用更强。其中年龄、发热日数、降钙素原异常次数、术后抗菌药物使用日数是MDRO感染的核心风险点,其处于网络图的中心地位(P<0.05)。结论术后合理使用抗菌药物,将病区内高龄、发热及降钙素原指标异常的患者作为MDRO感染的高危人群,重点关注,实现预防关口前移。 展开更多
关键词 多重耐药菌 社会网络 医院感染 综合ICU 风险模型
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基于“风险邻近”的全球尺度非洲猪瘟发生状况及其输入风险模型构建 被引量：32
10
作者 张志诚 黄炯 +5 位作者 包静月 张永强 钟旗 王力俭 王志亮 李长友 《畜牧兽医学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期82-91,共10页
作者旨在探寻全球尺度上非洲猪瘟的发生状况,并构建其输入的风险模型。在数据挖掘和概率风险评估理论基础上,应用地理学第一定律、风险邻近和地理风险分析的方法开展研究。结果显示:①全球猪的养殖主要分布在中国、美国、巴西、加拿大... 作者旨在探寻全球尺度上非洲猪瘟的发生状况,并构建其输入的风险模型。在数据挖掘和概率风险评估理论基础上,应用地理学第一定律、风险邻近和地理风险分析的方法开展研究。结果显示:①全球猪的养殖主要分布在中国、美国、巴西、加拿大及欧洲的德国、西班牙、法国等国家,养殖数量占全球猪存栏的76.67%左右。养殖较为密集的国家和地区主要为西班牙、德国、荷兰、比利时及中国、越南等。②基于地理学第一定律,在疫病风险管理和控制中我们提出"风险邻近"的概念,即在空间和时间上邻近的事件对与其相邻的空间单元和时间单元的风险影响要远大于较远的空间和时间单元的影响权重。③几内亚比绍、纳米比亚、俄罗斯、塞内加尔、贝宁、布基纳法索、佛得角、加纳、意大利、马达加斯加、莫桑比克、多哥等国家和地区在近年度报道发生多频次的非洲猪瘟疫情。基于"风险邻近",这些国家被认为是目前全球非洲猪瘟疫情风险最高的地区和国家,从该群体的国家进口和输入猪及其产品会带来较大输入风险。④从具有非洲猪瘟疫情发生风险的区域输入猪及其产品会给输入区域带来输入风险,其输入一批次产品的风险大小可以用模型表达为:PInport=f1.(1-Se)+(1-f1).f2.(1-Se)+(1-f1).(1-f2).f3.(1-Se)+(1-f1).(1-f2).(1-f3).f4.(1-Se)+(1-f1).(1-f2).(1-f3).(1-f4).f5.(1-Se),其中出口国和出口地区的产地检疫所能感知和发现的风险大小———f1是整个输入风险中权重最大的。这提示在动物及其产品移动和贸易中,有效的产地检疫有着极端重要性。目前全球范围内,非洲猪瘟的主要风险来自于几内亚比绍、纳米比亚、俄罗斯、塞内加尔、贝宁、布基纳法索、佛得角、加纳、意大利、马达加斯加、莫桑比克、多哥等国家,其次为喀麦隆、刚果、马拉维、卢旺达、乌干达、安哥拉、肯� 展开更多
关键词 非洲猪瘟 风险评估 风险模型 地理学第一定律 地理风险分析 风险邻近 产地检疫 风险区划 风险管理
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综合ICU多重耐药菌医院感染的风险模型构建 被引量：32
11
作者 李娇 商临萍 +6 位作者 郭红菊 李伟 苏丹霞 张新 潘伟 郝春霞 车莎 《中国感染控制杂志》 CAS 北大核心 2016年第10期730-734,共5页
目的：构建重症监护病房（ICU）多重耐药菌医院感染的风险模型。方法对2012年10月—2015年9月入住 ICU＞48 h 的836例患者进行回顾性分析，构建医院感染 logistic 回归模型，对模型进行拟和优度检验、ROC 曲线下面积（AUC）分析。结果3... 目的：构建重症监护病房（ICU）多重耐药菌医院感染的风险模型。方法对2012年10月—2015年9月入住 ICU＞48 h 的836例患者进行回顾性分析，构建医院感染 logistic 回归模型，对模型进行拟和优度检验、ROC 曲线下面积（AUC）分析。结果3年入住 ICU ＞48 h 的患者共836例，多重耐药菌医院感染发病率为14．23％（119例）。15个单因素分析有意义的自变量纳入 logistic 多 因 素分析，结果显示，ICU 住院时间（OR ＝2．493；95％CI ：1．816～3．494）、基础疾病种类（OR ＝1．536；95％CI ：1．243～1．898）、低蛋白血症（OR ＝87．211；95％CI ：36．165～210．304）、呼吸机插管日数（OR ＝1．723；95％CI ＝1．399～2．121）、发热（OR ＝20．639；95％CI ：3．462～123．043）、原发肺部感染（OR＝0．295；95％CI ：0．133～0．664）变量进入 logistic 回归方程。评价模型效果：灵敏度95％，特异度87．9％，模型 ROC 的 AUC 为0．973。结论 logistic 回归模型对 ICU 患者医院感染预测风险拟合度较好。 展开更多
关键词 重症监护病房 ICU 医院感染 多重耐药菌 风险模型
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中国股票市场风险模型 被引量：12
12
作者 罗林 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2003年第4期32-43,共12页
本文通过实证分析 ,认为贝塔系数、流通市值、净市值比、换手率、动量、收入价格比是中国股票市场重要的风险因子 ,从而建立中国股票市场的结构化风险模型 ,并简要探讨了风险模型在最优投资组合的构建和组合风险管理中的应用。
关键词 中国 股票市场 风险模型 实证分析 贝塔系数 收入价格比 净市值比
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双二项风险模型的破产概率 被引量：20
13
作者 高明美 赵明清 王建新 《经济数学》 2004年第1期6-9,共4页
经典的复合二项风险模型是假定保险公司按照单位时间常数速度收取保费 ,本文在考虑保费收取次数服从二项分布的基础上讨论盈余的性质 ,并给出关于破产概率的一个定理 。
关键词 盈余 保费 赔付额 风险模型 破产概率
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在一个推广后的Poisson风险模型下的破产概率 被引量：13
14
作者 龚日朝 《常德师范学院学报（自然科学版）》 2001年第1期6-8,共3页
风险理论作为保险精算数学的一部分 ,主要处理保险事务中的随机风险模型并研究破产概率等问题。经典复合Poisson风险模型是主要的研究对象之一。在此模型下 ,保险公司按照单位时间常数速率收取保单 ,假定每张保单的保费相同。但在实际... 风险理论作为保险精算数学的一部分 ,主要处理保险事务中的随机风险模型并研究破产概率等问题。经典复合Poisson风险模型是主要的研究对象之一。在此模型下 ,保险公司按照单位时间常数速率收取保单 ,假定每张保单的保费相同。但在实际中 ,不同单位时间所收取的保单数常常不一样 ,是一个随机变量 ,可能服从某一离散分布。根据这一实际情况 ,将经典的复合Poisson风险模型进行了推广 ,将保单收入过程推广为一个参数为α >0的Poisson过程 ,并假定它与理赔过程独立 ,然后运用随机过程和鞅论的方法得出了推广后的Poisson模型的破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。最后得出了当个体索赔服从指数分布时破产概率的具体表达式。 展开更多
关键词 金融风险理论 保险精算数学 Poisson风险模型 指数分布 随机过程 鞅论 破产概率
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重症监护病区医院感染风险预测模型构建 被引量：25
15
作者 郭磊磊 秦红英 +2 位作者 张艺 张尚书 赵智琛 《中华医院感染学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2019年第8期1239-1244,共6页
目的应用分类树(CHAID)算法和Logistic回归分析构建重症监护病区医院感染风险预测模型,并比较二者预测结果的优劣。方法回顾分析2016年1月-2017年6月入住重症监护病区(包括ICU、RICU、CCU/CNICU)超过48h及转出重症监护病区48h内的住院患... 目的应用分类树(CHAID)算法和Logistic回归分析构建重症监护病区医院感染风险预测模型,并比较二者预测结果的优劣。方法回顾分析2016年1月-2017年6月入住重症监护病区(包括ICU、RICU、CCU/CNICU)超过48h及转出重症监护病区48h内的住院患者,应用CHAID算法和Logistic回归分别建立医院感染的风险预测模型,并对模型进行拟合优度检验评价模型,使用受试者工作特征曲线(ROC)曲线下面积(AUC)比较两种预测模型的优劣。结果共收集患者1 232例,其中院内感染182例,感染发病率14.8%;分类树模型和Logistic回归均显示住院天数≥10天、APACHEⅡ评分≥20、中心静脉插管日数≥7天是院内感染发生最重要的影响因素;分类树Risk统计量为0.286,模型拟合效果较好;分类树模型的灵敏度为83.5%,特异度59.3%,ROC AUC为0.788(95%CI 0.742～0.835);Logistic回归模型的灵敏度为80.2%,特异度81.3%,AUC为0.869(95%CI0.832～0.906);通过比较,分类树模型和Logistic回归模型两者结果差异有统计学意义(Z=4.656,P<0.001)。结论 Logistic回归模型的预测效果优于分类树模型,两个模型的分析结果相结合可以从不同层面发现医院感染的风险因素,为进一步预防与控制医院感染的发生提供参考依据。 展开更多
关键词 重症监护病区 医院感染 风险模型
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投资和干扰具有随机保费的离散风险模型 被引量：20
16
作者 黎锁平 刘琪 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第1期9-14,共6页
在考虑具有保费且含通货膨胀等随机干扰因素的影响,同时又考虑将多余资本用于投资以提高保险公司赔付能力的基础上,对经典的风险模型进行扩展,由此建立了一个带有投资且具有随机保费率和干扰的更为实际的风险模型.对新模型的性质进行讨... 在考虑具有保费且含通货膨胀等随机干扰因素的影响,同时又考虑将多余资本用于投资以提高保险公司赔付能力的基础上,对经典的风险模型进行扩展,由此建立了一个带有投资且具有随机保费率和干扰的更为实际的风险模型.对新模型的性质进行讨论,得到了其盈利过程的平稳增量性和风险过程的统计特征;对破产概率的研究,获得了最终破产概率的Lundberg不等式及其一般表达式.最后通过数值模拟阐述了破产概率上界分别随投资额、保费额和理赔额变化而变动的情况,获得了对实际运营有启发性的结论. 展开更多
关键词 盈余过程 破产概率 风险模型 调节系数
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长期血液透析导管相关性血流感染风险预测模型构建 被引量：23
17
作者 袁祥萍 程振田 +2 位作者 刘桂香 姜红伟 程欣 《中华医院感染学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2022年第1期61-65,共5页
目的 调查长期血液透析导管相关性血流感染(CRBSI)情况,并构建Logistic风险预测模型。方法 回顾性分析2019年12月-2020年12月潍坊市益都中心医院收治的长期留置导管的180例血液透析患者临床资料,分析CRBSI感染情况及病原菌分布,单因素... 目的 调查长期血液透析导管相关性血流感染(CRBSI)情况,并构建Logistic风险预测模型。方法 回顾性分析2019年12月-2020年12月潍坊市益都中心医院收治的长期留置导管的180例血液透析患者临床资料,分析CRBSI感染情况及病原菌分布,单因素及多因素Logistic回归分析CRBSI危险因素,采用Logistic回归分析建立CRBSI感染风险预测模型,采用受试者工作特征(ROC)曲线,以曲线下面积(AUC)评估该模型的预测效果。结果 180例长期留置导管的血液透析患者CRBSI感染率为18.33%,感染病原菌以革兰阳性菌为主(63.04%),单因素和多因素Logistic回归分析结果显示,年龄>60岁、合并糖尿病、股静脉导管置管、透析时间≥3年、白蛋白水平<30 g/L是CRBSI感染的独立危险因素;长期留置导管的血液透析患者CRBSI感染的风险预测模型为P=1/1+e^([-(-4.496+1.018×(年龄)+0.824×(合并糖尿病)+1.181×(股静脉导管置管)+1.315×(透析时间≥3年)+0.697×(白蛋白水平<30g/L)]),预测CRBSI感染的AUC为0.887(95%CI:0.819~0.954)。结论 年龄、合并糖尿病、静脉导管置管部位、透析时间、白蛋白水平是长期留置导管血液透析患者CRBSI感染的危险因素,通过建立多因素Logistic风险预测模型可较准确预测CRBSI感染的发生,进而指导临床干预工作。 展开更多
关键词 血液透析 导管相关性血流感染 危险因素 风险模型
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保险费随机收取的风险模型 被引量：17
18
作者 杨善朝 马翀 谭激扬 《经济数学》 2004年第1期1-5,共5页
对保险费收取次数和每一保单收取的保险费均为随机变量的风险模型进行研究 ,证明了破产概率的一般公式和 L undberg不等式 ,并就指数分布情形给出破产概率的具体计算公式 ,这些结果较好地推广了文献 [5 -
关键词 风险模型 保险费随机收取 破产概率 Lundberg不等式
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RiskScore管道风险评价方法与应用 被引量：21
19
作者 戴联双 张俊义 +5 位作者 张鑫 张华兵 项小强 曹涛 冯庆善 郑洪龙 《油气储运》 CAS 北大核心 2010年第11期818-820,共3页
基于肯特评分法建立了RiskScore管道风险评分系统,该系统可根据对象管道的实际情况确定影响管道失效的指标和权重,并在此基础上进行管道风险评价,对管道企业运营管理中的风险进行量化描述,为管道运营管理决策提供支持。RiskScore管道风... 基于肯特评分法建立了RiskScore管道风险评分系统,该系统可根据对象管道的实际情况确定影响管道失效的指标和权重,并在此基础上进行管道风险评价,对管道企业运营管理中的风险进行量化描述,为管道运营管理决策提供支持。RiskScore管道风险评价指标包括:第三方破坏指标、腐蚀指标、设计指标、误操作指标和管道泄漏影响指标。利用RiskScore管道风险评价方法分析了我国东北某原油管道的失效可能性和风险值,认为该管道的失效可能性较高,大量管段处于中等风险水平。 展开更多
关键词 油气管道 riskScore 管道风险评价 评分系统 肯特评分法 风险模型
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对于大额索赔的平衡更新模型的破产概率 被引量：11
20
作者 孔繁超 曹龙 +1 位作者 王金亮 唐启鹤 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2002年第4期531-536,共6页
本文研究平衡更新风险模型的破产概率ψ（x）,这里x为保险公司初始的资本金.在假定索赔额服从重尾分布的条件下,给出了当x→∞时;ψ（x）的尾等价关系,所得结果与经典的Cramer-Lundbeng模型下的结论完全一致.
关键词 大额索赔 平衡更新模型 破产概率 重尾分布 阶梯高度 风险模型 更新过程 保险
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