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监管惩罚、监管宽容和存款保险价格 被引量：18
1
作者 明雷 杨胜刚 邓世杰 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第8期59-70,共12页
存款保险制度在维持金融稳定和保护存款人利益方面具有重要作用,其最为核心的问题是存款保险费率的确定.文章在Merton模型框架下将监管惩罚和监管宽容同时引入存款保险定价模型,并探究了存款保险价格和银行风险偏好之间的关系.研究发现... 存款保险制度在维持金融稳定和保护存款人利益方面具有重要作用,其最为核心的问题是存款保险费率的确定.文章在Merton模型框架下将监管惩罚和监管宽容同时引入存款保险定价模型,并探究了存款保险价格和银行风险偏好之间的关系.研究发现,银行的存款保险费率和银行资产储蓄比呈现负相关关系.当监管惩罚力度加大时,银行的风险偏好降低,存款保险费率会也降低,这说明惩罚措施有利于维护金融稳定.研究还发现,监管宽容程度越高,银行的风险偏好也越高,进而存款保险价格越高.存款保险费率测算结果表明:相比较而言,“次贷危机”和“股灾”对城市银行的存款保险费率影响最大,对股份制银行的存款保险费率影响有限,而对国有银行存款保险费率基本没有影响. 展开更多
关键词 监管惩罚 监管宽容 差别化费率 存款保险定价
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中国政府对上市银行的隐性救助概率和救助成本 被引量：18
2
作者 许友传 刘庆富 陈可桢 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第10期60-74,共15页
本文结合我国银行业特有的隐性保险和监管救助特点,在标准的期权定价方法和分析范式内,分别给出了零监管宽容和监管宽容下政府对银行的各种隐性救助概率和救助成本的测度公式,并基于我国上市银行可观测的股权价值序列等信息,估计了政府... 本文结合我国银行业特有的隐性保险和监管救助特点,在标准的期权定价方法和分析范式内,分别给出了零监管宽容和监管宽容下政府对银行的各种隐性救助概率和救助成本的测度公式,并基于我国上市银行可观测的股权价值序列等信息,估计了政府对它们的隐性救助概率和救助成本。研究表明:(1)在零监管宽容下,监管当局对上市银行以债务加权的隐性救助概率为1.59%,隐性救助成本占上市银行同期债务总值的0.04%;(2)监管当局对上市银行的隐性救助成本与其救助方式密切相关,且监管宽容极大地提高了其隐性救助成本,譬如当监管宽容系数ρ从1分别降至0.95和0.9时,其隐性救助成本占上市银行同期债务总值的比例将分别提高至0.07%和0.15%。同样地,本文结论适用于将来显性存款保险体制下,存款保险机构根据特定银行的历史风险特征或风险承担倾向,所应进行的风险调整的保险费率设计与定价要求。 展开更多
关键词 隐性救助 监管宽容 隐性存款保险 流动性价值
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监管压力、监管宽容与财险公司风险承担 被引量：16
3
作者 赵桂芹 仲赛末 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2019年第7期112-124,共13页
即时纠正措施是资本充足率监管体系中的预防性审慎监管措施。然而,从避免公众恐慌、稳定市场的角度考虑,监管机构可能暂时不会对偿付能力不足的保险公司采取强制干预措施,存在某种程度上的监管宽容。文章以我国财产保险公司2009-2016年... 即时纠正措施是资本充足率监管体系中的预防性审慎监管措施。然而,从避免公众恐慌、稳定市场的角度考虑,监管机构可能暂时不会对偿付能力不足的保险公司采取强制干预措施,存在某种程度上的监管宽容。文章以我国财产保险公司2009-2016年的面板数据为样本,分析财产保险市场是否存在监管宽容,以及监管宽容对公司风险的影响。研究发现,监管压力会让偿付能力较弱的公司被动补充资本,但不及时,即监管宽容部分存在;偿付能力较弱的公司,承保风险显著高于偿付能力充足的公司,但总体风险和投资风险没有显著低于偿付能力充足的公司;落入监管宽容区间的公司会比其他公司更加显著地激进承保,并降低风险资产投资比例,及过度依赖负债驱动型经营模式。研究结果表明,监管宽容的存在有助于防止财产保险公司一发生问题即陷入经营困境,有助于偿付能力监管体系的实施,从而维护保险行业的系统稳健性,适合我国现实国情。 展开更多
关键词 监管宽容 偿付能力 风险承担
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监管宽容下资本展期的存款保险定价模型 被引量：15
4
作者 孙晓琳 秦学志 陈田 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2011年第1期150-156,共7页
存款保险制度可化解存款机构挤兑风险,从而保护了存款人利益。监管宽容的存款保险合约具有下列特征:在监管宽容范围内,若投保的存款机构在存款到期时无力偿还存款债务,并不立即对其破产清算,而允许其接受存款保险公司一定额度资金的救... 存款保险制度可化解存款机构挤兑风险,从而保护了存款人利益。监管宽容的存款保险合约具有下列特征:在监管宽容范围内,若投保的存款机构在存款到期时无力偿还存款债务,并不立即对其破产清算,而允许其接受存款保险公司一定额度资金的救助。为准确厘定存款保险费率水平,本文在监管宽容假设上,进一步引入资本展期因素,即接受救助的存款机构继续运营至资本展期结束;若在资本展期期末仍然资不抵债则再对其破产清算。基于上述情景,并且将救助资金作为存款机构的或有债务纳入保费中,本文结果构建了监管宽容下资本展期的存款保险定价模型,并严格推证了监管宽容力度、资本展期期限与存款保险价格的变化关系。结论显示,监管越宽容、资本展期越长、存款保险的价格也应越高。最后,应用所构建的定价模型,进行了实例分析。 展开更多
关键词 金融工程 存款保险价格 监管宽容 资本展期
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监管宽容条件下的存款保险定价研究 被引量：11
5
作者 张金宝 任若恩 《山西财经大学学报》 CSSCI 2006年第2期95-98,共4页
监管宽容是存款保险定价中的一个重要的制度因素,文章分析了监管宽容对存款保险费率的影响,以Merton的存款保险定价的看跌期权模型为基础,根据监管宽容的定义重新建立了描述存款保险价值的偏微分方程的边界条件,并给出了商业银行存款保... 监管宽容是存款保险定价中的一个重要的制度因素,文章分析了监管宽容对存款保险费率的影响,以Merton的存款保险定价的看跌期权模型为基础,根据监管宽容的定义重新建立了描述存款保险价值的偏微分方程的边界条件,并给出了商业银行存款保险定价公式。结果表明,适度的监管宽容可以降低存款保险的费率水平。文章的结论对正在酝酿的存款保险制度具有一定的借鉴意义。 展开更多
关键词 存款保险 监管宽容 看跌期权
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金融机构即时矫正制度初论 被引量：5
6
作者 汪鑫 《暨南学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2005年第4期37-40,共4页
政府对于问题金融机构必须尽早实施有效的干预。自1991年以来,世界上越来越多的国家实行了以规则为基础的金融机构即时矫正制度。该制度由启动点、矫正措施以及二者之间的严格对应构成,它以既定规则在一定程度上取代监管当局基于个案的... 政府对于问题金融机构必须尽早实施有效的干预。自1991年以来,世界上越来越多的国家实行了以规则为基础的金融机构即时矫正制度。该制度由启动点、矫正措施以及二者之间的严格对应构成,它以既定规则在一定程度上取代监管当局基于个案的自由裁量权,虽有一定的机会成本,却能够遏制监管当局的监管宽容倾向,确保金融机构的问题得到早期处置。我国应当考虑引入金融机构即时矫正制度。 展开更多
关键词 问题金融机构 监管宽容 即时矫正制度 矫正制度 自由裁量权 矫正措施 机会成本 启动点 监管
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长效机制构建视角下监管宽容的理论逻辑与实践路径
7
作者 朱宝丽 李泽 《金融理论与实践》 北大核心 2024年第10期42-48,共7页
在国际金融监管实践中,监管机构通过暂缓监管指标要求、放宽部分准入条件、豁免行政处罚等监管宽容措施,预防金融风险发生,防止金融风险蔓延,维护金融稳定,起到了积极的监管效果,但同时也带来一定的监管风险。通过研究金融监管宽容的理... 在国际金融监管实践中,监管机构通过暂缓监管指标要求、放宽部分准入条件、豁免行政处罚等监管宽容措施,预防金融风险发生,防止金融风险蔓延,维护金融稳定,起到了积极的监管效果,但同时也带来一定的监管风险。通过研究金融监管宽容的理论基础与逻辑进路,探讨监管宽容面临的挑战,在借鉴国外法律制度和实际案例,并进一步结合我国初步探索的基础上,提出长效机制构建下监管宽容的实践路径。 展开更多
关键词 监管宽容 理论逻辑 实践路径
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监管宽容、债务清偿结构与存款保险定价 被引量：3
8
作者 彭桢 程志富 陈晶 《系统工程》 CSSCI 北大核心 2017年第6期33-39,共7页
为定量分析存款保险机构的监管宽容政策和银行自身的债务清偿结构对存款保险费率的共同影响,在考虑监管宽容的前提下,引入资本展期,依据债务在清偿次序及其风险上的差异,通过构建两个跨期的熊市价差卖权组合得到存款保险的定价模型。运... 为定量分析存款保险机构的监管宽容政策和银行自身的债务清偿结构对存款保险费率的共同影响,在考虑监管宽容的前提下,引入资本展期,依据债务在清偿次序及其风险上的差异,通过构建两个跨期的熊市价差卖权组合得到存款保险的定价模型。运用数值方法分析不同监管宽容水平、宽容期限以及债务清偿结构下的存款保险费率的变化特征。分析结果表明,随着存款额度的增加和展期期限的延长,存款保险的单位实施成本都呈现出下降趋势;并且在存款保险和展期期限同向变化时,存款保险单位成本的变化趋势将有所减缓。 展开更多
关键词 存款保险定价 监管宽容 债务清偿结构 金融工程
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