基于秩依期望效用理论的鹰鸽博弈均衡解分析 被引量：23

1

作者 龚日朝 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第9期35-45,共11页

运用秩依期望效用理论研究鹰鸽博弈模型,在考虑局中人带有情绪因素的条件下研究博弈均衡解的存在性条件以及局中人情绪因素对均衡解的影响规律.研究发现:局中人情绪因素虽然不影响纯战略意义下的博弈均衡解,但对混合战略纳什均衡解存在... 运用秩依期望效用理论研究鹰鸽博弈模型,在考虑局中人带有情绪因素的条件下研究博弈均衡解的存在性条件以及局中人情绪因素对均衡解的影响规律.研究发现:局中人情绪因素虽然不影响纯战略意义下的博弈均衡解,但对混合战略纳什均衡解存在非常大的影响.如果博弈双方争夺的利益大于双方同时采取"鹰"策略时的总成本,则无论局中人情绪如何,博弈不存在混合战略均衡;如果博弈双方争夺的利益小于双方同时采取"鹰"策略时的总成本,则当局中人同为悲观情绪且情绪指数的倒数之和小于等于1时,博弈不存在混合战略均衡解;否则,混合战略均衡解存在.特别地,如果博弈双方争夺的利益等于双方同时采取"鹰"策略时的总成本,则无论局中人情绪如何,存在且有无数个混合战略均衡.此外,在混合战略均衡存在的条件下,各自的混合均衡战略是分别关于自身或对方情绪指数的单调函数. 展开更多

关键词 秩依期望效用 鹰鸽博弈 情绪函数

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博弈局中人情绪因素对斗鸡博弈纳什均衡的影响机理研究 被引量：4

2

作者 龚日朝 郭笑 《湖南科技大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2011年第5期43-49,共7页

运用秩依期望效用理论研究斗鸡博弈模型研究发现:局中人情绪因素虽然不影响纯战略意义下的博弈均衡解,但对混合战略纳什均衡解存在非常大的影响。如果局中人情绪因素都是悲观的,而且他们的情绪指数的倒数之和大于或等于1时,斗鸡博弈不... 运用秩依期望效用理论研究斗鸡博弈模型研究发现:局中人情绪因素虽然不影响纯战略意义下的博弈均衡解,但对混合战略纳什均衡解存在非常大的影响。如果局中人情绪因素都是悲观的,而且他们的情绪指数的倒数之和大于或等于1时,斗鸡博弈不存在混合战略均衡,只存在两个纯战略意义下的Nash均衡,而且局中人的情绪决定着混合战略均衡概率的大小。 展开更多

关键词 RDEU理论 斗鸡博弈 情绪函数

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基于序期望效用的洪水保险需求研究 被引量：2

3

作者 吴秀君 王先甲 《水利经济》 2009年第3期6-8,共3页

在序期望效用决策框架下对洪水保险的投保行为进行建模,通过假设洪水保险的投保人的风险偏好是一阶风险厌恶的,得出和期望效用决策理论下不一致的结果,分析了序期望效用下的免赔额数学模型的经济学意义,并得出结论:免赔额的设置与保费... 在序期望效用决策框架下对洪水保险的投保行为进行建模,通过假设洪水保险的投保人的风险偏好是一阶风险厌恶的,得出和期望效用决策理论下不一致的结果,分析了序期望效用下的免赔额数学模型的经济学意义,并得出结论:免赔额的设置与保费附加费系数的高低将对洪水保险的有效需求造成影响。 展开更多

关键词 洪水保险 免赔额 序效用 保费附加费系数

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基于秩相依效用模型的二阶随机占优

4

作者 吴钦宇 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期11-16,I0008,共7页

研究了一类由一个固定的效用函数f和一个固定的扭曲函数g构造的随机占优准则。该随机占优被称为(f,g)-效用和扭曲的随机占优((f,g)-UDSD)这一类准则适合代表决策者在风险规避方面的偏好研究了这一类准则在秩相依效用模型下的刻画。受到... 研究了一类由一个固定的效用函数f和一个固定的扭曲函数g构造的随机占优准则。该随机占优被称为(f,g)-效用和扭曲的随机占优((f,g)-UDSD)这一类准则适合代表决策者在风险规避方面的偏好研究了这一类准则在秩相依效用模型下的刻画。受到效用一致的概念的启发,提出了扭曲一致的概念关于(f,g)-UDSD的效用一致和扭曲一致的刻画也被建立。基于本文的主要结果,对文献中的一些结果进行了统一。作为应用,利用(f,g)-UDSD构造了一类介于一阶随机占优和二阶随机占优之间的连续化准则。 展开更多

关键词 随机占优 效用函数 扭曲函数 秩相依效用

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电子商务企业渠道合作意愿研究 被引量：1

5

作者 侯立文 王理平 杨宝军 《工业工程与管理》 北大核心 2010年第2期108-112,共5页

为此引入概率权重函数与依序效用函数相结合,既用于分析最优合作成本,说明其与概率本身及两种效用三者之间的关系,又利用概率权重函数和效用函数的弹性系数以及合作失败成本分析了企业间的合作意愿,说明了概率变化对它们的影响。最后指... 为此引入概率权重函数与依序效用函数相结合,既用于分析最优合作成本,说明其与概率本身及两种效用三者之间的关系,又利用概率权重函数和效用函数的弹性系数以及合作失败成本分析了企业间的合作意愿,说明了概率变化对它们的影响。最后指出了进一步的研究方向。 展开更多

关键词 依序效用函数 概率权重函数 渠道合作 合作意愿

原文传递

利用RDU评价车牌拍卖和年费方式的支付意愿 被引量：1

6

作者 侯立文 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2012年第2期168-174,共7页

城市私车牌照拍卖被认为是控制私车拥有量的有效手段,对此将购车人分为三类,采用依序效用函数和概率权重函数分别讨论了观望效用为常数和变量时本地和外地车牌之间的依赖关系以及买家的支付意愿,从而不仅显示了观望效用对支付意愿的影响... 城市私车牌照拍卖被认为是控制私车拥有量的有效手段,对此将购车人分为三类,采用依序效用函数和概率权重函数分别讨论了观望效用为常数和变量时本地和外地车牌之间的依赖关系以及买家的支付意愿,从而不仅显示了观望效用对支付意愿的影响,而且也证明了概率权重函数的弹性系数对判断车牌选择倾向、刻画支付意愿大小和区分买家类型都具有重要作用。此外还就新提出的车牌限制措施-年费制度潜在的实施效果进行了分析,说明该制度将导致外地车牌对使用成本的变动更加敏感,而且长期来说也难以为继。 展开更多

关键词 依序效用函数 概率权重函数 车牌拍卖 支付意愿

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等级依赖效用下最优投资问题的扩展研究

7

作者 罗马 《数学进展》 CSCD 北大核心 2020年第1期115-127,共13页

本文在文献[https://ssrn.com/abstract=3135695]的基础上,去掉了等级依赖效用投资者的概率加权函数的连续性和单调增加的严格性,以及其原始效用函数的连续可微性.通过引入一般单调函数的广义逆函数以及凹函数的超微分,克服了分析上所... 本文在文献[https://ssrn.com/abstract=3135695]的基础上,去掉了等级依赖效用投资者的概率加权函数的连续性和单调增加的严格性,以及其原始效用函数的连续可微性.通过引入一般单调函数的广义逆函数以及凹函数的超微分,克服了分析上所带来的新的困难,证明了新模型最优解的存在性并给出其显式表达. 展开更多

关键词 等级依赖效用 风险约束 概率加权函数 非光滑 广义逆函数 超微分

原文传递

等级依赖效用函数下相对风险厌恶系数的校正:源自中国大陆和台湾地区的证据

8

作者 李巍 《上海经济研究》 CSSCI 北大核心 2013年第11期32-46,共15页

文章基于等级依赖效用函数下消费资本资产定价模型的分析框架,引入Prelec概率权重函数,完成了大陆A股市场5个不同涨跌周期投资者相对风险厌恶系数的校正,从实际交易数据的分析出发验证了RDUT-CCAPM理论架构的合宜性。尤其值得关注的是,... 文章基于等级依赖效用函数下消费资本资产定价模型的分析框架,引入Prelec概率权重函数,完成了大陆A股市场5个不同涨跌周期投资者相对风险厌恶系数的校正,从实际交易数据的分析出发验证了RDUT-CCAPM理论架构的合宜性。尤其值得关注的是,由于投资者普遍具有夸大"小概率事件"的倾向——"小概率事件"在效用函数中的等级(RANK)被人为提升,所以针对台湾股票市场投资者风险偏好行为的经验校准也同样成功。职是之故,虽然中国大陆与台湾的证券市场在开放程度、交易机制、上市公司的治理水平、政府监管以及构建多层次市场体系等诸多方面均存在较大差异,但由于文化的同根同源,两岸股市投资者心态和决策行为的相似性十分明显。 展开更多

关键词 相对风险厌恶系数 等级依赖效用函数 CCAPM Prelec概率权重函数 中国A股市场

原文传递

恐怖袭击事件中悲观/乐观情绪如何影响博弈均衡结果 被引量：12

9

作者 刘德海 鲍雪言 王谢宁 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第10期80-88,共9页

恐怖袭击事件对人类社会的文明底线构成了严峻挑战。无论恐怖分子还是政府反恐力量,双方均具有非常明显的情境决策、甚至非理性决策的特征。本文基于等级依赖期望效用理论,分析了恐怖分子和政府反恐力量对于事态发生的主观概率具有乐观... 恐怖袭击事件对人类社会的文明底线构成了严峻挑战。无论恐怖分子还是政府反恐力量,双方均具有非常明显的情境决策、甚至非理性决策的特征。本文基于等级依赖期望效用理论,分析了恐怖分子和政府反恐力量对于事态发生的主观概率具有乐观或者悲观预期时,情绪因素对于传统博弈均衡结果的影响,以及该理论结果对于完善反恐措施的管理含义。研究结果表明,当仅有某一方存在着乐观或者悲观情绪时,能够准确地研判事态发生概率的对手将调整选择策略的均衡概率,即任何一方的情绪因素都将影响到对手的策略选择。当双方都存在着情绪因素时,存在乐观情绪的恐怖分子更加倾向于采取非理性的冒险行动,从而造成事态均衡结果具有更大的不确定性。因此,反恐中需要加强情报工作从而准确研判暴恐分子心理状态。 展开更多

关键词 恐怖事件 等级依赖期望效用模型 情绪 政府和恐怖分子 悲观和乐观

原文传递

基于秩依效用理论的网络舆情传播博弈模型 被引量：6

10

作者 霍良安 邵洋洋 《现代情报》 CSSCI 北大核心 2016年第9期45-49,共5页

针对当前研究的网络舆情传播问题,本文依据现有网络舆情的传播实例,归纳总结出网络舆情传播的新特征。探讨以"网络大V"为代表的舆情传播者和以政府部门为代表的网络舆情管控者之间的博弈模型,运用秩依效用理论,考虑博弈双方... 针对当前研究的网络舆情传播问题,本文依据现有网络舆情的传播实例,归纳总结出网络舆情传播的新特征。探讨以"网络大V"为代表的舆情传播者和以政府部门为代表的网络舆情管控者之间的博弈模型,运用秩依效用理论,考虑博弈双方带有心理偏好时的博弈状态,依据不同的实际情况分析其Nash均衡。最后用实例对模型进行验证。 展开更多

关键词 网络舆情 秩依效用 NASH均衡 心理偏好 传播 博弈 模型

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定价核之谜与概率权重函数 被引量：5

11

作者 吴鑫育 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2015年第9期26-36,共11页

采用期权及标的资产价格数据,基于离散时间EGARCH模型和连续时间GARCH扩散模型分别估计了客观与风险中性密度,进而推导了经验定价核.在此基础上,基于等级依赖期望效用模型,在标准的效应函数形式下构建了相应的概率权重函数.采用香港恒... 采用期权及标的资产价格数据,基于离散时间EGARCH模型和连续时间GARCH扩散模型分别估计了客观与风险中性密度,进而推导了经验定价核.在此基础上,基于等级依赖期望效用模型,在标准的效应函数形式下构建了相应的概率权重函数.采用香港恒生指数及其指数权证价格数据进行实证研究,结果表明:(1)经验定价核不是单调递减的,而是展现出驼峰(非单调性),即"定价核之谜";(2)经验概率权重函数展现S型,表明市场投资者低估尾部概率事件,高估中、高概率事件;(3)"定价核之谜"可以由具有标准效用函数与S型概率权重函数的等级依赖期望效用模型解释。 展开更多

关键词 定价核 概率权重函数 等级依赖期望效用 极大似然

原文传递

碳情绪能否助力碳捕捉与封存项目发展? 被引量：3

12

作者 赵昕 白雨 丁黎黎 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第1期81-91,共11页

碳捕捉与封存(CCS)项目作为解决全球气候变暖问题的一种新兴减排措施,需要从多维微观视角探究其推广机制。本文将参与主体的碳情绪影响纳入博弈分析框架中,将等级依赖期望效用理论(RDEU)与博弈理论相结合,探究碳情绪影响CCS项目发展的... 碳捕捉与封存(CCS)项目作为解决全球气候变暖问题的一种新兴减排措施,需要从多维微观视角探究其推广机制。本文将参与主体的碳情绪影响纳入博弈分析框架中,将等级依赖期望效用理论(RDEU)与博弈理论相结合,探究碳情绪影响CCS项目发展的微观作用机制。以国华神木富氧燃烧改造项目为例,仿真模拟了5种异质情绪组合下政府和能源企业的均衡策略选择。研究结果显示:当双方处于理性状态时,能源企业和政府的CCS项目参与意愿都很低,这符合当前国际上CCS项目的发展现状;当双方处于悲观情绪时,悲观情绪越高,政府选择无作为策略和能源企业选择CCS技术改造策略的概率就越大,这是社会资源配置优化的表现;当双方处于乐观情绪时,适度乐观的情绪有利于刺激CCS项目的良性发展,过度乐观的情绪会阻碍CCS项目的发展。因此,本文从碳情绪引导方面提出了管理社会碳情绪相关对策建议,以期加快实现CCS项目的规模化和商业化运营。 展开更多

关键词 碳情绪 CCS项目 等级依赖期望效用理论 博弈分析

原文传递

效用理论下的零效用保费浅析 被引量：1

13

作者 聂小丽 《技术经济与管理研究》 2004年第6期66-67,共2页

本文分析的是期望效用理论和等级依赖效用理论下的零效用保费。文章从简述期望效用理论出发 ,从效用原理角度阐述了保险定价的基本原则 ,以及零效用下保费的计算 。

关键词 保费 期望效用理论 保险定价 依赖 等级 基本原则 基本特征 文章 角度 浅析

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考虑情绪因素的群体性突发事件等级依赖期望效用模型 被引量：2

14

作者 方乐 张松 +1 位作者 周婷婷 刘德海 《电子科技大学学报（社科版）》 2015年第2期34-40,共7页

群体性突发事件双方非理性的情绪因素使其决策和执行过程都会产生行为偏差。考虑双方群体情绪因素对于事态演化的影响,首先,构建了强势群体与弱势群体的等级依赖期望效用函数;然后,分析了双方在不同情绪下纳什均衡解的存在性。研究表明... 群体性突发事件双方非理性的情绪因素使其决策和执行过程都会产生行为偏差。考虑双方群体情绪因素对于事态演化的影响,首先,构建了强势群体与弱势群体的等级依赖期望效用函数;然后,分析了双方在不同情绪下纳什均衡解的存在性。研究表明,考虑双方情绪因素后出现了丰富多样的博弈均衡结果,导致了事态的不同演化方向。首先,当社会弱势群体的抗争能力较弱,强势群体带有较为强烈的悲观情绪时,双方将会达成最为理想的纳什均衡(合作,妥协)。其次,当社会弱势群体的抗争能力较强时,如果双方都是乐观情绪,则任何一方的乐观情绪都有助于增大己方的合作(或妥协)概率;如果双方分别处于乐观和悲观情绪中,则任何一方情绪强度的增大都将降低合作(或妥协)概率。 展开更多

关键词 群体性突发事件 情绪 等级依赖期望效用 发生机理 纳什均衡

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基于主体风险偏好的邻避冲突秩依期望效用博弈模型 被引量：2

15

作者 徐松鹤 韩传峰 孟令鹏 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2021年第3期330-338,共9页

考虑风险偏好因素对主体决策行为的影响,引入偏好函数刻画主体风险属性特征,构建邻避冲突的秩依期望效用博弈模型,分析了政府和公众不同风险偏好下博弈均衡的存在性及其特征.研究发现,风险属性因素对于邻避冲突博弈均衡影响显著;当仅有... 考虑风险偏好因素对主体决策行为的影响,引入偏好函数刻画主体风险属性特征,构建邻避冲突的秩依期望效用博弈模型,分析了政府和公众不同风险偏好下博弈均衡的存在性及其特征.研究发现,风险属性因素对于邻避冲突博弈均衡影响显著;当仅有一方为风险偏好或风险规避时,非理性主体越“保守”,理性主体越趋于“和解”策略.若双方均为非理性时,混合均衡结果差异较大,其中政府与公众风险偏好同质时,均衡结果易陷入双方对抗的劣均衡;政府与公众风险偏好异质时,风险规避一方更倾向于强硬或抗争的“对抗”策略,以降低自身利益受损的风险. 展开更多

关键词 邻避冲突 风险偏好 秩依期望效用理论 演化博弈

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咨询团队参与下情绪对精益数字化推行的影响

16

作者 荆树伟 冯月 +1 位作者 阎俊爱 牛占文 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2023年第4期459-473,共15页

针对精益数字化推行中第三方咨询团队和企业员工情绪变动影响策略选择,进而影响推行效果的问题,引入等级依赖期望效用模型,讨论了参与主体情绪和策略选择之间的演化机理.研究表明,情绪影响下演化均衡策略具有不稳定性,悲观情绪对策略选... 针对精益数字化推行中第三方咨询团队和企业员工情绪变动影响策略选择,进而影响推行效果的问题,引入等级依赖期望效用模型,讨论了参与主体情绪和策略选择之间的演化机理.研究表明,情绪影响下演化均衡策略具有不稳定性,悲观情绪对策略选择的影响程度高于乐观情绪;若一方选择“合作性”策略,另一方情绪乐观且非过于乐观时,策略演化结果为完全合作.若一方选择“对抗性”策略或情绪悲观,策略演化结果为完全对抗或对抗合作;若主体情绪悲观或极度乐观,则情绪越强烈选择“对抗性”策略的可能性越大.若主体情绪适度乐观,随着乐观程度的加大选择“合作性”策略的概率也会随之增大. 展开更多

关键词 精益数字化 等级依赖期望效用模型 情绪因素 制造业企业

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基于秩依效用理论的集群内价格战博弈分析

17

作者 丁志良 胡黎明 钟晋 《新余学院学报》 2011年第3期6-8,共3页

根据秩依效用理论,引入情绪函数,建立新的集群内价格战博弈模型,在此模型上分析集群内部价格战竞争中博弈行为,以及价格战导致的集群内资源的不合理利用,尤其是受企业家的情绪偏好影响。因此,在传统的价格战基础上运用了考虑局中人的情... 根据秩依效用理论,引入情绪函数,建立新的集群内价格战博弈模型,在此模型上分析集群内部价格战竞争中博弈行为,以及价格战导致的集群内资源的不合理利用,尤其是受企业家的情绪偏好影响。因此,在传统的价格战基础上运用了考虑局中人的情绪偏好的秩依期望效用理论,得到的集群内价格战纳什均衡,来解释集群价格战问题。 展开更多

关键词 秩依期望效用理论 价格战博弈 恶性竞争

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非期望效用理论的发展历程评述 被引量：6

18

作者 林状 彭民 《企业技术开发》 2009年第7期101-104,共4页

期望效用理论一直被并被广泛应用于包含风险决策问题在内的各类经济学研究之中,为现代经济学领域决策理论的基石。然而随着该理论在应用过程中与实际行为相悖现象的发现,受到了越来越多的挑战与批评。文章对期望效用理论到非期望效用理... 期望效用理论一直被并被广泛应用于包含风险决策问题在内的各类经济学研究之中,为现代经济学领域决策理论的基石。然而随着该理论在应用过程中与实际行为相悖现象的发现,受到了越来越多的挑战与批评。文章对期望效用理论到非期望效用理论的发展历程进行了回顾与简单评述,以期利于更好的掌握非期望效用理论,为现代经济学研究提供一个正确导向。 展开更多

关键词 期望效用理论 前景理论 等级依赖期望效用理论 非期望效用理论

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秩相依效用最大化下考虑VaR约束的最优投资策略

19

作者 米辉 徐立霞 《应用数学》 CSCD 北大核心 2013年第4期943-950,共8页

在秩相依效用最大化框架下,研究带有财富VaR约束的最优投资组合选择模型,利用分位数函数技术对模型进行求解,获得最优期末财富,并分析一个例子,得到最优财富过程及最优资产配置策略.

关键词 秩相依效用 VAR约束 投资组合选择

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概率扭曲与A股市场风险定价

20

作者 石芸 芮灏 周勇 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第10期76-95,共20页

在等级依赖效用(RDU)框架下研究了概率扭曲对于A股市场的风险定价影响.理论上,通过推导概率扭曲下的CAPM模型,发现概率扭曲会通过影响投资者对于尾部风险的感知强弱程度而扭曲定价核,进而影响风险与收益的定价关系.当投资者低估(高估)... 在等级依赖效用(RDU)框架下研究了概率扭曲对于A股市场的风险定价影响.理论上,通过推导概率扭曲下的CAPM模型,发现概率扭曲会通过影响投资者对于尾部风险的感知强弱程度而扭曲定价核,进而影响风险与收益的定价关系.当投资者低估(高估)尾部风险时,定价核呈钟型(U型),风险与收益之间负向(正向)关联.实证上,通过上证50ETF期权和A股截面数据证实了本文的理论发现.首先,由期权数据估计经验定价核,发现A股市场钟型定价核占主导,即大部分时期投资者会低估尾部风险.随后,构建概率扭曲指标将市场区分为高估时期和低估时期,回归结果发现:当市场处于低估(高估)尾部时期,系统性风险和特质风险都与预期收益显著负(正)相关. 展开更多

关键词 概率扭曲 等级依赖效用 系统性风险 特质波动率

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