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求解一类结构型变分不等式的加速随机方法
被引量：
2
1
作者
孙黎明
徐海文
张盈盈
《应用数学》
CSCD
北大核心
2016年第4期931-938,共8页
基于Glowinski的交替方向法和何炳生教授的改善步长的收缩算法,提出一个求解结构型变分不等式的加速随机方法.新方法的优势在于利用独立同分布的随机数来扩张步长,克服了传统的交替方向法中固定步长因子的缺点,证明了新方法的下降方向...
基于Glowinski的交替方向法和何炳生教授的改善步长的收缩算法,提出一个求解结构型变分不等式的加速随机方法.新方法的优势在于利用独立同分布的随机数来扩张步长,克服了传统的交替方向法中固定步长因子的缺点,证明了新方法的下降方向是可行的.在适当的假设条件下,给出新方法的性质,并证明新方法依概率收敛.通过对来自于金融和统计中问题的一系列数值试验,验证新方法的可行性和有效性.
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关键词
单调变分不等式
结构型单调变分不等式
随机分布
交替方向法
下载PDF
职称材料
题名
求解一类结构型变分不等式的加速随机方法
被引量：
2
1
作者
孙黎明
徐海文
张盈盈
机构
南京审计大学理学院
中国民航飞行学院计算机学院
北京师范大学出版集团
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2016年第4期931-938,共8页
基金
国家自然科学基金项目(71302178
11201232)
+1 种基金
国家自然科学基金
中国民航局联合资助项目(U1233105)
文摘
基于Glowinski的交替方向法和何炳生教授的改善步长的收缩算法,提出一个求解结构型变分不等式的加速随机方法.新方法的优势在于利用独立同分布的随机数来扩张步长,克服了传统的交替方向法中固定步长因子的缺点,证明了新方法的下降方向是可行的.在适当的假设条件下,给出新方法的性质,并证明新方法依概率收敛.通过对来自于金融和统计中问题的一系列数值试验,验证新方法的可行性和有效性.
关键词
单调变分不等式
结构型单调变分不等式
随机分布
交替方向法
Keywords
Monotone
varia
tion
al
inequality
Structured
monotone
varia
tion
al
random
distribu
-
tion
Alternating
direc
tion
s
method
分类号
O221 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
求解一类结构型变分不等式的加速随机方法
孙黎明
徐海文
张盈盈
《应用数学》
CSCD
北大核心
2016
2
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