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非对称单位根检验和非参数方差比
1
作者
刘汉中
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第5期3-8,共6页
基于三种退势方法较详细研究了方差比检验在非对称单位根检验中的适用性,并通过MC模拟揭示了其检验势性质。结果表明:在不含趋势项的TAR下,两机制TAR数据落在第一机制的比率是影响方差比检验势的重要因素,且比率越高检验势也越高;三机制...
基于三种退势方法较详细研究了方差比检验在非对称单位根检验中的适用性,并通过MC模拟揭示了其检验势性质。结果表明:在不含趋势项的TAR下,两机制TAR数据落在第一机制的比率是影响方差比检验势的重要因素,且比率越高检验势也越高;三机制TAR中落在中间机制的数据比率会影响检验势,随着比率增加检验势呈下降趋势,但程度不大。在含趋势的TAR下,由于趋势项在数据生成过程中具有支配作用,各种检验势会随着趋势设定的不同而不同。数据在不同机制之间的转换概率越高,则ROLS和RDM退势较OLS退势具有明显优势。
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关键词
非对称单位根检验
方差比检验
rols
和
rdm
退势
检验势
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职称材料
题名
非对称单位根检验和非参数方差比
1
作者
刘汉中
机构
湖南商学院经济与贸易学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第5期3-8,共6页
文摘
基于三种退势方法较详细研究了方差比检验在非对称单位根检验中的适用性,并通过MC模拟揭示了其检验势性质。结果表明:在不含趋势项的TAR下,两机制TAR数据落在第一机制的比率是影响方差比检验势的重要因素,且比率越高检验势也越高;三机制TAR中落在中间机制的数据比率会影响检验势,随着比率增加检验势呈下降趋势,但程度不大。在含趋势的TAR下,由于趋势项在数据生成过程中具有支配作用,各种检验势会随着趋势设定的不同而不同。数据在不同机制之间的转换概率越高,则ROLS和RDM退势较OLS退势具有明显优势。
关键词
非对称单位根检验
方差比检验
rols
和
rdm
退势
检验势
Keywords
asymmetric
unit
root
test
variance
ratio
test
rols
and
rdm
detrending
methods
test
power
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非对称单位根检验和非参数方差比
刘汉中
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010
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