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RAROC模型下单笔贷款业务经济资本的估计与仿真测算
被引量：
10
1
作者
刘莉亚
邓云胜
任若恩
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2005年第2期68-73,共6页
本文研究了在违约模型与盯市模型两种不同情形下单笔贷款业务经济资本的估计问题,其中:在研究盯市模型下单笔贷款经济资本的估计问题时,基于CreditMetricsTM系统,分别采用蒙特卡罗仿真基本方法和优化方法进行了研究,进一步还参考已有的...
本文研究了在违约模型与盯市模型两种不同情形下单笔贷款业务经济资本的估计问题,其中:在研究盯市模型下单笔贷款经济资本的估计问题时,基于CreditMetricsTM系统,分别采用蒙特卡罗仿真基本方法和优化方法进行了研究,进一步还参考已有的试验参数进行了仿真试验,试验结果表明:我们所推导的单笔业务经济资本度量方法具有风险敏感性,即按照这一度量方法计算的风险资本敏感地依赖于贷款本金、信用等级、违约相关系数这些贷款自身以及贷款组合的风险要素。此外,试验结果还表明所研究的优化方法不仅可以提高贷款组合信用风险VaR的计算效率,还可以提高单笔贷款经济资本的计算效率。
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关键词
经济资本
贷款组合
贷款业务
raroc
度量方法
风险要素
贷款本金
违约
基本方法
相关系数
原文传递
基于风险调整后资本收益率模型的中小企业贷款定价研究
被引量：
9
2
作者
刘彦文
张春玲
《科技与管理》
2010年第1期110-113,123,共5页
为构建专门针对中小企业贷款定价的模型,采用主成分分析法、聚类分析和转移矩阵对中小企业进行信用风险评级,并且利用风险调整资本收益率(RAROC)模型对中小企业进行贷款定价。研究结果表明,用统计分析方法构建信用评级模型具有较强的稳...
为构建专门针对中小企业贷款定价的模型,采用主成分分析法、聚类分析和转移矩阵对中小企业进行信用风险评级,并且利用风险调整资本收益率(RAROC)模型对中小企业进行贷款定价。研究结果表明,用统计分析方法构建信用评级模型具有较强的稳定性和可行性,基于RAROC模型进行中小企业贷款定价使中小企业风险定价工作更有针对性。
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关键词
贷款定价
raroc
模型
信用评级
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职称材料
基于RAROC模型的商业银行授信额度研究
被引量：
4
3
作者
刘振华
谢赤
《经济管理》
CSSCI
北大核心
2012年第12期111-119,共9页
科学合理地确定授信额度是商业银行信贷管理的一项重要工作,改进其确定方法的准确度有利于提高商业银行的经营业绩并降低其承担的风险。针对现有商业银行授信额度确定模型的不足,本文从最大化商业银行的风险调整资本收益(RAROC)出发,构...
科学合理地确定授信额度是商业银行信贷管理的一项重要工作,改进其确定方法的准确度有利于提高商业银行的经营业绩并降低其承担的风险。针对现有商业银行授信额度确定模型的不足,本文从最大化商业银行的风险调整资本收益(RAROC)出发,构建授信额度确定模型。在此基础上,运用沪深两市上市商业银行以及其他上市公司2010年的相关数据对上述模型进行检验。实证研究表明,在一定贷款利率、银行资金成本率、经营费用率和违约损失率的条件下,上市公司的股权市场价值与股权市场价值波动率构成商业银行的授信额度边界;商业银行应给予公司客户的授信额度随公司客户的股权市场价值及股权市场价值波动率的增加而呈上升趋势。然而,商业银行应给予公司客户的授信额度并不是无条件的随股权市场价值波动率的增大而提高,还需要其股权市场价值相应地增加。同时,在给定的授信额度下,公司客户的股权市场价值与股权市场价值波动率具有一定的可替代性。
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关键词
商业银行
raroc
模型
授信额度
违约概率
原文传递
基于RAROC模型的社保基金增值效率分析
被引量：
2
4
作者
李茹兰
吴玉梅
《山东财政学院学报》
2012年第2期68-73,共6页
我国的社保基金运作体系目前仍处于发展的初级阶段,投资渠道单一,资产收益率低,同时人口老龄化趋势愈发明显,我国社保基金保值增值面临重大压力。选取2009年末社保基金前20大重仓股为样本,依据RAROC模型,围绕社保基金增值效率这一问题...
我国的社保基金运作体系目前仍处于发展的初级阶段,投资渠道单一,资产收益率低,同时人口老龄化趋势愈发明显,我国社保基金保值增值面临重大压力。选取2009年末社保基金前20大重仓股为样本,依据RAROC模型,围绕社保基金增值效率这一问题展开讨论,通过RAROC值与Var值的比较,从风险和收益两方面综合衡量,证实我国社保基金投资效率有待提高,基金投资组合需要优化,投资策略需要改善。
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关键词
社保基金
raroc
模型
投资效率
投资决策
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职称材料
RAROC模型在商业银行信贷经营转型中的应用研究
被引量：
1
5
作者
连育青
《财务与金融》
2015年第5期14-18,共5页
面对严峻的市场环境和监管压力,商业银行如何用有限的资本支撑起相对大的信贷规模,进而获得最大的经济效益。文章认为应用风险调整后的资本回报率(简称RAROC)模型是最佳办法,为此,从介绍其基本原理及在信贷经营转型中的意义入手,对综合...
面对严峻的市场环境和监管压力,商业银行如何用有限的资本支撑起相对大的信贷规模,进而获得最大的经济效益。文章认为应用风险调整后的资本回报率(简称RAROC)模型是最佳办法,为此,从介绍其基本原理及在信贷经营转型中的意义入手,对综合运用RORAC模型推进信贷经营转型进行了系统的探析,并针对应用中存在问题提出了对策和建议。
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关键词
raroc
模型
商业银行
信贷经营
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职称材料
基于RAROC模型的农业银行信用风险管理研究
被引量：
1
6
作者
祖天殊
王俊凤
《中国农学通报》
CSCD
2014年第14期103-107,共5页
RAROC模型是国际商业银行用于经营管理的先进方法,将RAROC模型运用到农业银行信用风险研究中,首先介绍RAROC模型的含义及核心思想,然后详尽的测量RAROC模型中的基本参数,将实证研究得到的RAROC数值进行分析和比较,最后得出农业银行信用...
RAROC模型是国际商业银行用于经营管理的先进方法,将RAROC模型运用到农业银行信用风险研究中,首先介绍RAROC模型的含义及核心思想,然后详尽的测量RAROC模型中的基本参数,将实证研究得到的RAROC数值进行分析和比较,最后得出农业银行信用风险管理水平逐年提高,经营业绩突飞猛进,贷款稳步增长,贷款质量持续改善等结论。
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关键词
信用风险
农业银行
raroc
模型
下载PDF
职称材料
基于RAROC模型的商业银行贷款定价实证研究
被引量：
1
7
作者
陈志刚
吴姬姬
《价值工程》
2015年第32期9-11,共3页
在分析我国商业银行运营环境的基础上,本文介绍了RAROC模型的基本结构和主要参数,通过贷款利率、RAROC利率的比较分析和因素分析,探讨了模型在提高商业银行风险控制能力、内部管理水平和资本使用效率方面的实际作用,并讨论了进一步推广R...
在分析我国商业银行运营环境的基础上,本文介绍了RAROC模型的基本结构和主要参数,通过贷款利率、RAROC利率的比较分析和因素分析,探讨了模型在提高商业银行风险控制能力、内部管理水平和资本使用效率方面的实际作用,并讨论了进一步推广RAROC模型在我国商业银行应用所需解决的问题。
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关键词
商业银行
信贷风险
风险度量
raroc
模型
下载PDF
职称材料
基于巴塞尔新资本协议视角的风险定价研究
被引量：
2
8
作者
钱艺平
陈治亚
林祥
《未来与发展》
CSSCI
2009年第6期39-42,共4页
在资本约束、金融脱媒和利率市场化条件下,我国商业银行内外部经营环境已发生深刻的变革。2006年底实施的巴塞尔新资本协议,明确了在法规下,风险损失准备金用于抵御,经济资本用于抵御。本文首先阐述风险定价的内容和原理,然后从巴塞尔...
在资本约束、金融脱媒和利率市场化条件下,我国商业银行内外部经营环境已发生深刻的变革。2006年底实施的巴塞尔新资本协议,明确了在法规下,风险损失准备金用于抵御,经济资本用于抵御。本文首先阐述风险定价的内容和原理,然后从巴塞尔新资本协议的视角研究及其计量,并在此基础上构建引入风险调整函数的模型,探讨其核心思想和贷款风险定价基本流程,最后提出相关建议。
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关键词
巴塞尔新资本协议
风险定价
模型
下载PDF
职称材料
RAROC在中国商业银行实务中的计量及其系统构建
被引量：
8
9
作者
文忠平
周圣
史本山
《投资研究》
CSSCI
北大核心
2011年第9期3-11,共9页
有效的风险管理是银行价值实现的一个重要手段。基于商业银行在业务拓展中均衡收益风险的思想,本文重点探讨了RAROC的内涵与实质,从银行实务应用的角度提出不同管理目的下的实用RAROC计量模型。同时针对模型测算中面临的数据提取、匹配...
有效的风险管理是银行价值实现的一个重要手段。基于商业银行在业务拓展中均衡收益风险的思想,本文重点探讨了RAROC的内涵与实质,从银行实务应用的角度提出不同管理目的下的实用RAROC计量模型。同时针对模型测算中面临的数据提取、匹配、分摊等问题进行了研究,指出实用的计量模型、完备的基础数据库和业务部门支持是RAROC系统建设的三大关键要素,并给出系统构建的相关建议。
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关键词
风险管理
实用
raroc
模型
绩效评价
系统构建
原文传递
基于企业贷款角度的RAROC贷款定价模型
被引量：
4
10
作者
潘凌遥
蒋达
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第3期49-54,共6页
针对目前商业银行确定违约概率所采用的映射方法不能准确估计企业违约概率的缺点,采用结构化模型对企业预期违约概率进行精细测算,并将所获得的企业违约概率整合到RAROC贷款定价模型中。在宏观审慎监管框架下,该模型考虑了企业自身的风...
针对目前商业银行确定违约概率所采用的映射方法不能准确估计企业违约概率的缺点,采用结构化模型对企业预期违约概率进行精细测算,并将所获得的企业违约概率整合到RAROC贷款定价模型中。在宏观审慎监管框架下,该模型考虑了企业自身的风险权重,交易对手的违约风险,以及贷款期限对企业违约概率的影响,从而能够提高企业贷款定价的合理性。
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关键词
raroc
贷款定价模型
企业贷款
结构化模型
交易对手违约风险
原文传递
题名
RAROC模型下单笔贷款业务经济资本的估计与仿真测算
被引量：
10
1
作者
刘莉亚
邓云胜
任若恩
机构
上海财经大学现代金融研究中心
浦东发展银行发展研究部
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2005年第2期68-73,共6页
基金
国家自然科学基金研究项目资助(项目号:70173029)
上海市哲学社会科学2004年规划课题资助
上海财经大学211课题项目资助
文摘
本文研究了在违约模型与盯市模型两种不同情形下单笔贷款业务经济资本的估计问题,其中:在研究盯市模型下单笔贷款经济资本的估计问题时,基于CreditMetricsTM系统,分别采用蒙特卡罗仿真基本方法和优化方法进行了研究,进一步还参考已有的试验参数进行了仿真试验,试验结果表明:我们所推导的单笔业务经济资本度量方法具有风险敏感性,即按照这一度量方法计算的风险资本敏感地依赖于贷款本金、信用等级、违约相关系数这些贷款自身以及贷款组合的风险要素。此外,试验结果还表明所研究的优化方法不仅可以提高贷款组合信用风险VaR的计算效率,还可以提高单笔贷款经济资本的计算效率。
关键词
经济资本
贷款组合
贷款业务
raroc
度量方法
风险要素
贷款本金
违约
基本方法
相关系数
Keywords
raroc
model
Economic
Capital
Fundamental
Approach
Optimization
Approach
分类号
F832 [经济管理—金融学]
F830
原文传递
题名
基于风险调整后资本收益率模型的中小企业贷款定价研究
被引量：
9
2
作者
刘彦文
张春玲
机构
大连理工大学管理学院
出处
《科技与管理》
2010年第1期110-113,123,共5页
文摘
为构建专门针对中小企业贷款定价的模型,采用主成分分析法、聚类分析和转移矩阵对中小企业进行信用风险评级,并且利用风险调整资本收益率(RAROC)模型对中小企业进行贷款定价。研究结果表明,用统计分析方法构建信用评级模型具有较强的稳定性和可行性,基于RAROC模型进行中小企业贷款定价使中小企业风险定价工作更有针对性。
关键词
贷款定价
raroc
模型
信用评级
Keywords
loan
pricing
raroc
model
credit
rating
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于RAROC模型的商业银行授信额度研究
被引量：
4
3
作者
刘振华
谢赤
机构
湖南大学工商管理学院
湖南大学金融与投资管理研究中心
出处
《经济管理》
CSSCI
北大核心
2012年第12期111-119,共9页
基金
国家自然科学基金创新研究群体科学基金项目(71221001)
国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141)
教育部创新群体项目(IRT0916)
文摘
科学合理地确定授信额度是商业银行信贷管理的一项重要工作,改进其确定方法的准确度有利于提高商业银行的经营业绩并降低其承担的风险。针对现有商业银行授信额度确定模型的不足,本文从最大化商业银行的风险调整资本收益(RAROC)出发,构建授信额度确定模型。在此基础上,运用沪深两市上市商业银行以及其他上市公司2010年的相关数据对上述模型进行检验。实证研究表明,在一定贷款利率、银行资金成本率、经营费用率和违约损失率的条件下,上市公司的股权市场价值与股权市场价值波动率构成商业银行的授信额度边界;商业银行应给予公司客户的授信额度随公司客户的股权市场价值及股权市场价值波动率的增加而呈上升趋势。然而,商业银行应给予公司客户的授信额度并不是无条件的随股权市场价值波动率的增大而提高,还需要其股权市场价值相应地增加。同时,在给定的授信额度下,公司客户的股权市场价值与股权市场价值波动率具有一定的可替代性。
关键词
商业银行
raroc
模型
授信额度
违约概率
Keywords
commercial
bank
raroc
model
loan
limitation
default
probability
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
基于RAROC模型的社保基金增值效率分析
被引量：
2
4
作者
李茹兰
吴玉梅
机构
山东财经大学保险学院
山东财经大学数学与数量经济学院
出处
《山东财政学院学报》
2012年第2期68-73,共6页
基金
山东省自然科学基金项目"基于精算模型的山东省养老保险基金运用中的风险管理研究"(2009ZRA01079)
教育部人文社科规划基金项目"机关事业单位养老保险制度转轨成本分析与路径选择"(11YJA840006)
文摘
我国的社保基金运作体系目前仍处于发展的初级阶段,投资渠道单一,资产收益率低,同时人口老龄化趋势愈发明显,我国社保基金保值增值面临重大压力。选取2009年末社保基金前20大重仓股为样本,依据RAROC模型,围绕社保基金增值效率这一问题展开讨论,通过RAROC值与Var值的比较,从风险和收益两方面综合衡量,证实我国社保基金投资效率有待提高,基金投资组合需要优化,投资策略需要改善。
关键词
社保基金
raroc
模型
投资效率
投资决策
Keywords
social
security
funds
raroc
model
investment
efficiency
investment
decisionmaking
分类号
F812.44 [经济管理—财政学]
下载PDF
职称材料
题名
RAROC模型在商业银行信贷经营转型中的应用研究
被引量：
1
5
作者
连育青
机构
中国建设银行福建省分行
出处
《财务与金融》
2015年第5期14-18,共5页
文摘
面对严峻的市场环境和监管压力,商业银行如何用有限的资本支撑起相对大的信贷规模,进而获得最大的经济效益。文章认为应用风险调整后的资本回报率(简称RAROC)模型是最佳办法,为此,从介绍其基本原理及在信贷经营转型中的意义入手,对综合运用RORAC模型推进信贷经营转型进行了系统的探析,并针对应用中存在问题提出了对策和建议。
关键词
raroc
模型
商业银行
信贷经营
Keywords
raroc
model
Commercial
Banks
Credit
Management
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于RAROC模型的农业银行信用风险管理研究
被引量：
1
6
作者
祖天殊
王俊凤
机构
东北农业大学经济管理学院
出处
《中国农学通报》
CSCD
2014年第14期103-107,共5页
文摘
RAROC模型是国际商业银行用于经营管理的先进方法,将RAROC模型运用到农业银行信用风险研究中,首先介绍RAROC模型的含义及核心思想,然后详尽的测量RAROC模型中的基本参数,将实证研究得到的RAROC数值进行分析和比较,最后得出农业银行信用风险管理水平逐年提高,经营业绩突飞猛进,贷款稳步增长,贷款质量持续改善等结论。
关键词
信用风险
农业银行
raroc
模型
Keywords
credit
risk
agricultural
bank
of
China
raroc
model
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于RAROC模型的商业银行贷款定价实证研究
被引量：
1
7
作者
陈志刚
吴姬姬
机构
江苏经贸职业技术学院
中国工商银行江苏省分行
出处
《价值工程》
2015年第32期9-11,共3页
文摘
在分析我国商业银行运营环境的基础上,本文介绍了RAROC模型的基本结构和主要参数,通过贷款利率、RAROC利率的比较分析和因素分析,探讨了模型在提高商业银行风险控制能力、内部管理水平和资本使用效率方面的实际作用,并讨论了进一步推广RAROC模型在我国商业银行应用所需解决的问题。
关键词
商业银行
信贷风险
风险度量
raroc
模型
Keywords
commercial
banks
credit
risk
risk
measurement
raroc
model
分类号
F830.3 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于巴塞尔新资本协议视角的风险定价研究
被引量：
2
8
作者
钱艺平
陈治亚
林祥
机构
中南大学商学院
中南大学数学学院概率统计研究所
出处
《未来与发展》
CSSCI
2009年第6期39-42,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(10771216)
中南大学青年科学基金资助项目(761122880)
文摘
在资本约束、金融脱媒和利率市场化条件下,我国商业银行内外部经营环境已发生深刻的变革。2006年底实施的巴塞尔新资本协议,明确了在法规下,风险损失准备金用于抵御,经济资本用于抵御。本文首先阐述风险定价的内容和原理,然后从巴塞尔新资本协议的视角研究及其计量,并在此基础上构建引入风险调整函数的模型,探讨其核心思想和贷款风险定价基本流程,最后提出相关建议。
关键词
巴塞尔新资本协议
风险定价
模型
Keywords
the
New
Basel
Capital
Accord
risk
pricing
raroc
model
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
RAROC在中国商业银行实务中的计量及其系统构建
被引量：
8
9
作者
文忠平
周圣
史本山
机构
西南交通大学经济管理学院
中国建设银行四川省分行评估评价部
出处
《投资研究》
CSSCI
北大核心
2011年第9期3-11,共9页
基金
国家自然科学基金(70771096)
文摘
有效的风险管理是银行价值实现的一个重要手段。基于商业银行在业务拓展中均衡收益风险的思想,本文重点探讨了RAROC的内涵与实质,从银行实务应用的角度提出不同管理目的下的实用RAROC计量模型。同时针对模型测算中面临的数据提取、匹配、分摊等问题进行了研究,指出实用的计量模型、完备的基础数据库和业务部门支持是RAROC系统建设的三大关键要素,并给出系统构建的相关建议。
关键词
风险管理
实用
raroc
模型
绩效评价
系统构建
Keywords
Risk
management
Practical
raroc
model
Performance
assessment
System
construction
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
基于企业贷款角度的RAROC贷款定价模型
被引量：
4
10
作者
潘凌遥
蒋达
机构
湖南大学金融与统计学院
出处
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014年第3期49-54,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(71073048)
文摘
针对目前商业银行确定违约概率所采用的映射方法不能准确估计企业违约概率的缺点,采用结构化模型对企业预期违约概率进行精细测算,并将所获得的企业违约概率整合到RAROC贷款定价模型中。在宏观审慎监管框架下,该模型考虑了企业自身的风险权重,交易对手的违约风险,以及贷款期限对企业违约概率的影响,从而能够提高企业贷款定价的合理性。
关键词
raroc
贷款定价模型
企业贷款
结构化模型
交易对手违约风险
Keywords
raroc
Loan
Pricing
model
Corporate
Loan
Structural
model
Default
Risk
of
Counterparty
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
RAROC模型下单笔贷款业务经济资本的估计与仿真测算
刘莉亚
邓云胜
任若恩
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2005
10
原文传递
2
基于风险调整后资本收益率模型的中小企业贷款定价研究
刘彦文
张春玲
《科技与管理》
2010
9
下载PDF
职称材料
3
基于RAROC模型的商业银行授信额度研究
刘振华
谢赤
《经济管理》
CSSCI
北大核心
2012
4
原文传递
4
基于RAROC模型的社保基金增值效率分析
李茹兰
吴玉梅
《山东财政学院学报》
2012
2
下载PDF
职称材料
5
RAROC模型在商业银行信贷经营转型中的应用研究
连育青
《财务与金融》
2015
1
下载PDF
职称材料
6
基于RAROC模型的农业银行信用风险管理研究
祖天殊
王俊凤
《中国农学通报》
CSCD
2014
1
下载PDF
职称材料
7
基于RAROC模型的商业银行贷款定价实证研究
陈志刚
吴姬姬
《价值工程》
2015
1
下载PDF
职称材料
8
基于巴塞尔新资本协议视角的风险定价研究
钱艺平
陈治亚
林祥
《未来与发展》
CSSCI
2009
2
下载PDF
职称材料
9
RAROC在中国商业银行实务中的计量及其系统构建
文忠平
周圣
史本山
《投资研究》
CSSCI
北大核心
2011
8
原文传递
10
基于企业贷款角度的RAROC贷款定价模型
潘凌遥
蒋达
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2014
4
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