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量子金融的意义 被引量：10
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作者 陈泽乾 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2003年第1期115-128,共14页
金融市场中的风险资产的演化过程遵从某种统计规律。这种统计规律通常是采用经典概率理论来加以阐述的。最近 ,作者提出了从量子力学的角度来探讨金融问题的设想 [1] ,[2 ] ,[3]。其中 ,作者不仅从量子力学的角度用 Maxwell- Boltzmann... 金融市场中的风险资产的演化过程遵从某种统计规律。这种统计规律通常是采用经典概率理论来加以阐述的。最近 ,作者提出了从量子力学的角度来探讨金融问题的设想 [1] ,[2 ] ,[3]。其中 ,作者不仅从量子力学的角度用 Maxwell- Boltzmann统计重新推导了著名的 Cox- Ross-Rubinstein期权定价公式 ,而且还用量子力学中的 Bose- Einstein统计 (不可分辨粒子模型 )得到了一个新的期权定价公式。这表明在理论上存在着一套关于金融市场的和谐的“量子理论”——量子金融。本文从对冲的角度来阐述这种潜在理论的金融意义和可能的实际内涵。作者给出了对冲定价的量子方案 ,详细讨论了单期金融市场的量子对冲问题。最后 ,作者解释了为什么 (某些 )金融市场在物理上要遵循量子规律 ,而不是经典统计规律。 展开更多
关键词 自伴算子 量子态 金融市场 量子交易策略 对冲 资产定价
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