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沪市认购权证与其标的股票价格走势的Granger因果检验
被引量：
21
1
作者
刘洋
庄新田
《管理学报》
2006年第6期697-702,共6页
运用G ranger因果检验的方法,检验沪市6只认购权证与其标的股票之间的因果关系。分析结果表明:在大样本条件下,认购权证与其标的股票之间存在单向的G ranger因果关系,权证的价格走势影响其标的股票的价格走势,说明从长期来看,认购权证...
运用G ranger因果检验的方法,检验沪市6只认购权证与其标的股票之间的因果关系。分析结果表明:在大样本条件下,认购权证与其标的股票之间存在单向的G ranger因果关系,权证的价格走势影响其标的股票的价格走势,说明从长期来看,认购权证发挥了其潜在的投资杠杆的作用,其价值发现与风险对冲功能在市场中得到实现;在小样本条件下,认购权证与其标的股票之间不存在显著的G ranger因果关系,表明短期内权证与其标的股票价格走势相互独立,市场中有可能存在对权证投机炒作,人为放大权证的投资风险,使权证背离其正常的投资价值。
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关键词
认购权证
ADF单位根检验
pp
单位根检验
GRANGER因果分析
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职称材料
单位根的DF、ADF检验与PP检验比较研究
被引量：
20
2
作者
夏南新
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2005年第9期129-135,共7页
在检验时间趋势之前,先确定在时间序列中是否存在单位根(unitroot),只有在单位根假设被拒绝后,才能用带趋势的稳定过程。单位根检验之所以引起广泛兴趣,是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根。
关键词
单位根DF
ADF
pp
检验
原文传递
ADF与PP单位根检验法对非线性趋势平稳序列的伪检验
被引量：
21
3
作者
刘田
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2008年第6期137-145,共9页
ADF与PP单位根检验对无趋势或线性趋势平稳过程可给出正确的结果。但蒙特卡罗实验表明,对非线性趋势而言,它们趋向于将平稳过程误判为有单位根。在一定条件下,各种非线性趋势可以看成准线性的,从而利用ADF与PP检验得出正确的结论。信噪...
ADF与PP单位根检验对无趋势或线性趋势平稳过程可给出正确的结果。但蒙特卡罗实验表明,对非线性趋势而言,它们趋向于将平稳过程误判为有单位根。在一定条件下,各种非线性趋势可以看成准线性的,从而利用ADF与PP检验得出正确的结论。信噪比小于15倍时,PP检验可得出正确的结果;信噪比小于4倍时,ADF检验可得出正确的结果。对非线性趋势平稳序列的检验而言,PP优于ADF检验。随着干扰相对强度的增加,正确检验的可能性也大大增加。
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关键词
单位根
伪检验
非线性趋势
ADF
pp
原文传递
小样本PP检验统计量的分布特征
被引量：
4
4
作者
周敏
蔺富明
《西南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第5期108-111,共4页
用蒙特卡罗法研究了小样本容量PP检验统计量的分布特征与检验的临界值表并分析了小样本PP检验的功效.
关键词
单位根
pp
检验
蒙特卡罗
下载PDF
职称材料
题名
沪市认购权证与其标的股票价格走势的Granger因果检验
被引量：
21
1
作者
刘洋
庄新田
机构
东北大学工商管理学院
出处
《管理学报》
2006年第6期697-702,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70371062)
文摘
运用G ranger因果检验的方法,检验沪市6只认购权证与其标的股票之间的因果关系。分析结果表明:在大样本条件下,认购权证与其标的股票之间存在单向的G ranger因果关系,权证的价格走势影响其标的股票的价格走势,说明从长期来看,认购权证发挥了其潜在的投资杠杆的作用,其价值发现与风险对冲功能在市场中得到实现;在小样本条件下,认购权证与其标的股票之间不存在显著的G ranger因果关系,表明短期内权证与其标的股票价格走势相互独立,市场中有可能存在对权证投机炒作,人为放大权证的投资风险,使权证背离其正常的投资价值。
关键词
认购权证
ADF单位根检验
pp
单位根检验
GRANGER因果分析
Keywords
call
warrant
ADF
unit
root
pp
unit
root
test
granger-causality
test
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
单位根的DF、ADF检验与PP检验比较研究
被引量：
20
2
作者
夏南新
机构
中山大学岭南学院
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2005年第9期129-135,共7页
基金
国家社会科学基金资助项目(批准号:05BJL062)。
文摘
在检验时间趋势之前,先确定在时间序列中是否存在单位根(unitroot),只有在单位根假设被拒绝后,才能用带趋势的稳定过程。单位根检验之所以引起广泛兴趣,是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根。
关键词
单位根DF
ADF
pp
检验
Keywords
unit
root
DF
ADF
pp
Test
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
ADF与PP单位根检验法对非线性趋势平稳序列的伪检验
被引量：
21
3
作者
刘田
机构
西南财经大学统计学院
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2008年第6期137-145,共9页
文摘
ADF与PP单位根检验对无趋势或线性趋势平稳过程可给出正确的结果。但蒙特卡罗实验表明,对非线性趋势而言,它们趋向于将平稳过程误判为有单位根。在一定条件下,各种非线性趋势可以看成准线性的,从而利用ADF与PP检验得出正确的结论。信噪比小于15倍时,PP检验可得出正确的结果;信噪比小于4倍时,ADF检验可得出正确的结果。对非线性趋势平稳序列的检验而言,PP优于ADF检验。随着干扰相对强度的增加,正确检验的可能性也大大增加。
关键词
单位根
伪检验
非线性趋势
ADF
pp
Keywords
unit
root
Test
Spurious
Test
Nonlinear
Trend
ADF
pp
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
小样本PP检验统计量的分布特征
被引量：
4
4
作者
周敏
蔺富明
机构
西南大学财务处
四川理工学院理学院
出处
《西南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第5期108-111,共4页
基金
四川省教育厅科研项目(12ZB082)
西南财经大学博士科研课题资助项目(JBK1207085)
+2 种基金
四川理工学院培育项目(2013PY07)
中央高校基本业务费专项资金资助(SWU1509190)
重庆市科委自然科学基金项目(cstc2014jcyjA00010)
文摘
用蒙特卡罗法研究了小样本容量PP检验统计量的分布特征与检验的临界值表并分析了小样本PP检验的功效.
关键词
单位根
pp
检验
蒙特卡罗
Keywords
unit
root
pp
test
Monte
Carlo
simulation
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
沪市认购权证与其标的股票价格走势的Granger因果检验
刘洋
庄新田
《管理学报》
2006
21
下载PDF
职称材料
2
单位根的DF、ADF检验与PP检验比较研究
夏南新
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2005
20
原文传递
3
ADF与PP单位根检验法对非线性趋势平稳序列的伪检验
刘田
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2008
21
原文传递
4
小样本PP检验统计量的分布特征
周敏
蔺富明
《西南大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015
4
下载PDF
职称材料
已选择
0
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引证文献
统计分析
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