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经典风险模型最优分红值的估计方法(英文)
被引量：
1
1
作者
徐怀
唐玲
《应用数学》
CSCD
北大核心
2011年第3期512-518,共7页
本文考虑经典风险模型在障碍分红策略下的最优分红值的估计问题.当个体索赔额是混合指数分布时,给出最优分红值的解析表达式.但当个体索赔额是一般分布时,最优分红值的解析表达式往往不能得到,这时我们提供了两种估计方法,一是Lundberg...
本文考虑经典风险模型在障碍分红策略下的最优分红值的估计问题.当个体索赔额是混合指数分布时,给出最优分红值的解析表达式.但当个体索赔额是一般分布时,最优分红值的解析表达式往往不能得到,这时我们提供了两种估计方法,一是Lundberg渐近估计法,二是离散化模型估计法.最后给出几个数值例子,对不同计算方法下的估计值作出比较.
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关键词
经典风险模型
最优分红值
混合指数分布
Lundberg渐近公式
离散模型
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职称材料
关于带罚金的最优分红的研究（英文）
2
作者
张宗良
吕玉华
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2019年第2期47-51,共5页
在带扰动的对偶风险模型下,该文考虑了带罚金的最优分红问题.与经典模型相反,假设即使盈余为负,保险公司也不会破产,而是根据当前盈余的水平支付罚金.随后,发现最优分红策略是Barrier策略,并且在线性罚金的情况下得到了值函数的解析表达式.
关键词
最优分红
随机控制
HJB方程
罚金支付
barrier
策略
下载PDF
职称材料
具有常量红利界的带干扰项的风险模型及最优红利界
被引量：
2
3
作者
张学良
秦伶俐
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2010年第17期20-23,共4页
对于保险公司来说,如何确定其红利策略,使得投保人利益最大化是一个需要研究的课题.研究了具有常量红利界的带干扰项的经典风险模型下,索赔量为混合指数分布情形时的最优红利界的计算方法.
关键词
最优红利界
风险模型
干扰项
常量红利界
原文传递
稳定Hawkes过程下的保险公司分红问题
被引量：
1
4
作者
陈亦令
边保军
《高校应用数学学报（A辑）》
北大核心
2020年第2期158-168,共11页
引入Hawkes过程来代替经典的泊松过程,建立了索赔具有族群特性的一类保险公司分红模型,并探究了最优分红策略问题.引入粘性解的概念,利用动态规划原理推导出优化问题,其解满足一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并...
引入Hawkes过程来代替经典的泊松过程,建立了索赔具有族群特性的一类保险公司分红模型,并探究了最优分红策略问题.引入粘性解的概念,利用动态规划原理推导出优化问题,其解满足一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了值函数是相关方程的粘性解,给出了验证定理.最后进行数值模拟实验,并介绍了障碍线策略实施过程.
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关键词
保险
最优分红
Hawkes过程
粘性解
障碍线策略
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职称材料
Dickson-Waters目标函数最优分红值的离散估计法
5
作者
徐怀
林志超
陈艺萱
《沈阳大学学报（自然科学版）》
CAS
2015年第1期77-82,共6页
在索赔过程为复合泊松过程的风险模型中,考虑了Dickson-Waters目标函数最优分红值的计算问题.首先应用Laplace变换得出最优分红值的精确解,当精确解无法得到时,考虑使用离散风险模型来估计最优分红值.最后给出三个数值例子加以说明,并...
在索赔过程为复合泊松过程的风险模型中,考虑了Dickson-Waters目标函数最优分红值的计算问题.首先应用Laplace变换得出最优分红值的精确解,当精确解无法得到时,考虑使用离散风险模型来估计最优分红值.最后给出三个数值例子加以说明,并对计算结果作出评价.
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关键词
离散风险模型
最优分红
LAPLACE变换
离散估计
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职称材料
题名
经典风险模型最优分红值的估计方法(英文)
被引量：
1
1
作者
徐怀
唐玲
机构
安徽大学数学科学学院
安徽建筑工业学院数理系
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2011年第3期512-518,共7页
基金
Supported by the National Natural Science Foundation of China(10871001)
the Talents Youth Fund of Anhui Province Universities(jq20070110)
文摘
本文考虑经典风险模型在障碍分红策略下的最优分红值的估计问题.当个体索赔额是混合指数分布时,给出最优分红值的解析表达式.但当个体索赔额是一般分布时,最优分红值的解析表达式往往不能得到,这时我们提供了两种估计方法,一是Lundberg渐近估计法,二是离散化模型估计法.最后给出几个数值例子,对不同计算方法下的估计值作出比较.
关键词
经典风险模型
最优分红值
混合指数分布
Lundberg渐近公式
离散模型
Keywords
Classical
risk
model
optimal
dividends
barrier
Mixtures
of
exponential
Lundberg＇s
asymptotic
formula
Discrete
time
model
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
关于带罚金的最优分红的研究（英文）
2
作者
张宗良
吕玉华
机构
曲阜师范大学统计学院
出处
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2019年第2期47-51,共5页
文摘
在带扰动的对偶风险模型下,该文考虑了带罚金的最优分红问题.与经典模型相反,假设即使盈余为负,保险公司也不会破产,而是根据当前盈余的水平支付罚金.随后,发现最优分红策略是Barrier策略,并且在线性罚金的情况下得到了值函数的解析表达式.
关键词
最优分红
随机控制
HJB方程
罚金支付
barrier
策略
Keywords
optimal
dividends
stochastic
control
HJB
equation
penalty
payments
barrier
strategy
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
具有常量红利界的带干扰项的风险模型及最优红利界
被引量：
2
3
作者
张学良
秦伶俐
机构
新疆医科大学医学工程技术学院
新疆财经大学应用数学学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2010年第17期20-23,共4页
文摘
对于保险公司来说,如何确定其红利策略,使得投保人利益最大化是一个需要研究的课题.研究了具有常量红利界的带干扰项的经典风险模型下,索赔量为混合指数分布情形时的最优红利界的计算方法.
关键词
最优红利界
风险模型
干扰项
常量红利界
Keywords
optimal
dividend
barrier
risk
model
perturbation
term
constant
dividend
barrier
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F840
原文传递
题名
稳定Hawkes过程下的保险公司分红问题
被引量：
1
4
作者
陈亦令
边保军
机构
同济大学数学科学学院
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
北大核心
2020年第2期158-168,共11页
基金
国家自然科学基金(11771135)。
文摘
引入Hawkes过程来代替经典的泊松过程,建立了索赔具有族群特性的一类保险公司分红模型,并探究了最优分红策略问题.引入粘性解的概念,利用动态规划原理推导出优化问题,其解满足一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了值函数是相关方程的粘性解,给出了验证定理.最后进行数值模拟实验,并介绍了障碍线策略实施过程.
关键词
保险
最优分红
Hawkes过程
粘性解
障碍线策略
Keywords
insurance
optimal
dividend
payment
Hawkes
process
viscosity
solution
barrier
line
strategy
分类号
F840 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
Dickson-Waters目标函数最优分红值的离散估计法
5
作者
徐怀
林志超
陈艺萱
机构
安徽大学数学科学学院
出处
《沈阳大学学报（自然科学版）》
CAS
2015年第1期77-82,共6页
基金
国家自然科学基金数学天元基金资助项目(11226207)
文摘
在索赔过程为复合泊松过程的风险模型中,考虑了Dickson-Waters目标函数最优分红值的计算问题.首先应用Laplace变换得出最优分红值的精确解,当精确解无法得到时,考虑使用离散风险模型来估计最优分红值.最后给出三个数值例子加以说明,并对计算结果作出评价.
关键词
离散风险模型
最优分红
LAPLACE变换
离散估计
Keywords
discrete
risk
model
optimal
dividend
barrier
Laplace
transform
discrete
approximation
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
经典风险模型最优分红值的估计方法(英文)
徐怀
唐玲
《应用数学》
CSCD
北大核心
2011
1
下载PDF
职称材料
2
关于带罚金的最优分红的研究（英文）
张宗良
吕玉华
《曲阜师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2019
0
下载PDF
职称材料
3
具有常量红利界的带干扰项的风险模型及最优红利界
张学良
秦伶俐
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2010
2
原文传递
4
稳定Hawkes过程下的保险公司分红问题
陈亦令
边保军
《高校应用数学学报（A辑）》
北大核心
2020
1
下载PDF
职称材料
5
Dickson-Waters目标函数最优分红值的离散估计法
徐怀
林志超
陈艺萱
《沈阳大学学报（自然科学版）》
CAS
2015
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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