-
题名综合周期、均值回复和跳跃的BDI指数预测研究
被引量：2
- 1
-
-
作者
余方平
匡海波
-
机构
大连海事大学综合交通运输协同创新中心
-
出处
《科研管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第5期150-160,共11页
-
基金
国家自然科学基金:自贸区港口生态圈演化
平衡及评价机制研究(71672016)
+1 种基金
长江学者和创新团队发展计划资助:港口协同发展与绿色增长(IRT13048)
河北省交通运输厅重点项目:河北港群绿色增长发展模式研究(ZJT2015037)
-
文摘
BDI指数的预测对于航运市场经营管理具有重要的指导作用。本研究构建了基于周期、均值回复和跳跃特性的BDI指数O-U随机预测模型,主要创新点有:一是分析了BDI指数的周期、均值回复以及跳跃特性,将该三大特性纳入BDI指数随机预测模型,有效提升了BDI指数预测理论科学性。二是借助O-U随机过程,建立了基于周期、均值回复以及跳跃特性BDI指数预测模型,同时,利用Fourier级数函数估计周期参数,借助一阶自回归估计均值回复参数,以及Gamma分布和双指数分布来估计跳跃参数,解决了参数较多、估计难度较大的问题。三是采集2013年-2015年BDI指数日数据进行拟合,并借助蒙特卡罗方法对2016年上半年BDI指数开展了预测,结果表明本模型预测精确度较高。
-
关键词
BDI指数
周期
均值回复
跳跃
o-u随机过程
预测
-
Keywords
BDI index
cycle
mean reversion
jump
o - u stochastic process
forecasting
-
分类号
F551
[经济管理—产业经济]
U6-9
[交通运输工程—船舶与海洋工程]
-
