信用风险水平与宏观经济变量的实证研究--基于中国、美国、日本部分银行的比较分析 被引量：36

1

作者 谭燕芝 张运东 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2009年第4期48-56,共9页

基于1999～2007年中国、美国和日本部分银行的不良贷款率数据,本文对影响银行信用风险的宏观经济因素进行了实证研究和比较分析。结果表明:(1)中国的银行信用风险水平与失业率呈现显著的负相关关系;(2)表面上美国的银行信用风险水平极低... 基于1999～2007年中国、美国和日本部分银行的不良贷款率数据,本文对影响银行信用风险的宏观经济因素进行了实证研究和比较分析。结果表明:(1)中国的银行信用风险水平与失业率呈现显著的负相关关系;(2)表面上美国的银行信用风险水平极低,而且不受宏观经济变量波动的影响,但是实际上其风险被金融衍生工具隐藏并积累起来;(3)日本的银行信用风险水平与CPI呈现显著的负相关关系。最后本文提出了几点建议。 展开更多

关键词 信用风险 风险管理 不良贷款率

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资产证券化中存在逆向选择吗?——基于美国银行层面数据的实证分析 被引量：23

2

作者 陈忠阳 李丽君 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2016年第2期66-74,共9页

美国次贷危机爆发之后,资产证券化中是否存在逆向选择问题成为各界关注的热点。本文采用危机后美国银行层面2011-2015年的季度数据,结合宏观经济因素,使用差分GMM估计方法对银行不良贷款率与银行证券化资产的关系进行了实证研究,并据此... 美国次贷危机爆发之后,资产证券化中是否存在逆向选择问题成为各界关注的热点。本文采用危机后美国银行层面2011-2015年的季度数据,结合宏观经济因素,使用差分GMM估计方法对银行不良贷款率与银行证券化资产的关系进行了实证研究,并据此判断银行的资产证券化过程中是否存在逆向选择。研究结果显示,中小型银行不良贷款率与证券化资产总额存在显著负相关,表明中小银行更倾向于选择低质贷款进行证券化,说明逆向选择的存在;大型银行则并未出现显著的逆向选择问题。按照这一结论,本文提出在资产证券化监管的过程中,需要对不同规模的银行采取有区别、有针对性的监管措施。 展开更多

关键词 资产证券化 逆向选择 不良贷款率

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KMV模型的修正及应用研究 被引量：11

3

作者 陈东平 孙明 《经济研究导刊》 2007年第1期45-48,共4页

根据我国资本市场的特点,选取KMV模型的相关参数,使用上市公司在某国有商业银行贷款不良率替代其违约率,拟合出贷款不良率与违约距离的函数关系。实证结果表明,在KMV模型使用不良率替代违约率计量上市公司的信用风险的方法是可行的。

关键词 贷款不良率 违约率 KMV模型 信用风险

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中国银行业存贷利差偏低抑或过高之辨 被引量：6

4

作者 孙森 张翼 邢尧 《现代财经（天津财经大学学报）》 CSSCI 北大核心 2012年第4期5-10,共6页

人们普遍有这样一个认识,为了补贴相对低效率的银行业,中国政府通过利率管制等手段长期维持着一个较高的存贷利差。但研究表明,中国银行业存贷利差在国际范围内其实处于相对较低的水平。本文讨论了利差偏低的原因及影响,并提出了相应的... 人们普遍有这样一个认识,为了补贴相对低效率的银行业,中国政府通过利率管制等手段长期维持着一个较高的存贷利差。但研究表明,中国银行业存贷利差在国际范围内其实处于相对较低的水平。本文讨论了利差偏低的原因及影响,并提出了相应的政策建议。 展开更多

关键词 存贷利差 商业银行 不良贷款 资本充足率

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小微企业贷款不良率的影响因素研究——基于X银行贷款质量的面板数据分析 被引量：2

5

作者 丁振辉 韩佩颖 《金融理论探索》 2016年第1期18-23,共6页

经营水平和外部环境是影响商业银行小微企业贷款不良率的重要因素。根据X银行小微企业信贷数据和我国省级地区的季度数据,利用面板数据模型分析了外部环境中影响小微企业贷款不良率的主要因素。结果显示地区存贷比与小微企业贷款不良率... 经营水平和外部环境是影响商业银行小微企业贷款不良率的重要因素。根据X银行小微企业信贷数据和我国省级地区的季度数据,利用面板数据模型分析了外部环境中影响小微企业贷款不良率的主要因素。结果显示地区存贷比与小微企业贷款不良率成正比,意味着过度融资是导致小微企业贷款不良率的重要因素。基于此,并结合当前经济发展的特征,应扭转通过行政命令式的小微金融发展道路,完善民间融资发展路径,防止无序发展,建立统一的债权债务登记系统,保障企业和银行的合法债权。 展开更多

关键词 小微企业 贷款不良率 影响因素 存贷比 过度融资

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对江苏农商银行不良率激增原因及解决策略的研究——以建湖农商银行为例 被引量：2

6

作者 杨天庆 潘家坪 《中国林业经济》 2019年第4期52-54,共3页

根据江苏建湖农村商业银行披露的《2019年度同业存单发行计划》显示,截至2018年11月底,该银行的不良贷款率已经从2017年末的1.96%升至4.81%,而与此对应的拨备覆盖率则由2017年末的154.15%降至83.99%。针对建湖农村商业银行不良贷款率激... 根据江苏建湖农村商业银行披露的《2019年度同业存单发行计划》显示,截至2018年11月底,该银行的不良贷款率已经从2017年末的1.96%升至4.81%,而与此对应的拨备覆盖率则由2017年末的154.15%降至83.99%。针对建湖农村商业银行不良贷款率激增的现象,分析其背后的原因,进一步探究相应的解决方法,能够合理高效的解决不良贷款余额和不良率激增的问题。 展开更多

关键词 不良贷款 拨备覆盖率 担保圈 担保链

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我国信贷集中对商业银行贷款风险的主要影响 被引量：2

7

作者 赵瑜玥 胡波 《沈阳农业大学学报（社会科学版）》 2015年第6期652-657,共6页

信贷集中一直是困扰商业银行的"顽疾",2008年全球爆发金融危机后,中国曾一度采取宽松的货币政策,信贷集中度过高的问题也并没有随着银行贷款数量的增长而得到缓解。利用行业集中度、地区集中度和客户集中度三个变量来测算国... 信贷集中一直是困扰商业银行的"顽疾",2008年全球爆发金融危机后,中国曾一度采取宽松的货币政策,信贷集中度过高的问题也并没有随着银行贷款数量的增长而得到缓解。利用行业集中度、地区集中度和客户集中度三个变量来测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行的信贷集中度,然后建立回归模型,对比研究不同类别商业银行的信贷集中度对其最近一个贷款周期内不良贷款率的显著影响结果表明,各类商业银行贷款集中度均与不良贷款率存在显著的正相关,但其相关程度则根据商业银行类型不同,有很大差异。国有商业银行受行业集中度和地区集中度的影响最明显,股份制商业银行受客户集中度的影响最显著;而三类商业银行的集中度中,城市商业银行受地区集中度的影响最明显。因此,控制信贷集中度是当前防控商业银行信用风险行之有效的办法之一。 展开更多

关键词 商业银行 信贷集中 不良贷款率 信贷风险 金融危机

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基于不良贷款的商业银行体系脆弱性研究 被引量：1

8

作者 杨洋 《吉林金融研究》 2017年第5期9-14,共6页

本文通过构建脆弱性核心指标体系,对我国商业银行体系的脆弱性进行理论与实证分析。结果表明:近年我国商业银行体系脆弱性波动增大,但整体稳定。不良贷款与被解释变量银行体系脆弱性显著正相关,不良贷款越高,银行体系越脆弱。当前应重... 本文通过构建脆弱性核心指标体系,对我国商业银行体系的脆弱性进行理论与实证分析。结果表明:近年我国商业银行体系脆弱性波动增大,但整体稳定。不良贷款与被解释变量银行体系脆弱性显著正相关,不良贷款越高,银行体系越脆弱。当前应重视不良贷款的反弹,降低商业银行体系脆弱性的负面影响。运用宏观政策来化解不良贷款,通过完善银行监管、创建良好的市场信用环境,来提高银行体系的稳定性。 展开更多

关键词 不良贷款 脆弱性 资本充足率 通货膨胀率

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中国农业银行不良贷款率影响因素分析

9

作者 杨星 董双强 陈璐 《武夷学院学报》 2017年第1期16-20,共5页

不良贷款率是衡量金融机构信贷资产风险的重要指标之一,银行的不良贷款问题始终是人们关注的一个焦点。中国农业银行与其他国有银行相比,不良贷款率位居首位。通过介绍农业银行不良贷款的现状,从宏观经济、银行经营两个方面分析农业银... 不良贷款率是衡量金融机构信贷资产风险的重要指标之一,银行的不良贷款问题始终是人们关注的一个焦点。中国农业银行与其他国有银行相比,不良贷款率位居首位。通过介绍农业银行不良贷款的现状,从宏观经济、银行经营两个方面分析农业银行不良贷款率的影响因素。采用2 0 0 9年至2 0 1 4年的宏观经济及农行季度数据进行多元线性回归分析,探讨农行不良贷款率的关键影响因素,最后得出结论应该在宏观层面优化外部环境,微观层面提高防范能力以降低不良贷款率。 展开更多

关键词 中国农业银行 不良贷款率 影响因素 实证分析

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国有商业银行不良贷款问题:资本充足率角度的理解

10

作者 高冬民 《西安金融》 2004年第11期14-16,共3页

银监会成立前,监管当局对国有商业银行提出2005年不良贷款降低到15%,每年降低3—4个百分点的监管要求,这一要求沿着两条线分解贯彻:一方面体现为国有商业银行层层分解的经营计划;一方面表现为监管当局对其内设部门、分支机构的目标考核... 银监会成立前,监管当局对国有商业银行提出2005年不良贷款降低到15%,每年降低3—4个百分点的监管要求,这一要求沿着两条线分解贯彻:一方面体现为国有商业银行层层分解的经营计划;一方面表现为监管当局对其内设部门、分支机构的目标考核责任制。2004中国银行业监督管理委员会提出了“提高贷款五级分类的准确性--提足拨备--做实利润--资本充足率达标”的工作思路。这意味着监管当局对待不良贷款的监管思路发生了变化。本文从银行安全与稳健的最终评判标准—银行的资本充足率(清偿能力)出发,对此作了分析,并指明国家注资是使国有商业银行恢复安全与稳健的一个躲避不开的选择。 展开更多

关键词 国有商业银行 资本充足率 监管 不良贷款 不良货款 注资 贷款五级分类 工作思路 理解 要求

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基于宏观压力测试的我国商业银行信用风险的评估

11

作者 陈宜成 《安徽商贸职业技术学院学报》 2014年第2期50-54,共5页

通过构建宏观压力测试模型,研究宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,根据Logit模型将商业不良贷款率转换为中介指标,然后将中介指标与各宏观经济变量进行多元回归分析以及对各宏观经济... 通过构建宏观压力测试模型,研究宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,根据Logit模型将商业不良贷款率转换为中介指标,然后将中介指标与各宏观经济变量进行多元回归分析以及对各宏观经济变量进行向量自回归分析。研究结果表明:选定的宏观经济变量对商业银行不良贷款率都有显著性的影响,同时,在设定的情景压力下,商业银行不良贷款率都有不同程度的增加。 展开更多

关键词 宏观压力测试 信用风险 不良贷款率 商业银行

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绿色信贷对商业银行信贷风险的影响 被引量：135

12

作者 孙光林 王颖 李庆海 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2017年第10期31-40,共10页

本文利用商业银行2008~2016年的季度数据,实证考察绿色信贷对银行信贷风险的作用效果。研究表明:绿色信贷对商业银行信贷风险具有显著负向影响,增大商业银行绿色信贷规模能够有效抑制不良贷款率攀升。进一步分析发现,绿色信贷能够提高... 本文利用商业银行2008~2016年的季度数据,实证考察绿色信贷对银行信贷风险的作用效果。研究表明:绿色信贷对商业银行信贷风险具有显著负向影响,增大商业银行绿色信贷规模能够有效抑制不良贷款率攀升。进一步分析发现,绿色信贷能够提高商业银行净利润和非利息收入,进而改善银行效益。由此表明,在经济转型和产能过剩的大背景下,发展绿色信贷能够有效降低商业银行信贷风险。 展开更多

关键词 绿色信贷 商业银行 信贷风险 不良贷款率 净利润 非利息收入

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企业杠杆、杠杆操纵与经济高质量发展 被引量：20

13

作者 许晓芳 陆正飞 《会计研究》 CSSCI 北大核心 2022年第6期3-15,共13页

在系统分析我国企业杠杆率变化趋势和特征、“去杠杆”过程面临的矛盾和冲突以及企业杠杆操纵动机与状况的基础上,探讨了企业杠杆和杠杆操纵对经济高质量发展的影响机理并进行了实证检验。研究表明,过高的企业杠杆推高了金融机构不良贷... 在系统分析我国企业杠杆率变化趋势和特征、“去杠杆”过程面临的矛盾和冲突以及企业杠杆操纵动机与状况的基础上,探讨了企业杠杆和杠杆操纵对经济高质量发展的影响机理并进行了实证检验。研究表明,过高的企业杠杆推高了金融机构不良贷款率,加大了金融机构系统性金融风险;去杠杆过程中的杠杆操纵,则降低了企业全要素生产率增长幅度。因此,为防控系统性金融风险、提升企业全要素生产率,从而实现经济高质量发展,我们建议:正确理解和有序推进结构性去杠杆,助推平稳发展;优化公司治理和增强自我约束,避免过度负债;加强表外负债、名股实债等信息披露,缓解信息不对称;强化金融机构监管和处罚力度,防范杠杆操纵风险。 展开更多

关键词 企业杠杆 杠杆操纵 不良贷款率 系统性金融风险 全要素生产率

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政商关系对城市商业银行不良贷款率的影响 被引量：15

14

作者 丁浩 方盈赢 《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2019年第10期47-59,共13页

本文基于2004-2016年95家城市商业银行数据,分析了政商关系对城市商业银行不良贷款率的影响。研究发现,政商关系越"亲清",城市商业银行不良贷款率越低。其中,政府与市场关系、市场中介组织发育和法律制度环境两者存在互补关系... 本文基于2004-2016年95家城市商业银行数据,分析了政商关系对城市商业银行不良贷款率的影响。研究发现,政商关系越"亲清",城市商业银行不良贷款率越低。其中,政府与市场关系、市场中介组织发育和法律制度环境两者存在互补关系,政府对企业的服务、政府透明度、市场分配经济资源比重、减轻农民税费负担、减轻企业税外负担、律师等市场中介服务条件以及消费者权益保护对降低城市商业银行不良贷款率的影响较为显著。此外,政商关系对城市商业银行不良贷款率还存在异质性影响,相比低不良贷款率省份和外资入股的城市商业银行,"亲清"的政商关系更能降低高不良贷款率省份和无外资入股城市商业银行的不良贷款率。本文的研究对建设现代金融体系和防控金融风险具有重要的现实意义。 展开更多

关键词 金融风险 政商关系 城市商业银行 不良贷款率 经济环境

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我国上市商业银行盈利能力影响因素的实证研究 被引量：14

15

作者 谢太峰 孙璐 《征信》 北大核心 2019年第1期62-67,共6页

以我国16家A股上市商业银行为研究样本,以其2008—2017年的数据为对象,对上市商业银行盈利能力的影响因素进行实证研究。结果显示,就16家上市商业银行整体而言,经济增速和商业银行内部的资本充足率、不良贷款率、成本收入比以及净利差... 以我国16家A股上市商业银行为研究样本,以其2008—2017年的数据为对象,对上市商业银行盈利能力的影响因素进行实证研究。结果显示,就16家上市商业银行整体而言,经济增速和商业银行内部的资本充足率、不良贷款率、成本收入比以及净利差最能影响其盈利能力;对于国有控股上市商业银行而言,货币政策和银行内部的不良贷款率、成本收入比以及净利差最能影响其盈利能力;对于其他大中型上市商业银行而言,经济增速和商业银行内部的资本充足率、不良贷款率以及成本收入比最能影响其盈利能力。据此,应保持货币政策的稳定性,保持宏观经济长期稳定增长;商业银行应加强资本充足性管制,加强对贷款客户的信用管理,加快业务转型,积极进行金融创新。 展开更多

关键词 上市商业银行 盈利能力 不良贷款率 成本收入比 净利差

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不良贷款率对银行业影响的统计关系检验 被引量：13

16

作者 彭建刚 邹克 张倚胜 《湖南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2015年第5期58-64,共7页

在5%的显著性水平下,不良贷款率对资本利润率、净利差、资本充足率有单向格兰杰因果关系;而存贷比、流动性比率对不良贷款率有单向格兰杰因果关系;拨备覆盖率与不良贷款率在不同滞后期格兰杰因果关系不同。当不良贷款率上升时,商业银行... 在5%的显著性水平下,不良贷款率对资本利润率、净利差、资本充足率有单向格兰杰因果关系;而存贷比、流动性比率对不良贷款率有单向格兰杰因果关系;拨备覆盖率与不良贷款率在不同滞后期格兰杰因果关系不同。当不良贷款率上升时,商业银行不应通过承担更高的风险选择高贷款利率的贷款项目以实现其经营绩效;在系统性风险可控的前提下,监管部门和中央银行实施逆周期调整,可适当有选择性地提高容忍度,允许部分商业银行或业务条线调整对资本的计提标准,降低其顺周期性;商业银行应注重盈利性、流动性、安全性之间的平衡,理性对待不良贷款率上升。 展开更多

关键词 不良贷款率 格兰杰因果检验 信用风险 宏观审慎监管 微观审慎监管

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银行发展金融科技能否提高经营绩效?——来自我国92家银行的经验证据 被引量：11

17

作者 赵清波 卜林 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2022年第5期19-26,共8页

采用对年报进行文本分析的方法构建银行金融科技指数,结合2008—2019年我国92家银行面板数据,考察银行金融科技对经营绩效的影响及作用机制。研究发现,银行发展金融科技能够提升经营绩效;降低不良贷款率以及成本收入比是银行金融科技影... 采用对年报进行文本分析的方法构建银行金融科技指数,结合2008—2019年我国92家银行面板数据,考察银行金融科技对经营绩效的影响及作用机制。研究发现,银行发展金融科技能够提升经营绩效;降低不良贷款率以及成本收入比是银行金融科技影响经营绩效的中介机制。异质性分析表明,规模更大的银行发展金融科技对经营绩效的正向作用更为显著;资本充足率更高的银行发展金融科技更有效地提高了股本收益率,对资产收益率的影响则不存在明显差异。 展开更多

关键词 银行金融科技 经营绩效 不良贷款率 成本收入比 多重中介效应

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商业银行信贷资产证券化对信用风险影响的实证分析 被引量：12

18

作者 潘慧峰 刘曦彤 《科学决策》 CSSCI 2017年第6期29-40,共12页

文章基于非参数面板数据方法,运用2006-2015年间我国商业银行信贷资产证券化及不良贷款率数据,研究了信贷资产证券化对发起主体信用风险水平的影响。实证结果表明,信贷资产证券化显著降低了发起银行的不良贷款率,下降的比率高于银行的... 文章基于非参数面板数据方法,运用2006-2015年间我国商业银行信贷资产证券化及不良贷款率数据,研究了信贷资产证券化对发起主体信用风险水平的影响。实证结果表明,信贷资产证券化显著降低了发起银行的不良贷款率,下降的比率高于银行的信贷资产证券化率,且两者的比值随时间呈递增态势。这意味着,通过将风险资产转移出表,信贷资产证券化会对发起主体的信用风险产生直接影响;同时还会通过对流动性、盈利能力、信贷投放等方面的改善,对信用风险产生间接影响;其调整效果呈现出逐年递增的杠杆效应(对不良贷款率的下调效果大于信贷资产证券化率),说明通过改善内部经营状况产生的间接影响在逐年增强。 展开更多

关键词 信贷资产证券化 信用风险 不良贷款率 杠杆效应

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基于收入模型对商业银行操作风险的估计 被引量：9

19

作者 陆静 罗伟卿 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2010年第5期53-57,共5页

操作风险潜在于商业银行经营管理之中，加重了金融机构的脆弱性，给银行的风险监控造成了巨大威胁。在对比各类操作风险计量方法的基础上，本文采用自上而下的收入模型，运用2000～2009年5家上市银行的财务指标数据，构建了面板回归模... 操作风险潜在于商业银行经营管理之中，加重了金融机构的脆弱性，给银行的风险监控造成了巨大威胁。在对比各类操作风险计量方法的基础上，本文采用自上而下的收入模型，运用2000～2009年5家上市银行的财务指标数据，构建了面板回归模型，对中国商业银行的操作风险进行了估计，并以深发展和浦发银行为例对这两家商业银行操作风险的发展状况作了深入分析。研究发现，国内商业银行8．62％的收益波动是由操作风险所导致的，尽管目前商业银行操作风险估计值与核心资本之比偏高，但仍是可控的，银监会的监管措施对商业银行风险管理的作用是及时且有效的。 展开更多

关键词 操作风险 商业银行 收入模型 资本充足率 不良贷款率

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超额贷款、不良率与商业银行流动性——流动性螺旋还是流动性权衡 被引量：9

20

作者 钱崇秀 宋光辉 许林 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 2018年第7期81-95,共15页

随着我国商业银行市场竞争程度不断加剧,流动性管理的重要性日益凸显。本文采用我国112家商业银行2011—2016年的财务面板数据,实证分析超额贷款和不良率对商业银行流动性的影响,并检验了流动性两大假说。结果显示:当期超额贷款和前期... 随着我国商业银行市场竞争程度不断加剧,流动性管理的重要性日益凸显。本文采用我国112家商业银行2011—2016年的财务面板数据,实证分析超额贷款和不良率对商业银行流动性的影响,并检验了流动性两大假说。结果显示:当期超额贷款和前期不良率对商业银行流动性具有先负向后正向的U型影响关系,体现出流动性权衡策略;当期不良率对商业银行流动性具有负向的影响,体现出流动性螺旋特征;当考虑超额贷款与不良率的交互效应时,商业银行会提高流动性权衡策略的阈值,更为积极地补充流动性,避免二者的叠加效应引发流动性风险。最后,本文从商业银行流动性管理策略的完善和政府监管角度提出了相关启示。 展开更多

关键词 超额贷款 不良贷款率 商业银行流动性 流动性螺旋 流动性权衡

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