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绿色信贷对商业银行信贷风险的影响 被引量:134
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作者 孙光林 王颖 李庆海 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2017年第10期31-40,共10页
本文利用商业银行2008~2016年的季度数据,实证考察绿色信贷对银行信贷风险的作用效果。研究表明:绿色信贷对商业银行信贷风险具有显著负向影响,增大商业银行绿色信贷规模能够有效抑制不良贷款率攀升。进一步分析发现,绿色信贷能够提高... 本文利用商业银行2008~2016年的季度数据,实证考察绿色信贷对银行信贷风险的作用效果。研究表明:绿色信贷对商业银行信贷风险具有显著负向影响,增大商业银行绿色信贷规模能够有效抑制不良贷款率攀升。进一步分析发现,绿色信贷能够提高商业银行净利润和非利息收入,进而改善银行效益。由此表明,在经济转型和产能过剩的大背景下,发展绿色信贷能够有效降低商业银行信贷风险。 展开更多
关键词 绿色信贷 商业银行 信贷风险 不良贷款率 净利润 非利息收入
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商业银行的风险:规模和非利息收入——以美国为例 被引量:131
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作者 黄隽 章艳红 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2010年第6期75-90,共16页
本文以美国商业银行2000~2008年的面板数据为研究对象,考察银行规模和非利息收入的变化对商业银行风险的影响。结果表明:银行的风险随资产规模的增加而加大;非利息收入在拓展银行利润来源渠道的同时,也给银行带来了更大的风险;银行资... 本文以美国商业银行2000~2008年的面板数据为研究对象,考察银行规模和非利息收入的变化对商业银行风险的影响。结果表明:银行的风险随资产规模的增加而加大;非利息收入在拓展银行利润来源渠道的同时,也给银行带来了更大的风险;银行资产超过100亿美元之后,非利息收入带来的风险大幅增加。这些研究结论对于中国商业银行微观结构的下一步变革具有重要的借鉴意义。 展开更多
关键词 美国商业银行 风险 资产规模 非利息收入
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中国银行业净息差与非利息收入的关系研究 被引量:75
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作者 刘莉亚 李明辉 +1 位作者 孙莎 杨金强 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2014年第7期110-124,共15页
本文立足于我国利率未完全市场化的背景,构建了利率管制下的商业银行最优净息差与非利息收入的理论模型,得到了净息差与非利息收入是共同决定、相互影响且影响程度与银行属性相关的理论结果。以此为基础,本文采用1998—2012年中国银行... 本文立足于我国利率未完全市场化的背景,构建了利率管制下的商业银行最优净息差与非利息收入的理论模型,得到了净息差与非利息收入是共同决定、相互影响且影响程度与银行属性相关的理论结果。以此为基础,本文采用1998—2012年中国银行业的微观数据,对中国银行业的净息差与非利息收入之间的相互关系进行了实证检验。结果表明:净息差与非利息收入在我国银行业总体中互为负向的替代关系,在不同类型的银行中存在显著差异。对于大型国有银行,非利息收入对净息差的正向影响并不显著,净息差对非利息收入为显著的负向影响;对于全国性股份制银行,净息差与非利息收入之间的影响关系互为不显著的正向关系;而对于地方性商业银行,这一相互影响关系显著为负。最后,本文从银行微观经营层面提出了相应的建议。 展开更多
关键词 净息差 非利息收入 利率管制 联立方程模型
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发展非利息业务对银行有益吗?--基于中国银行业的实证分析 被引量:70
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作者 李明辉 刘莉亚 孙莎 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2014年第11期11-22,共12页
本文基于1998-2012年期间中国114家商业银行的微观数据,采用动态面板模型实证检验了发展非利息业务对银行盈利、风险和传统利息收益的影响。本文的研究结论表明:(1)非利息业务水平的提高不能明显提高银行盈利水平;(2)非利息业务水平的... 本文基于1998-2012年期间中国114家商业银行的微观数据,采用动态面板模型实证检验了发展非利息业务对银行盈利、风险和传统利息收益的影响。本文的研究结论表明:(1)非利息业务水平的提高不能明显提高银行盈利水平;(2)非利息业务水平的提高减少了银行的信用风险和破产风险,并且破产风险的减小主要来源于杠杆风险的减小;(3)非利息业务水平的提高导致了传统存贷业务收益率的降低。由于动态面板模型能够有效捕捉银行盈利、风险的持续性特征,解决逆向因果关系问题,并解决回归中的测量误差和遗漏变量问题,因而,与传统静态模型相比,本文的结论更为可靠。 展开更多
关键词 非利息业务 银行盈利 银行风险 净息差 动态面板模型
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非利息收入对我国上市商业银行绩效的影响研究 被引量:50
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作者 盛虎 王冰 《财务与金融》 北大核心 2008年第5期8-11,共4页
本文采用我国14家上市商业银行2003-2007年披露的年报数据,对商业银行非利息收入进行研究,表明我国商业银行经过多年的发展,打破原先单一主要依靠存贷差产生利润的局面,非利息收入不论在绝对数还是占比上都得到了长足的发展,并且产品结... 本文采用我国14家上市商业银行2003-2007年披露的年报数据,对商业银行非利息收入进行研究,表明我国商业银行经过多年的发展,打破原先单一主要依靠存贷差产生利润的局面,非利息收入不论在绝对数还是占比上都得到了长足的发展,并且产品结构日趋丰富,满足了人们日益增长的金融服务需求;同时,回归分析表明,提升非利息收入的比重,有利于提高商业银行的绩效。 展开更多
关键词 商业银行 非利息收入 收入构成 银行绩效
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解析美国商业银行的非利息收入 被引量:40
6
作者 薛鸿健 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2006年第8期20-25,共6页
过去20年间,美国商业银行业的投资银行、资产服务、资产证券化、保险业务和其他运营性收入的增长使得非利息收入在营业净收入的占比增加了15.4%。而且,大型商业银行的非利息收入在行业中的占比从82.9%增加到93.0%。本文从发展动因、收... 过去20年间,美国商业银行业的投资银行、资产服务、资产证券化、保险业务和其他运营性收入的增长使得非利息收入在营业净收入的占比增加了15.4%。而且,大型商业银行的非利息收入在行业中的占比从82.9%增加到93.0%。本文从发展动因、收入构成、分类银行、综合影响方面分析了期间美国商业银行业非利息收入的发展变化,以期为中国商业银行业发展中间业务提供阶段性目标与路径参考。 展开更多
关键词 商业银行 非利息收入 美国
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中国商业银行盈利能力的影响因素——基于1997~2010年数据的实证分析 被引量:55
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作者 陆静 阿拉腾苏道 尹宇明 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2013年第1期3-14,共12页
本文将影响银行盈利的因素分为内部环境和外部环境两个方面,采用面板广义矩估计方法对1997~2010年中国144家商业银行进行了实证分析。研究发现,商业银行的盈利能力除了与银行特征有关,还与金融市场结构和宏观经济变量相关。其中,不良... 本文将影响银行盈利的因素分为内部环境和外部环境两个方面,采用面板广义矩估计方法对1997~2010年中国144家商业银行进行了实证分析。研究发现,商业银行的盈利能力除了与银行特征有关,还与金融市场结构和宏观经济变量相关。其中,不良贷款率、坏账存量和破产概率等风险指标与利润率显著负相关,银行存款份额和经营效率与利润显著正相关;GDP增长率、通货膨胀率和存贷款基准利差等外部宏观环境也会显著影响商业银行盈利水平。中国银行业应在发展利息收入的同时,进一步开拓非利息收入业务和提高经营水平,构建多渠道盈利的模式。 展开更多
关键词 商业银行 盈利能力 利息收入 非利息收入 盈利模式
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我国上市商业银行非利息收入业务分析与对策 被引量:54
8
作者 赫国胜 徐洁 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2010年第12期86-92,共7页
本文采用10家上市商业银行2005—2009年度数据,对我国商业银行非利息收入状况、非利息收入构成进行多角度分析,对非利息收入与商业银行盈利能力关系进行实证考察,得出了非利息收入业务对商业银行盈利具有重要影响的结论,最后提出了进一... 本文采用10家上市商业银行2005—2009年度数据,对我国商业银行非利息收入状况、非利息收入构成进行多角度分析,对非利息收入与商业银行盈利能力关系进行实证考察,得出了非利息收入业务对商业银行盈利具有重要影响的结论,最后提出了进一步推进商业银行非利息收入业务发展的对策。本文对于商业银行非利息收入业务的进一步发展具有重要的指导借鉴作用。 展开更多
关键词 商业银行 非利息收入 盈利能力
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收入多元化能降低银行风险吗?——基于中国银行业(2001-2010)的实证研究 被引量:49
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作者 张雪兰 《投资研究》 CSSCI 北大核心 2011年第12期48-60,共13页
本文以中国14家商业银行2001-2010年的面板数据为研究对象,考察银行收入多元化对经营风险的影响。研究结果表明,我国银行收入多元化与风险之间并不存在明显关联,其可能原因在于我国商业银行的净利息收入与非利息收入之间存在高度的相关... 本文以中国14家商业银行2001-2010年的面板数据为研究对象,考察银行收入多元化对经营风险的影响。研究结果表明,我国银行收入多元化与风险之间并不存在明显关联,其可能原因在于我国商业银行的净利息收入与非利息收入之间存在高度的相关性、考核机制以及会计计量口径的偏差。因而本文建议,我国商业银行应着力优化考核机制、加大非利息收入业务创新力度,而监管部门也应就会计计量标准及监管导向等问题做出妥善安排。 展开更多
关键词 银行风险 收入结构 非利息收入 收入多元化
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欧盟银行业的非利息收入 被引量:36
10
作者 王志军 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2004年第7期47-52,共6页
由于具有独特的银行制度优势,欧盟银行业的非利息收入自20世纪80年代后期以来获得了长足发展,在总收入中的占比逐年提高,业务类型多种多样。而且在发展中展现出了对利息收入的替代性、对利润水平的稳定性、与银行规模的正相关性以及一... 由于具有独特的银行制度优势,欧盟银行业的非利息收入自20世纪80年代后期以来获得了长足发展,在总收入中的占比逐年提高,业务类型多种多样。而且在发展中展现出了对利息收入的替代性、对利润水平的稳定性、与银行规模的正相关性以及一定的波动性等特征。 展开更多
关键词 欧盟 银行业 非利息收入 制度 经营
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中国商业银行收入结构多元化能够分散银行风险吗? 被引量:33
11
作者 黄国妍 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2015年第6期16-28,共13页
以2003~2013年上市商业银行为样本,运用静态与动态面板模型分析商业银行收入结构多元化对银行风险的影响。研究发现,收入多元化程度提升有助于改善商业银行风险调整回报,降低银行破产风险。但由于非利息收入的高波动性,非利息收入比重提... 以2003~2013年上市商业银行为样本,运用静态与动态面板模型分析商业银行收入结构多元化对银行风险的影响。研究发现,收入多元化程度提升有助于改善商业银行风险调整回报,降低银行破产风险。但由于非利息收入的高波动性,非利息收入比重提高,反而会降低银行风险调整回报、增加银行破产风险。中国商业银行整体收入波动的下降主要是由于净利息收入波动下降以及净利息收入与非利息收入的负(不)相关带来的多元化效应。因此,商业银行应理性看待收入多元化和非利息收入占比。相比中小商业银行,大型商业银行收入结构多元化对银行风险影响更为显著。 展开更多
关键词 收入结构 银行风险 非利息收入 收入多元化 破产风险
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中国银行业非利息收入与利息收入相关性研究 被引量:25
12
作者 周好文 王菁 《广东金融学院学报》 CSSCI 北大核心 2009年第1期46-53,共8页
实现非利息收入和利息收入并重发展是中国商业银行经营战略转型的目标之一。在非利息收入快速发展的同时,关注非利息收入与利息收入之间的相关性,是实现缓解银行收入波动、加强银行稳健经营的重要前提。检测1990年至2006年之间中国14家... 实现非利息收入和利息收入并重发展是中国商业银行经营战略转型的目标之一。在非利息收入快速发展的同时,关注非利息收入与利息收入之间的相关性,是实现缓解银行收入波动、加强银行稳健经营的重要前提。检测1990年至2006年之间中国14家商业银行非利息收入与利息收入之间的相关性的结果表明,中国银行业非利息收入与利息收入之间相关性基本为正,且不断增加。但其中大型国有银行的收入结构较股份制银行具有较好的熨平整体收入波动的效果。 展开更多
关键词 商业银行 非利息收入 利息收入
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非利息收入与城市商业银行经营绩效 被引量:30
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作者 陈一洪 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2015年第1期28-34,共7页
本文基于中国24家大型城市商业银行2009~2013年的面板数据,分析非利息收入对其经营绩效的影响。结果表明,大型城商行非利息收入占比及多元化收入指数与经营绩效之间存在显著的线性正相关关系,大型城商行通过大力发展中间业务拓宽收入渠... 本文基于中国24家大型城市商业银行2009~2013年的面板数据,分析非利息收入对其经营绩效的影响。结果表明,大型城商行非利息收入占比及多元化收入指数与经营绩效之间存在显著的线性正相关关系,大型城商行通过大力发展中间业务拓宽收入渠道,降低了盈利水平对存贷利差的依赖。对比全国性银行,大型城商行无论在盈利能力还是在可持续发展能力方面仍存在一定的差距。大型城商行需重点强化新型、高附加值中间业务拓展,以拓宽中间业务增收渠道、优化收入结构,着力提升信息技术及人才支撑,构建支持中间业务发展的良性机制。 展开更多
关键词 大型城市商业银行 非利息收入 经营绩效 中间业务
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我国商业银行非利息收入及其影响因素分析 被引量:27
14
作者 朱宏泉 周丽 余江 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2011年第6期23-30,共8页
随着我国资本市场的发展和银行经营业务的扩展,非利息收入在银行总收入中的比重逐年增加。本文以我国12家商业银行2000年至2007年的数据为样本,探讨商业银行非利息收入的构成及其影响因素。研究结果表明,总体上非利息收入的大小与银行... 随着我国资本市场的发展和银行经营业务的扩展,非利息收入在银行总收入中的比重逐年增加。本文以我国12家商业银行2000年至2007年的数据为样本,探讨商业银行非利息收入的构成及其影响因素。研究结果表明,总体上非利息收入的大小与银行的规模、存款占总资产的比重和员工人数与存款的比例显著正相关,与银行的净资产收益率无关;手续费收入仍是我国商业银行非利息收入的主要来源;但国有商业银行与非国有商业银行无论是非利息收入的总量还是构成,均存在显著的差异。 展开更多
关键词 商业银行 非利息收入 影响因素
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非利息收入降低了银行的系统性风险吗?——基于规模异质的视角 被引量:27
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作者 朱波 杨文华 邓叶峰 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2016年第4期62-73,共12页
本文在使用新近发展的成分预期损失(CES)方法对2008-2014年期间我国14家上市银行系统性风险进行度量的基础上,应用面板门槛模型对其与银行非利息收入的关系进行了分析。结果表明,银行非利息收入与系统性风险之间存在非线性关系,规模较... 本文在使用新近发展的成分预期损失(CES)方法对2008-2014年期间我国14家上市银行系统性风险进行度量的基础上,应用面板门槛模型对其与银行非利息收入的关系进行了分析。结果表明,银行非利息收入与系统性风险之间存在非线性关系,规模较大的银行非利息收入业务分散了系统性风险,而规模较小的银行却导致系统性风险的上升,信息披露质量方面的差异是非对称效应存在的重要原因。宏观审慎监管既要注重规模效应,又要重视中小银行非利息收入业务的潜在影响,还需关注不同银行信息披露质量方面的差异。 展开更多
关键词 系统性风险 成分预期损失 非利息收入 面板门槛模型 信息披露质量
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利率市场化、非利息收入与银行净利差 被引量:26
16
作者 王欢 郭建强 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2014年第8期3-12,49,共11页
本文利用中国16家上市商业银行2006年第4季度至2013年第3季度的面板数据进行分析,结果显示:非利息收入占比与净利差在总体上呈U形关系;非利息收入出现的巨额亏损会迫使银行提高净利差以弥补损失,在正常状态下,二者因交叉补贴效应呈正向... 本文利用中国16家上市商业银行2006年第4季度至2013年第3季度的面板数据进行分析,结果显示:非利息收入占比与净利差在总体上呈U形关系;非利息收入出现的巨额亏损会迫使银行提高净利差以弥补损失,在正常状态下,二者因交叉补贴效应呈正向关系;利率市场化改革降低了银行的净利差水平,全国性银行可以通过发展非利息收入应对这种不利影响,但区域性银行则难以利用这种策略。因此,中国的商业银行应走差异化道路,全国性银行可以大力发展非利息收入,区域性银行更应专注净利息收入,且都需加强对非利息收入的风险管理,从而更好地适应利率市场化改革。 展开更多
关键词 利率市场化 非利息收入 净利差 上市商业银行
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亚太地区商业银行收入结构:特征、成因及其前景——基于全球视角的比较分析 被引量:17
17
作者 王家强 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2007年第7期30-35,共6页
与欧美银行业非利息收入占比普遍较高有所不同的是,亚太银行业收入结构具有很强的区域差异性、波动性特征,其成因主要是各个经济体金融监管环境和资本市场发展程度的不同,经济周期因素则对各种收入来源的波动产生一定的影响。随着亚太... 与欧美银行业非利息收入占比普遍较高有所不同的是,亚太银行业收入结构具有很强的区域差异性、波动性特征,其成因主要是各个经济体金融监管环境和资本市场发展程度的不同,经济周期因素则对各种收入来源的波动产生一定的影响。随着亚太地区金融监管水平的提高和直接融资市场的发展,银行业收入结构将会步入更为均衡的发展模式,但结构的波动性特征仍将继续存在,银行需要采取适当措施以保持总体收入水平的持续稳定增长。 展开更多
关键词 金融发展 商业银行 收入结构 非利息收入
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非利息收入对银行经营绩效和风险的影响研究 被引量:25
18
作者 肖文东 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2017年第8期88-91,共4页
提高非利息收入占比是我国银行业的一个战略发展方向。但是,非利息收入占比的提高能否改善银行绩效或降低风险是一个富有争论的研究领域。选取17家上市银行2011-2016年的相关数据,实证检验发现我国银行的资产收益率和破产风险均与非利... 提高非利息收入占比是我国银行业的一个战略发展方向。但是,非利息收入占比的提高能否改善银行绩效或降低风险是一个富有争论的研究领域。选取17家上市银行2011-2016年的相关数据,实证检验发现我国银行的资产收益率和破产风险均与非利息收入占比呈反向关系。 展开更多
关键词 非利息收入 商业银行 风险 绩效
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利率市场化、非利息收入与银行净息差——兼论分类非利息收入的差异化影响路径 被引量:23
19
作者 申创 赵胜民 李莹 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2020年第5期68-81,共14页
在对做市商模型进行改进的基础上,本文利用2005-2015年我国101家商业银行的非平衡面板数据,采用动态面板系统GMM方法,研究了利率市场化和非利息收入对银行净息差的共同影响。研究结果表明:①总体来看,利率市场化对商业银行的净息差产生... 在对做市商模型进行改进的基础上,本文利用2005-2015年我国101家商业银行的非平衡面板数据,采用动态面板系统GMM方法,研究了利率市场化和非利息收入对银行净息差的共同影响。研究结果表明:①总体来看,利率市场化对商业银行的净息差产生了显著的负向影响,其中地方性银行受到的冲击最大,股份制银行次之,国有银行受到的冲击最小;②总体非利息收入和分类非利息收入都对银行净息差产生了显著的负向影响,而且随着利率市场化程度的提高,这种负向影响的效果进一步增强;③分类非利息收入对银行净息差产生影响的路径并不一致,手续费及佣金收入的主效应是"交叉补贴效应",而交易性收入的主效应则是"资源替代效应";④对于国有银行和股份制银行,手续费及佣金收入对其净息差产生了显著的负向影响,但交易性收入对净息差的影响并不显著;⑤对于地方性银行,手续费及佣金收入和交易性收入都对其净息差产生了显著的负向影响。在此基础上,本文分析了产生差异的原因,并进一步向各类商业银行及监管者提出合理化建议。 展开更多
关键词 利率市场化 非利息收入 手续费及佣金收入 交易性收入 净息差
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互联网金融影响了商业银行的非利息收入吗 被引量:23
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作者 赵胜民 刘笑天 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2018年第2期49-61,共13页
基于我国94家商业银行2011—2015年的面板数据,以及利用文本挖掘方法构造的互联网金融指数,分析了互联网金融发展程度对各类商业银行的总体非利息收入、手续费及佣金收入和交易性收入的影响。实证分析结果表明:在整体样本中,互联网金融... 基于我国94家商业银行2011—2015年的面板数据,以及利用文本挖掘方法构造的互联网金融指数,分析了互联网金融发展程度对各类商业银行的总体非利息收入、手续费及佣金收入和交易性收入的影响。实证分析结果表明:在整体样本中,互联网金融的发展显著降低了商业银行的总体非利息收入水平,其原因主要在于互联网金融发展所带来的竞争效应超过了技术溢出效应;在分类样本中,国有商业银行、股份制商业银行以及地方性商业银行的非利息收入及其构成部分受互联网金融发展的影响与冲击不尽相同,这种差异的出现,主要是由于各类商业银行在技术水平、客户维护和风险承受能力上的差别所致。 展开更多
关键词 互联网金融 文本挖掘 非利息收入 手续费及佣金收入 交易性收入
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