中国公司债利差的构成及影响因素实证分析 被引量：73

1

作者 王安兴 解文增 余文龙 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第5期32-41,共10页

文章研究了公司债与国债的利差及利差变化的影响因素.研究发现税后利差在公司债市场初始阶段和金融危机时期为负.时间序列回归分析结果显示:公司债利差与无风险利率水平、利率期限结构斜率、公司杠杆比率的变化方向相反,而与股票收益波... 文章研究了公司债与国债的利差及利差变化的影响因素.研究发现税后利差在公司债市场初始阶段和金融危机时期为负.时间序列回归分析结果显示:公司债利差与无风险利率水平、利率期限结构斜率、公司杠杆比率的变化方向相反,而与股票收益波动率变化方向相同;公司债利差的变化主要受利率水平变化、换手率变化、零交易天数比率变化的影响,并且与他们的方向相反.横截面回归分析结果表明:信用评级越高、利差越小;剩余期限越长,利差也越小. 展开更多

关键词 信用利差 杠杆比率 波动率 ns模型

下载PDF 职称材料

驾驶员的驾驶特性对交通流的影响 被引量：9

2

作者 李启朗 邝华 +3 位作者 谭惠丽 白克钊 孔令江 刘慕仁 《广西科学》 CAS 2006年第1期27-30,共4页

在单车道元胞自动机交通流N S模型基础上,通过引入不同的刹车概率来反映不同驾驶员的驾驶特性,并在周期边界条件下,对由激进驾驶车辆和谨慎驾驶车辆构成的混合交通流进行模拟.结果表明,在有谨慎驾驶车辆构成的交通流的临界密度以前,混... 在单车道元胞自动机交通流N S模型基础上,通过引入不同的刹车概率来反映不同驾驶员的驾驶特性,并在周期边界条件下,对由激进驾驶车辆和谨慎驾驶车辆构成的混合交通流进行模拟.结果表明,在有谨慎驾驶车辆构成的交通流的临界密度以前,混合交通流的流量完全由谨慎驾驶员的特性决定;在谨慎驾驶车辆交通流临界密度以后,混合交通流的流量介于只有激进驾驶车辆和只有谨慎驾驶车辆的流量之间,小于完全是谨慎驾驶车辆流量和完全是激进驾驶车辆流量的线性之和;激进驾驶车辆和谨慎驾驶车辆的混合比例及它们的刹车概率对混合交通流的临界密度和流量有很大的影响. 展开更多

关键词 交通流 ns模型 驾驶员 驾驶特性 刹车概率

下载PDF 职称材料

元胞自动机交通流NS模型的参数关联研究 被引量：6

3

作者 张博 赵慧英 《昆明理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2016年第4期45-51,共7页

分析了周期边界条件下元胞自动机交通流NS模型中车辆最大速度v_(max)和随机慢化概率p这两个重要参数对流量-密度相图的作用机制.结果表明:参数v_(max)和p决定系统相图,低密度区域的流量-密度相态主要与参数v_(max)相关联,高密度区域相... 分析了周期边界条件下元胞自动机交通流NS模型中车辆最大速度v_(max)和随机慢化概率p这两个重要参数对流量-密度相图的作用机制.结果表明:参数v_(max)和p决定系统相图,低密度区域的流量-密度相态主要与参数v_(max)相关联,高密度区域相态主要与参数p相关联,中间密度区域相态受二者联合作用.在上述相图特性基础上,推导出流量-密度的参数关联抽象函数,利用数值分析的方法拟合出函数的具体表达式.最后以流量峰值为例,分析了v_(max)和p对系统流量峰值的联合约束关系以及参数间的关联约束关系,为NS模型中参数的合理选取提供重要依据. 展开更多

关键词 交通流 NaScH模型 相图分析 参数关联函数 流量峰值

原文传递

基于NS-BML模型的记忆密度在交通信号灯控制系统中的研究 被引量：4

4

作者 李兴华 霍艳凤 +2 位作者 靳聪聪 宋波 李春华 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2019年第10期3027-3032,共6页

交通信号灯管理与控制直接影响着交通网络的运行效率。NS-BML模型广泛应用于交通信号灯控制系统仿真,针对目前NS-BML模型中只考虑现在瞬时密度而忽略历史密度的问题,提出记忆密度策略,从长时记忆密度策略和短时记忆密度策略两个角度来... 交通信号灯管理与控制直接影响着交通网络的运行效率。NS-BML模型广泛应用于交通信号灯控制系统仿真,针对目前NS-BML模型中只考虑现在瞬时密度而忽略历史密度的问题,提出记忆密度策略,从长时记忆密度策略和短时记忆密度策略两个角度来分析该策略对曼哈顿式网络的影响,通过对时间离散化,求解短时记忆密度的最优比例因子。仿真结果表明,通过采用所提出的短时记忆密度策略可以有效提高系统的运行效率,同时保证计算机的处理速度,交通网络的平均速度和到达率分别同比增长8.51%和9.28%,说明了该策略的有效性。 展开更多

关键词 元胞自动机 交通信号灯管理与控制 记忆密度 ns模型 BML模型

下载PDF 职称材料

用于模拟单车道交通流的改进NS元胞自动机模型 被引量：1

5

作者 杨梦龙 刘怡光 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2007年第11期2630-2631,共2页

研究改进了基于元胞自动机的一维NS交通模型,细化了元胞长度和时间步长,对静止车辆的加速能力进行了约束,用简单的方法解决了该模型中车辆的速度演化规则与前车速度无关的缺点。同时,考虑了交通密度对随机慢化概率的影响。计算机仿真表... 研究改进了基于元胞自动机的一维NS交通模型,细化了元胞长度和时间步长,对静止车辆的加速能力进行了约束,用简单的方法解决了该模型中车辆的速度演化规则与前车速度无关的缺点。同时,考虑了交通密度对随机慢化概率的影响。计算机仿真表明:改进模型不仅得到了一些与其他元胞自动机模型共有的性质,且得到的基本图更加接近实测数据。 展开更多

关键词 交通流 元胞自动机 ns模型

下载PDF 职称材料

利率期限结构的参数估计方法 被引量：2

6

作者 商勇 《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第3期66-70,共5页

利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel方法(包括改进的Nelsen-Siegel-Svennson方法等),NS(NSS)模型具有较好的实用性,在西方国家应用十分普遍,... 利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel方法(包括改进的Nelsen-Siegel-Svennson方法等),NS(NSS)模型具有较好的实用性,在西方国家应用十分普遍,在中国则应用很少。通过利用NS和NSS模型来对中国利率期限结构进行静态估计,估计结果表明该方法具有很好的实用性。 展开更多

关键词 期限结构 收益率Ins模型 nsS模型

下载PDF 职称材料

Matlab模拟仿真技术在评价小区开放对道路的影响中的应用研究 被引量：2

7

作者 裴玉洁 张倩文 董佳丽 《江苏科技信息》 2017年第7期61-62,共2页

建设封闭住宅小区,已建成的住宅小区和单位大院要逐步开放。而封闭小区逐步开放,将对道路通行带来一系列影响。通过谷歌定位搜索,文章选取北京市某全封闭、半开放、全开放3类小区相应地主、次干路和支路分别进行研究,确立路网密度、交... 建设封闭住宅小区,已建成的住宅小区和单位大院要逐步开放。而封闭小区逐步开放,将对道路通行带来一系列影响。通过谷歌定位搜索,文章选取北京市某全封闭、半开放、全开放3类小区相应地主、次干路和支路分别进行研究,确立路网密度、交叉口间距平均值、非直线系数、网络环通指数和连接度、路网饱和度、安全性6项组成小区开放对周边道路通行影响的评价体系。封闭小区开放后,周边道路的通行状况在空间和时间上均是离散的,文章从道路车辆的密度、流量和平均速度3个方面考虑,建立宏观交通流动力学模型。运用Matlab进行仿真模拟。经检验,当封闭小区开放时,拥堵状况会得到缓解。 展开更多

关键词 谷歌定位 元胞自动机 ns模型 MATLAB 仿真模拟

下载PDF 职称材料

NS模型的随机特性及其在LWR模型中的应用 被引量：1

8

作者 邹杰 刘国林 +1 位作者 朱凤春 柳林 《微计算机信息》 北大核心 2007年第01S期92-93,共2页

本文改进了微观一维随机元胞自动机交通流模型(NS模型)的控制规则,将NS模型中的随机特性作为一个随机参量运用到宏观一阶连续交通流模型(LWR模型)中,重新构建了LWR模型的交通流基本图。在实测交通流数据基础上,应用NS模型和引入随机参量... 本文改进了微观一维随机元胞自动机交通流模型(NS模型)的控制规则,将NS模型中的随机特性作为一个随机参量运用到宏观一阶连续交通流模型(LWR模型)中,重新构建了LWR模型的交通流基本图。在实测交通流数据基础上,应用NS模型和引入随机参量的LWR模型进行了计算机模拟和分析。 展开更多

关键词 ns模型 LWR模型 随机特性 交通流基本图 仿真

下载PDF 职称材料

NS曲线对我国银行间市场国债现货交易收益率曲线拟合精度的研究 被引量：1

9

作者 何泽林 《中国国际财经（中英文版）》 2016年第23期83-87,共5页

本文研究银行间国债市场现货交易实际收益率与对应NS曲线拟合收益率之间拟合残差确定的NS曲线的拟合精度,得到样本内通过NS曲线得到的拟合收益率在正负10BP、20BP、30BP范围的置信度为75%、90%、95%。进一步比较了正态分布以及t Locatio... 本文研究银行间国债市场现货交易实际收益率与对应NS曲线拟合收益率之间拟合残差确定的NS曲线的拟合精度,得到样本内通过NS曲线得到的拟合收益率在正负10BP、20BP、30BP范围的置信度为75%、90%、95%。进一步比较了正态分布以及t Location-Scale分布对拟合残差的估计效果,结果显示使用t Location-Scale分布能够更好的描述拟合残差的分布情况,并确定了样本内拟合残差的分布。 展开更多

关键词 银行间国债现货 收益率曲线 ns模型 残差分布

原文传递

基于VAR模型的利率期限结构内含的宏观经济信息研究

10

作者 李东玲 杨鹏辉 +1 位作者 吴春艳 于乾 《齐齐哈尔大学学报（自然科学版）》 2016年第5期77-82,共6页

为研究利率期限结构内含的宏观经济信息,本文选择各国广泛使用并适合我国国债特征的NS模型,引入状态空间模型对其进行改进,并将其估计值与传统经验值相对比,确保模型的合理性与准确性。并在此基础上采用VAR模型,通过脉冲响应函数来分析... 为研究利率期限结构内含的宏观经济信息,本文选择各国广泛使用并适合我国国债特征的NS模型,引入状态空间模型对其进行改进,并将其估计值与传统经验值相对比,确保模型的合理性与准确性。并在此基础上采用VAR模型,通过脉冲响应函数来分析利率期限结构的水平因子、斜率因子、曲度因子与宏观经济因素之间的响应关系,进而得出利率期限结构内含的宏观经济信息。 展开更多

关键词 利率期限结构 宏观经济 ns模型 VAR模型

下载PDF 职称材料

考虑反馈条件的元胞自动机交通流的建模与仿真

11

作者 姜茹嫣 孟思梦 冯明兵 《山东交通学院学报》 CAS 2015年第1期21-25,共5页

将NS模型中存在的车辆倒退现象以及刹车过急等与实际交通状况不相适应的地方进行改进,提出了反馈形式的交通流元胞自动机模型,该改进NS模型引入了前车状态的变化量以及一套全新的速度更新规则来模拟交通流的变化。仿真试验证明该模型更... 将NS模型中存在的车辆倒退现象以及刹车过急等与实际交通状况不相适应的地方进行改进,提出了反馈形式的交通流元胞自动机模型,该改进NS模型引入了前车状态的变化量以及一套全新的速度更新规则来模拟交通流的变化。仿真试验证明该模型更加符合实际交通基本特征,同时该模型使车流总体增大,也成为后续模型的基础模型。 展开更多

关键词 交通流 ns模型 反馈型元胞自动机模型

下载PDF 职称材料

基于元胞自动机理论的广州BRT交通优化仿真

12

作者 熊静 叶荣建 +1 位作者 李伟峰 胡楠 《南昌工程学院学报》 CAS 2011年第6期45-48,共4页

对元胞自动机模型中NS模型进行修改调整,将其应用于分析广州快速公交系统(BRT).在单道NS模型的基础上融入了停站与交通灯模型规则,建立BRT模型。考虑到实际交通情况,模型采用开放边界条件,研究了速度改变、位置更新、交通灯状态更新、... 对元胞自动机模型中NS模型进行修改调整,将其应用于分析广州快速公交系统(BRT).在单道NS模型的基础上融入了停站与交通灯模型规则,建立BRT模型。考虑到实际交通情况,模型采用开放边界条件,研究了速度改变、位置更新、交通灯状态更新、车站状态更新和开放条件(公路出入口的退出进入)对BRT所在路段交通状况的影响,以及18 m BRT长大车加入BRT系统后所带来的密度流量变化。结果显示,高峰期适当多发车(达到900辆左右),可提高道路运行效率. 展开更多

关键词 元胞自动机 ns模型 广州快速公交系统 交通流

下载PDF 职称材料

NS曲线对我国银行间市场国债现货交易收益率曲线拟合精度的研究

13

作者 何泽林 《中国国际财经（中英文版）》 2016年第12期47-51,共5页

本文研究银行间国债市场现货交易实际收益率与对应NS曲线拟合收益率之间拟合残差确定的NS曲线的拟合精度，得到样本内通过NS曲线得到的拟合收益率在正负10BP、20BP、30BP范围的置信度为75％、90％、95％。进一步比较了正态分布以及t Loc... 本文研究银行间国债市场现货交易实际收益率与对应NS曲线拟合收益率之间拟合残差确定的NS曲线的拟合精度，得到样本内通过NS曲线得到的拟合收益率在正负10BP、20BP、30BP范围的置信度为75％、90％、95％。进一步比较了正态分布以及t Location-Scale分布对拟合残差的估计效果，结果显示使用t Location-Scale分布能够更好的描述拟合残差的分布情况，并确定了样本内拟合残差的分布。 展开更多

关键词 银行间国债现货 收益率曲线 ns模型 残差分布

原文传递

NS曲线对我国银行间市场国债现货交易收益率曲线拟合精度的研究

14

作者 何泽林 《中国国际财经（中英文版）》 2017年第9期46-50,共5页

本文研究银行间国债市场现货交易实际收益率与对应NS曲线拟合收益率之间拟合残差确定的NS曲线的拟合精度，得到样本内通过NS曲线得到的拟合收益率在正负10BP、20BP、30BP范围的置信度为75％、90％、95％。进一步比较了正态分布以及t Loc... 本文研究银行间国债市场现货交易实际收益率与对应NS曲线拟合收益率之间拟合残差确定的NS曲线的拟合精度，得到样本内通过NS曲线得到的拟合收益率在正负10BP、20BP、30BP范围的置信度为75％、90％、95％。进一步比较了正态分布以及t Location—Scale分布对拟合残差的估计效果，结果显示使用t Location—Scale分布能够更好的描述拟合残差的分布情况，并确定了样本内拟合残差的分布。 展开更多

关键词 银行间国债现货 收益率曲线 ns模型 残差分布

原文传递

高速桥梁瓶颈模型属性的研究 被引量：10

15

作者 肖世发 刘慕仁 孔令江 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2006年第7期3328-3335,共8页

针对现实中桥梁形成的交通流瓶颈,建立了一个基于元胞自动机交通流桥梁瓶颈模型.在周期性边界条件下,将系统的状态分成六“相”,利用平均场理论和决定性NS模型的结果,得到每条车道上的密度关系.分析的理论值与计算机数值模拟结果符合得... 针对现实中桥梁形成的交通流瓶颈,建立了一个基于元胞自动机交通流桥梁瓶颈模型.在周期性边界条件下,将系统的状态分成六“相”,利用平均场理论和决定性NS模型的结果,得到每条车道上的密度关系.分析的理论值与计算机数值模拟结果符合得很好. 展开更多

关键词 元胞自动机模型 桥梁瓶颈 决定性ns模型 选择概率

原文传递

基于SBM-NS模型的环境效率评价 被引量：6

16

作者 刘勇 李志祥 李静 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2009年第24期25-30,共6页

给出一种处理非期望产出的环境效率评价模型,一方面解决了投入松弛性的问题,另一方面也解决了非期望产出存在下的效率评价问题,且模型能够避免量纲不同和角度选择的差异带来的偏差和影响.最后通过实证说明模型的有效性.

关键词 环境效率 非期望产出 SBM-ns模型

原文传递

高维投资组合风险的估计 被引量：5

17

作者 刘丽萍 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2018年第8期919-930,共12页

在大数据时代，如何估计高维投资组合的风险是金融机构面临的一大难题．针对这一难题，文章主要做了两方面研究首先，将非线性收缩法和QUEST函数应用到BEKK模型中，提出BEKK．NS模型，以估计和预测在资产组合中扮演着重要角色的资产协... 在大数据时代，如何估计高维投资组合的风险是金融机构面临的一大难题．针对这一难题，文章主要做了两方面研究首先，将非线性收缩法和QUEST函数应用到BEKK模型中，提出BEKK．NS模型，以估计和预测在资产组合中扮演着重要角色的资产协方差阵．该模型同时适用于估计正态分布和厚尾分布数据的协方差阵，并且能够很好地解决维数诅咒问题，提高协方差阵的估计效率．其次，构造了基于循环分块bootstrap方法的极限误差u（α）来评价高维投资组合的风险．通过模拟和实证研究发现：BEKK-NS模型明显优于BEKK，将其应用在投资组合时，降低了组合风险，使得投资者获得了更高的收益；并且极限误差u（α）非常接近于真实的误差，由其构造的组合风险的置信区间较为精确． 展开更多

关键词 高维投资组合 BEKK.ns模型 非线性收缩法 QUEST函数

原文传递

基于局部线性逼近的利率期限结构动态NS模型 被引量：4

18

作者 文兴易 黎实 《管理学报》 CSSCI 北大核心 2012年第7期975-978,共4页

采用统计学中新近发展的局部线性逼近方法对利率期限结构动态NS模型进行改进,提出了基于局部线性逼近的动态NS模型;并实证比较了改进后的模型与原模型的样本内拟合效果和样本外预测能力。结果表明,改进后的模型无论是样本内拟合效果,还... 采用统计学中新近发展的局部线性逼近方法对利率期限结构动态NS模型进行改进,提出了基于局部线性逼近的动态NS模型;并实证比较了改进后的模型与原模型的样本内拟合效果和样本外预测能力。结果表明,改进后的模型无论是样本内拟合效果,还是样本外预测能力都明显优于原模型。 展开更多

关键词 局部线性逼近 国债利率期限结构 动态ns模型

下载PDF 职称材料

在连续位置和速度条件下的NS模型研究

19

作者 唐智权 吕集尔 +1 位作者 刘慕仁 孔令江 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2007年第3期7-10,共4页

放弃NS模型对道路和速度进行离散的方法,采用连续的位置和速度参量,在NS模型的基础上,只改变了模型中的车子长度、加速、减速3个参数。通过数值模拟,得到了汽车的长度、加速度和减速度在交通流量中的影响规律,并发现了在低加速、高减速... 放弃NS模型对道路和速度进行离散的方法,采用连续的位置和速度参量,在NS模型的基础上,只改变了模型中的车子长度、加速、减速3个参数。通过数值模拟,得到了汽车的长度、加速度和减速度在交通流量中的影响规律,并发现了在低加速、高减速条件下无临界行为,而在低加速、低减速时基本图中出现了亚稳态。 展开更多

关键词 CA ns模型 亚稳态 非临界现象

下载PDF 职称材料

交易所利率期限结构估计模型的比较 被引量：3

20

作者 闵晓平 田澎 张旭 《系统工程理论方法应用》 北大核心 2006年第4期312-317,共6页

结合我国利率体系和利率的形成机制，提出一个适合交易所利率期限结构估计的NS扩展模型，然后采用交易所国债市场的日交易数据，对NS扩展模型、Nelson—Siegel（NS）模型和Svensson（SV）模型进行了样本内、外的比较实证分析。结果表明... 结合我国利率体系和利率的形成机制，提出一个适合交易所利率期限结构估计的NS扩展模型，然后采用交易所国债市场的日交易数据，对NS扩展模型、Nelson—Siegel（NS）模型和Svensson（SV）模型进行了样本内、外的比较实证分析。结果表明，NS扩展模型比NS模型和SV模型更适合于交易所的利率期限结构估计，交易所利率期限结构在1～10年期间，尤其是5～7年期间能够获得可靠的估计，在0～1年和10～20年期限期间估计的可靠性不高。 展开更多

关键词 交易所 利率期限结构 估计 ns扩展模型

原文传递