1
|
带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价 |
吴恒煜
朱福敏
温金明
|
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
|
2014 |
25
|
|
2
|
期权定价模型的有效性:来自中国权证市场的证据 |
王茵田
陈硕嵩
|
《清华大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
|
2015 |
3
|
|
3
|
参数法和非参数法VaR模型在股市风险中的比较研究——基于沪深300指数的实证研究 |
岳昊敏
孙英隽
|
《智能计算机与应用》
|
2020 |
1
|
|
4
|
基于已实现NGARCH模型的上证50指数的风险度量 |
魏正元
罗云峰
余德英
王爱法
|
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
|
2017 |
1
|
|
5
|
基于Esscher变换、GH—NGARCH模型与路径束绑定的美式期权定价的蒙特卡洛方法 |
王易时
张亮亮
金曙松
|
《山东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
|
2011 |
0 |
|
6
|
NGARCH模型在证券投资风险分析中的应用 |
吴光旭
程乾生
|
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
|
2006 |
0 |
|
7
|
基于列维过程的碳排放权价格跳跃行为研究 |
胡根华
朱福敏
邱甲贤
|
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
|
2019 |
1
|
|