期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于SV模型的VaR Monte Carlo模拟
被引量：
1
1
作者
马跃
李金玉
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第2期285-288,共4页
文章以上证综合指数为研究对象讨论了Monte Carlo模拟法计算VaR,分别利用SV-VaR模型和Monte Carlo-SV-VaR模型计算VaR值,并比较了这2个模型的精确度,从而为上证综合指数的风险度量提供一个参照。
关键词
var
值
monte
carlo
模拟
monte
carlo
-
sv
-
var
模型
下载PDF
职称材料
题名
基于SV模型的VaR Monte Carlo模拟
被引量：
1
1
作者
马跃
李金玉
机构
中国矿业大学理学院
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第2期285-288,共4页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2010LKSX04)
文摘
文章以上证综合指数为研究对象讨论了Monte Carlo模拟法计算VaR,分别利用SV-VaR模型和Monte Carlo-SV-VaR模型计算VaR值,并比较了这2个模型的精确度,从而为上证综合指数的风险度量提供一个参照。
关键词
var
值
monte
carlo
模拟
monte
carlo
-
sv
-
var
模型
Keywords
value
at
risk（
var
）
monte
carlo
simulation
monte
carlo
-
sv
-
var
model
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于SV模型的VaR Monte Carlo模拟
马跃
李金玉
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
