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基于CreditMetrics模型评估银行信贷的信用风险
被引量：
7
1
作者
窦文章
刘西
《改革与战略》
北大核心
2008年第10期81-84,共4页
随着市场竞争日趋激烈,金融风险管理显得越来越重要。文章首先论述CreditMetrics模型的建模逻辑过程及其特点;基于风险价值(var)概念进行蒙特卡罗模拟,计算得出某商业银行信贷数据的核心参数:信用风险转移矩阵、门槛率、违约回复率以及...
随着市场竞争日趋激烈,金融风险管理显得越来越重要。文章首先论述CreditMetrics模型的建模逻辑过程及其特点;基于风险价值(var)概念进行蒙特卡罗模拟,计算得出某商业银行信贷数据的核心参数:信用风险转移矩阵、门槛率、违约回复率以及最终的风险价值,进而利用这些参数测算出该商业银行贷款的风险等级及其分布。
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关键词
信用风险
风险价值
CREDITMETRICS模型
蒙特卡罗方法
下载PDF
职称材料
题名
基于CreditMetrics模型评估银行信贷的信用风险
被引量：
7
1
作者
窦文章
刘西
机构
北京大学软件与微电子学院
中国人民大学经济学院
出处
《改革与战略》
北大核心
2008年第10期81-84,共4页
文摘
随着市场竞争日趋激烈,金融风险管理显得越来越重要。文章首先论述CreditMetrics模型的建模逻辑过程及其特点;基于风险价值(var)概念进行蒙特卡罗模拟,计算得出某商业银行信贷数据的核心参数:信用风险转移矩阵、门槛率、违约回复率以及最终的风险价值,进而利用这些参数测算出该商业银行贷款的风险等级及其分布。
关键词
信用风险
风险价值
CREDITMETRICS模型
蒙特卡罗方法
Keywords
credit
risk
value
at
risk
Credit
Metrics
Model
montcarlo
method
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于CreditMetrics模型评估银行信贷的信用风险
窦文章
刘西
《改革与战略》
北大核心
2008
7
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