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单因子利率期限结构模型的广义矩估计及对中国货币市场的实证检验
被引量：
21
1
作者
马晓兰
潘冠中
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2006年第1期107-116,共10页
本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数估计,在多种指标的比较下得到了一个较好模型。此模型的漂移项为非线性形式,具有显著的均值回复效应,且...
本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数估计,在多种指标的比较下得到了一个较好模型。此模型的漂移项为非线性形式,具有显著的均值回复效应,且利率波动对利率水平极为敏感。
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关键词
利率模型
广义矩方法
漂移项
均值回复效应
原文传递
题名
单因子利率期限结构模型的广义矩估计及对中国货币市场的实证检验
被引量：
21
1
作者
马晓兰
潘冠中
机构
云南财贸学院
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2006年第1期107-116,共10页
文摘
本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数估计,在多种指标的比较下得到了一个较好模型。此模型的漂移项为非线性形式,具有显著的均值回复效应,且利率波动对利率水平极为敏感。
关键词
利率模型
广义矩方法
漂移项
均值回复效应
Keywords
Interest
Rate
Models
Generalized
Method
of
Moments
Drift
mean
-
reverting
effect
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
单因子利率期限结构模型的广义矩估计及对中国货币市场的实证检验
马晓兰
潘冠中
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2006
21
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