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基于Bayes变动统计理论的测试性外场统计验证方法 被引量:24
1
作者 李天梅 邱静 刘冠军 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期335-341,共7页
针对故障检测/隔离数据为"小子样"情况导致的测试性外场统计验证存在的周期长、验证结论置信度低等问题,研究并提出了基于Bayes变动统计理论的的测试性外场统计验证模型和方法。首先建立了不同寿命周期阶段故障检测率(FDR)的... 针对故障检测/隔离数据为"小子样"情况导致的测试性外场统计验证存在的周期长、验证结论置信度低等问题,研究并提出了基于Bayes变动统计理论的的测试性外场统计验证模型和方法。首先建立了不同寿命周期阶段故障检测率(FDR)的序化关系模型;然后以Dirichlet分布为先验分布,利用不同寿命周期阶段故障检测率先验估计值确定Dirichlet分布参数;在此基础上,融合"小子样、异总体"研制阶段增长试验数据和"小子样"外场使用数据,研究并提出了故障检测率的Bayes综合评估模型;引入Gibbs抽样方法求解故障检测率Bayes综合评估模型的复杂高维后验积分;最后在某机载稳定跟踪平台上开展了应用研究。结果表明本文方法能在较短的外场使用周期内,给出较高置信度的外场验证结论,为大型高可靠性装备测试性外场统计验证研究提供了重要的理论依据。 展开更多
关键词 测试性 可靠性 外场统计验证 小子样 贝叶斯 Dirichlet分布 马尔可夫链蒙特卡罗方法 GIBBS抽样
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基于MCMC二叉树期权定价模型实证研究 被引量:3
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作者 熊炳忠 《嘉兴学院学报》 2010年第6期63-66,共4页
由于直观、易懂、经济意义明显等特点,二叉树期权定价模型被广泛应用于金融衍生品交易市场.但由于该模型给出的定价与市场实际价格存在较大差异,导致这个差异主要是对标的资产收益率的波动率的不同进行估计.文章提出可基于MCMC方法来估... 由于直观、易懂、经济意义明显等特点,二叉树期权定价模型被广泛应用于金融衍生品交易市场.但由于该模型给出的定价与市场实际价格存在较大差异,导致这个差异主要是对标的资产收益率的波动率的不同进行估计.文章提出可基于MCMC方法来估计这一重要参数,通过分析中国权证市场的实际数据,比较了通常的二叉树模型与基于MCMC二叉树模型的定价,结果表明,尽管它们都低估了市场价格,但基于MCMC二叉树模型的定价效果好于通常二叉树模型的结果. 展开更多
关键词 二叉树期权定价 markov chain monte carlo方法 波动率
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基于多分辨率分析的结构物理参数识别贝叶斯估计方法:方法推导与验证 被引量:4
3
作者 李小华 公茂盛 谢礼立 《工程力学》 EI CSCD 北大核心 2011年第1期12-18,共7页
在观测噪声和模型误差等不确定性因素的影响下,结构物理参数识别问题是一个不确定性问题。针对此问题,该文从结构运动微分方程出发,利用小波多分辨率分析原理,建立结构多尺度动力方程,由该方程以结构激励和响应信息在多尺度上的细节信... 在观测噪声和模型误差等不确定性因素的影响下,结构物理参数识别问题是一个不确定性问题。针对此问题,该文从结构运动微分方程出发,利用小波多分辨率分析原理,建立结构多尺度动力方程,由该方程以结构激励和响应信息在多尺度上的细节信号和最大尺度上的概貌信号为观测量推得物理参数线性回归模型,对该模型应用贝叶斯估计理论得到物理参数后验联合分布,再采用马尔可夫蒙特卡罗方法给出各个物理参数的边缘分布和最优估计值,从而提出了基于结构响应和输入激励的物理参数识别贝叶斯估计方法。通过对四层剪切型结构的数值研究验证了该方法的有效性和正确性,算例还表明该方法在强噪声干扰下仍能获得满足工程要求的识别精度。 展开更多
关键词 物理参数识别 概率方法 贝叶斯估计 马尔可夫蒙特卡罗方法 多尺度动力方程
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基于跳跃扩散模型的中国股市和期市风险关联研究 被引量:4
4
作者 姚宁 毛甜甜 《西安电子科技大学学报(社会科学版)》 2009年第3期21-26,共6页
采用2006——2007年我国股市大盘股和股指期货标的指数的高频价格数据,建立了基于跳跃扩散的股票市场和股指期货市场的事件风险模型,分析了我国股票市场和股指期货市场的风险溢出效应。我国大盘股和作为股指期货标的的沪深300指数既存... 采用2006——2007年我国股市大盘股和股指期货标的指数的高频价格数据,建立了基于跳跃扩散的股票市场和股指期货市场的事件风险模型,分析了我国股票市场和股指期货市场的风险溢出效应。我国大盘股和作为股指期货标的的沪深300指数既存在同时的跳跃溢出效应,也存在我国大盘股领先沪深300指数5分钟的跳跃溢出效应,表明我国股市和期市存在极强的风险关联性,进一步为我国股市和期市跨市场监管的机制设计奠定了基础。 展开更多
关键词 风险关联 溢出效应 跳跃相关随机波动模型 马尔科夫链蒙特卡罗模拟
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中国股市跳跃行为的随机波动模型分析 被引量:1
5
作者 高延巡 胡日东 苏梽芳 《华侨大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2010年第5期580-585,共6页
基于上证综指样本数据,探讨双跳跃随机波动模型并研究股市波动跳跃行为.应用马尔科夫蒙特卡洛方法对模型参数进行估计,通过残差正态检验比较各类随机波动模型刻画股市波动能力,采用损失函数评价法和线性回归法,评估其对上证综指波动的... 基于上证综指样本数据,探讨双跳跃随机波动模型并研究股市波动跳跃行为.应用马尔科夫蒙特卡洛方法对模型参数进行估计,通过残差正态检验比较各类随机波动模型刻画股市波动能力,采用损失函数评价法和线性回归法,评估其对上证综指波动的预测精度.结果显示,中国股市跳跃波动程度和强度较大,对股市收益和波动均有显著影响;在引入跳跃成分刻画股市异常波动行为后,双跳跃模型显著提高股市收益波动率的估计精度与预测能力. 展开更多
关键词 跳跃 杠杆效应 随机波动模型 马尔科夫蒙特卡洛方法 上证综指
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Analysis of Ozone Behaviour in the City of Puebla-Mexico Using Non-Homogeneous Poisson Models with Multiple Change-Points
6
作者 Juan Antonio Cruz-Juárez Hortensia Reyes-Cervantes Eliane R. Rodrigues 《Journal of Environmental Protection》 2016年第12期1886-1903,共18页
In this work, some non-homogeneous Poisson models are considered to study the behaviour of ozone in the city of Puebla, Mexico. Several functions are used as the rate function for the non-homogeneous Poisson process. ... In this work, some non-homogeneous Poisson models are considered to study the behaviour of ozone in the city of Puebla, Mexico. Several functions are used as the rate function for the non-homogeneous Poisson process. In addition to their dependence on time, these rate functions also depend on some parameters that need to be estimated. In order to estimate them, a Bayesian approach will be taken. The expressions for the distributions of the parameters involved in the models are very complex. Therefore, Markov chain Monte Carlo algorithms are used to estimate them. The methodology is applied to the ozone data from the city of Puebla, Mexico. 展开更多
关键词 Non-Homogeneous Poisson Model markov chain monte carlo methods Bayesian Inference Ozone Air Pollution City of Puebla
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利用SAS软件PROC MCMC过程步实现诊断性试验的贝叶斯Meta分析 被引量:1
7
作者 许佩华 郑建清 《中国循证儿科杂志》 CSCD 北大核心 2019年第3期205-211,共7页
目的:介绍利用SAS软件PROC MCMC过程步实现诊断性试验的贝叶斯Meta分析。方法:利用Menke编制的基于SAS PROC MCMC过程步的Meta分析代码,以高分辨率超声诊断颞下颌关节盘前移位准确度的研究作为示例,介绍诊断性试验的贝叶斯Meta分析实施... 目的:介绍利用SAS软件PROC MCMC过程步实现诊断性试验的贝叶斯Meta分析。方法:利用Menke编制的基于SAS PROC MCMC过程步的Meta分析代码,以高分辨率超声诊断颞下颌关节盘前移位准确度的研究作为示例,介绍诊断性试验的贝叶斯Meta分析实施方法。结果:基于实例数据,本文给出了贝叶斯固定效应模型和随机效应模型Meta分析结果。随机效应分析结果显示:高分辨率超声诊断可复性盘前移位的合并敏感度0.852(95%CI:0.766~0.924),合并特异度0.865(95%CI=0.760:0.944),诊断比值比DOR 53.413(95%CI:11.855~170.4)。结论:SAS PROC MCMC是实现敏感性和特异性的双变量随机效应贝叶斯Meta分析的优秀方法。 展开更多
关键词 诊断性试验 贝叶斯Meta分析 马尔科夫链蒙特卡洛方法 分层模型 系统评价
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一种新颖的异步多径CDMA信号的贝叶斯多用户检测方法 被引量:1
8
作者 吴莉莉 尚勇 廖桂生 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期895-898,共4页
马尔可夫链蒙特卡罗 (MCMC)方法有效地解决了贝叶斯计算的问题 ,但是不容易将它应用于有未知干扰用户的异步多径CDMA系统 .为了克服这一困难 ,本文提出一种新颖的贝叶斯多用户检测方法 ,它首先用线性群盲解相关器对接收信号做预处理 ,... 马尔可夫链蒙特卡罗 (MCMC)方法有效地解决了贝叶斯计算的问题 ,但是不容易将它应用于有未知干扰用户的异步多径CDMA系统 .为了克服这一困难 ,本文提出一种新颖的贝叶斯多用户检测方法 ,它首先用线性群盲解相关器对接收信号做预处理 ,然后再用Gibbs采样 (一种典型的MCMC算法 )做贝叶斯多用户检测 .仿真结果表明 ,该方法的检测性能明显地优于线性群盲多用户检测 ,其计算复杂度的增加与小区内用户数目呈线性关系 .为了进一步提高本文方法的性能 ,我们使用两级Gibbs采样 ,根据第一级Gibbs采样的输出得到更精确的参数估计 ,并把它用于第二级Gibbs采样中 .仿真结果证明 ,与只使用一级Gibbs采样的方法相比 。 展开更多
关键词 马尔可夫链蒙特卡罗方法 异步多径CDMA 贝叶斯多用户检测 GIBBS采样 两级Gibbs采样
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中介效应的点估计和区间估计:乘积分布法、非参数Bootstrap和MCMC法 被引量:234
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作者 方杰 张敏强 《心理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2012年第10期1408-1420,共13页
针对中介效应ab的抽样分布往往不是正态分布的问题,学者近年提出了三类无需对ab的抽样分布进行任何限制且适用于中、小样本的方法,包括乘积分布法、非参数Bootstrap和马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法。采用模拟技术比较了三类方法在中介... 针对中介效应ab的抽样分布往往不是正态分布的问题,学者近年提出了三类无需对ab的抽样分布进行任何限制且适用于中、小样本的方法,包括乘积分布法、非参数Bootstrap和马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法。采用模拟技术比较了三类方法在中介效应分析中的表现。结果发现:1)有先验信息的MCMC方法的ab点估计最准确;2)有先验信息的MCMC方法的统计功效最高,但付出了低估第Ⅰ类错误率的代价,偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法的统计功效其次,但付出了高估第Ⅰ类错误率的代价;3)有先验信息的MCMC方法的中介效应区间估计最准确。结果表明,当有先验信息时,推荐使用有先验信息的MCMC方法;当先验信息不可得时,推荐使用偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法。 展开更多
关键词 中介效应 乘积分布法 非参数Bootstrap法 MCMC法 先验信息
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非稀疏欠定盲分离及其在语音分离中的应用 被引量:1
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作者 陈永强 王宏霞 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第4期69-75,共7页
本文提出一种基于马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)的贝叶斯非稀疏盲源分离算法。用广义高斯分布(GGD)来拟合源信号的分布,通过MCMC抽样得到GGD参数和隐变量的估计,并由此得到源信号的最小均方误差估计(MMSE),解决了GGD参数估计容易陷入局... 本文提出一种基于马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC)的贝叶斯非稀疏盲源分离算法。用广义高斯分布(GGD)来拟合源信号的分布,通过MCMC抽样得到GGD参数和隐变量的估计,并由此得到源信号的最小均方误差估计(MMSE),解决了GGD参数估计容易陷入局部极值点、鲁棒性差的问题。根据语音信号的局部平稳性,提出基于非稀疏度评判准则的盲分离算法,用MCMC方法分离非稀疏区的语音信号,进一步提高了语音信号分离精度。仿真实验证明,本文方法改善了非稀疏信号和语音信号的分离效果,而且具有更好的鲁棒性。 展开更多
关键词 马尔科夫链蒙特卡洛方法 欠定盲分离 贝叶斯方法 非稀疏度评判准则
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