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基于边际模型的城镇化进程污染效应极限及演化趋势研究 被引量:12
1
作者 张乐勤 《自然资源学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第2期275-286,共12页
探索城镇化演进的边际污染效应极限,对指导城镇化健康、可持续发展具有重要意义。论文以安徽省为例,选取工业废水等8项指标,采用熵权赋值法,对污染综合指数进行了评价;运用LMDI分解模型,对城镇化进程引致的污染效应进行了测算;基于经济... 探索城镇化演进的边际污染效应极限,对指导城镇化健康、可持续发展具有重要意义。论文以安徽省为例,选取工业废水等8项指标,采用熵权赋值法,对污染综合指数进行了评价;运用LMDI分解模型,对城镇化进程引致的污染效应进行了测算;基于经济学边际理论,构建了城镇化进程边际污染效应变化率模型,通过最佳拟合优度曲线估算及曲线拐点求导判别方法,对城镇化进程边际污染效应极限及演化趋势进行了测度,结果表明:1)污染综合指数由2000年的0.153 0上升至2012年的0.645 3;2)城镇化进程边际污染效应由2001年的0.006 3增至2012年的0.012 5,两者呈同向增长态势;3)2020年城镇化进程累计边际污染效应将达0.379;4)城镇化进程边际污染效应变化率曲线呈正N型,第一极值点出现于2004—2005年,第二极值点出现于2013年,目前,城镇化进程边际污染效应处于第二极值点右侧上升通道。论文基于城市发展理论对研究结果进行了机理解析,并从依靠科技创新、实现城镇化发展方式由要素驱动向创新驱动转变等4个方面提出了政策建议。 展开更多
关键词 城镇化 边际污染效应 极限 LMDI分解模型 边际模型
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基于边际模型的中国城镇化演进对耕地影响极限研究 被引量:12
2
作者 张乐勤 陈素平 陈发奎 《中国生态农业学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第7期837-842,共6页
城镇化建设是支撑社会经济持续发展的国家战略,城镇化快速演进对耕地影响如何,关系到耕地保护红线目标能否实现及粮食安全,探索城镇化演进对耕地影响的极限规律具有重要现实意义。运用扩展Kaya恒等式及LMDI分解模型,测算了1997—2011年... 城镇化建设是支撑社会经济持续发展的国家战略,城镇化快速演进对耕地影响如何,关系到耕地保护红线目标能否实现及粮食安全,探索城镇化演进对耕地影响的极限规律具有重要现实意义。运用扩展Kaya恒等式及LMDI分解模型,测算了1997—2011年中国城镇化引致的耕地减少份额;借鉴经济学边际理论及边际效应模型,采用回归分析及高数求导方法,构建了边际耕地影响及边际耕地变化率测度模型;以边际耕地变化率时序数据为基础,借助EXCEL软件,通过作散点图并添加趋势线,构建了边际耕地变化率曲线,据此测算了城镇化演进对耕地影响最小的极限时刻。结果表明:①城镇化演进占用耕地面积由1997年的59.59万hm2下降至2011年的31.73万hm2,整体呈降幅态势,年均占用43.49万hm2;②边际耕地变化率指数由1997年的0.183 3下降至2011年的0.037 8,年均下降11%;③边际耕地变化率拟合曲线为开口向上的"U"形抛物线,其最低极值点大约出现在2010年。研究结果可为管理层科学编制土地利用规划及制定协调城镇化演进与耕地保护政策提供参考,也可为省域尺度的同类研究提供方法借鉴。 展开更多
关键词 城镇化演进 耕地 极限影响LMDI分解模型 边际模型 中国
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基于组合模型的城镇化演进对耕地影响极限测算 被引量:11
3
作者 张乐勤 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第24期272-279,共8页
以安徽省为例,选取城镇常住人口占总人口比例等18项指标,从人口、空间、经济、社会生活四维度构建了城镇化综合水平评价体系,采用熵值赋权法对其综合指数进行了测算;运用对数平均迪氏分解模型(Logarithmic Mean Divisia Index,LMDI),对... 以安徽省为例,选取城镇常住人口占总人口比例等18项指标,从人口、空间、经济、社会生活四维度构建了城镇化综合水平评价体系,采用熵值赋权法对其综合指数进行了测算;运用对数平均迪氏分解模型(Logarithmic Mean Divisia Index,LMDI),对城镇化进程引致的耕地减少份额进行了计算;基于经济学边际理论,采用最小二乘回归分析方法,构建了城镇化边际耕地变化率测度模型;借助EXCEL软件,通过作散点图并添加趋势线,采用最佳拟合优度获取曲线及高数极值求导判别方法,测算了城镇化演进对耕地影响最小的极限时刻,结果表明:安徽省城镇化综合指数由1996年的0.0319上升至2012年的0.9945;城镇化进程引致耕地面积减少量2002年后呈降幅态势,契合经济学边际效应递减规律;城镇化边际耕地变化率指数由2002-2003年的1 292 517.63下降至2011-2012年的7 430.35,整体呈下降态势;边际耕地变化率拟合曲线为开口向上U形抛物线,当城镇化综合指数为7.325时,即2022-2023年间,城镇化对耕地影响处极小状态,2023年前,安徽省推进城镇化与耕地保护矛盾较突出。基于研究结果,从依靠产业结构优化升级促进城镇土地集约利用等方面提出了政策建议。该研究成果可为安徽省科学编制土地利用规划及制定协调城镇化演进与耕地保护政策提供参考,也可为同类研究提供借鉴。 展开更多
关键词 土地利用 计算 回归分析 城镇化 耕地 LMDI分解模型 边际模型 安徽省
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基于组合模型的安徽省城镇化演进对碳排放影响极限研究 被引量:6
4
作者 张乐勤 《自然资源学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第1期152-163,共12页
探索城镇化演进对碳排放影响最小的极限时刻,对制定碳减排规划及政策具有重要指导意义。从碳源、碳汇两层面,对安徽省1995—2011年碳排放进行了测算;运用KAYA恒等式及因素分解模型,考察了城镇化发展产生的碳排放量;借鉴经济学边际理论... 探索城镇化演进对碳排放影响最小的极限时刻,对制定碳减排规划及政策具有重要指导意义。从碳源、碳汇两层面,对安徽省1995—2011年碳排放进行了测算;运用KAYA恒等式及因素分解模型,考察了城镇化发展产生的碳排放量;借鉴经济学边际理论及求导方法,构造了城镇化演进的边际碳排放变化率模型,并据此测算了研究时序边际碳排放变化率;借助Excel软件,通过作散点图并添加趋势线方法,对边际碳排放变化率变化趋势进行了刻画,采用二次函数求极值方法,对城镇化演进碳排放影响的极限时刻进行了探索,结果表明:1安徽省碳排放量由1995年的2 182.39×104t增至2011年的10 120.20×104t,年均增幅10.06%;2研究时序内,城镇化演进产生的碳排放总量为3 602.78×104t,年均225.17×104t,年际变化较大;3城镇化演进边际碳排放变化率拟合曲线既非U型也非倒U型,在时间维度依存关系不明显;4安徽省城镇化发展对碳排放影响呈乘幂函数关系,城镇化演进的增量效应显著。基于研究结果,从以创新发展理念引领低碳城镇化、以优化能源结构支撑低碳城镇化、以制度建设保障低碳城镇化、以内涵建设促进低碳城镇化等方面,提出了政策建议。可为安徽省生态省建设及可持续发展战略实施提供决策参考,也可为省域尺度的同类研究提供借鉴。 展开更多
关键词 城镇化演进 碳排放 极限影响 因素分解模型 边际模型 安徽省
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A class of additive-accelerated means regression models for recurrent event data 被引量:3
5
作者 LIU Li 1, MU XiaoYun 2 & SUN LiuQuan 2 1 School of Mathematics and Statistics, Wuhan University, Wuhan 430072, China 2 Institute of Applied Mathematics, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China 《Science China Mathematics》 SCIE 2010年第12期3139-3151,共13页
In this article, we propose a class of additive-accelerated means regression models for analyzing recurrent event data. The class includes the proportional means model, the additive rates model, the accelerated failur... In this article, we propose a class of additive-accelerated means regression models for analyzing recurrent event data. The class includes the proportional means model, the additive rates model, the accelerated failure time model, the accelerated rates model and the additive-accelerated rate model as special cases. The new model offers great flexibility in formulating the effects of covariates on the mean functions of counting processes while leaving the stochastic structure completely unspecified. For the inference on the model parameters, estimating equation approaches are derived and asymptotic properties of the proposed estimators are established. In addition, a technique is provided for model checking. The finite-sample behavior of the proposed methods is examined through Monte Carlo simulation studies, and an application to a bladder cancer study is illustrated. 展开更多
关键词 additive-accelerated MEANS model counting process marginal model model CHECKING recurrent events
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基于边际效应模型的安徽省建设用地增长极限研究 被引量:6
6
作者 张乐勤 陈素平 陈保平 《地域研究与开发》 CSSCI 北大核心 2014年第3期148-151,共4页
客观把握建设用地扩展对经济贡献极限规律,有利于厘清管理层对土地经济价值的科学认识,摒弃夸大经济依赖土地投入的歧路理念。运用经济学边际理论及边际效应模型,采用回归分析方法,对安徽省边际建设用地与经济增长之间关系及边际建设用... 客观把握建设用地扩展对经济贡献极限规律,有利于厘清管理层对土地经济价值的科学认识,摒弃夸大经济依赖土地投入的歧路理念。运用经济学边际理论及边际效应模型,采用回归分析方法,对安徽省边际建设用地与经济增长之间关系及边际建设用地变化率进行了动态测度,结果表明:①1997—2012年,建设用地扩展与经济增长相关系数达0.909;②边际建设用地值由1997年的0.139 6 km2/亿元降至2012年的0.052 1 km2/亿元,呈递减态势;③边际建设用地变化率值由1997年的-4.62×10-5km2/亿元2增至2012年的-1.85×10-6km2/亿元2,呈逐渐接近0态势;④边际建设用地变化率为0时刻将在2022年达到,建设用地使用量将达最佳状态。可为安徽省制定土地管控政策与土地利用规划提供科学依据和参考,也可为省域尺度同类研究提供范式借鉴。 展开更多
关键词 建设用地 经济增长 极限计量 边际模型 安徽省
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Zero Truncated Bivariate Poisson Model: Marginal-Conditional Modeling Approach with an Application to Traffic Accident Data
7
作者 Rafiqul I. Chowdhury M. Ataharul Islam 《Applied Mathematics》 2016年第14期1589-1598,共11页
A new covariate dependent zero-truncated bivariate Poisson model is proposed in this paper employing generalized linear model. A marginal-conditional approach is used to show the bivariate model. The proposed model wi... A new covariate dependent zero-truncated bivariate Poisson model is proposed in this paper employing generalized linear model. A marginal-conditional approach is used to show the bivariate model. The proposed model with estimation procedure and tests for goodness-of-fit and under (or over) dispersion are shown and applied to road safety data. Two correlated outcome variables considered in this study are number of cars involved in an accident and number of casualties for given number of cars. 展开更多
关键词 Bivariate Poisson Conditional model Generalized Linear model marginal model Road Safety Data Zero-Truncated
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复发事件资料的生存分析在临床试验中的应用及SAS实现 被引量:2
8
作者 张莉娜 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2012年第4期490-492,496,共4页
目的探讨复发事件资料的生存分析在临床试验中的应用。方法为了评价某新药治疗成人慢性乙型肝炎的有效性,采用多中心、随机、双盲双模拟、阳性药物平行对照的Ⅱ期临床试验,对238例受试者的HBVDNA进行重复观测。以HBVDNA阴转作为终点事件... 目的探讨复发事件资料的生存分析在临床试验中的应用。方法为了评价某新药治疗成人慢性乙型肝炎的有效性,采用多中心、随机、双盲双模拟、阳性药物平行对照的Ⅱ期临床试验,对238例受试者的HBVDNA进行重复观测。以HBVDNA阴转作为终点事件,记录各次阴转时间,分别用总时间模型(total time model)和边际模型(marginal model)进行复发事件资料的生存分析,用稳健的夹心方差估计方法对模型的回归系数进行估计,并进行组间比较,用SAS中的PHREG过程实现。结果服用试验药比服用对照药,HBV DNA更容易阴转,且时间更短,尤其是服药后的前期(24周内),随着随访时间的增加,试验药和对照药对于HBV DNA阴转的影响逐渐接近。治疗前的HBVDNA值越大,治疗后越不容易阴转,且时间越长,随着阴转次数的增加,治疗前HBV DNA值的大小对治疗后阴转的影响越来越小。结论对于复发事件资料的生存数据,应根据实际情况采用合适的模型,才能更客观地进行评价。 展开更多
关键词 复发事件 生存分析 夹心方差估计 总时间模型 边际模型
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A Semiparametric Additive Rates Model for Clustered Recurrent Event Data 被引量:1
9
作者 Sui He Fen Wang Liu-quan Sun 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 2013年第1期55-62,共8页
Recurrent event data often arises in biomedical studies, and individuals within a cluster might not be independent. We propose a semiparametric additive rates model for clustered recurrent event data, wherein the cova... Recurrent event data often arises in biomedical studies, and individuals within a cluster might not be independent. We propose a semiparametric additive rates model for clustered recurrent event data, wherein the covariates are assumed to add to the unspecified baseline rate. For the inference on the model parameters, estimating equation approaches are developed, and both large and finite sample properties of the proposed estimators are established. 展开更多
关键词 additive rates clustered failure time data estimating equation marginal model recurrentevents
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A General Additive-multiplicative Rates Model for Recurrent and Terminal Events
10
作者 Xi-ming CHENG Fang-yuan KANG +1 位作者 Jie ZHOU Xin WANG 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 2015年第4期1115-1130,共16页
Recurrent events data with a terminal event (e.g. death) often arise in clinical and observational studies. Most of existing models assume multiplicative covariate effects and model the conditional recurrent event r... Recurrent events data with a terminal event (e.g. death) often arise in clinical and observational studies. Most of existing models assume multiplicative covariate effects and model the conditional recurrent event rate given survival. In this article, we propose a general mSditive-multiplicative rates model for recurrent event data in the presence of a terminal event, where the terminal event stop the further occurrence of recurrent events. Based on the estimating equation approach and the inverse probability weighting technique, we propose two procedures for estimating the regression parameters and the baseline mean function. The asymptotic properties of the resulting estimators are established. In addition, some graphical and numerical procedures are presented for model checking. The finite-sample behavior of the proposed methods is examined through simulation studies, and an application to a bladder cancer study is also illustrated. 展开更多
关键词 additive-multiplicative rates estimating equation marginal model model checking recurrentevents terminal event
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带终止事件的多类型复发事件的一般加性乘积比例模型 被引量:2
11
作者 何穗 程希明 周洁 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第5期804-816,共13页
带终止事件(例如死亡)的复发事件经常出现在医疗和日常观测中,大多数模型假定协变量效应是乘性的,并在给定生存分布条件下对事件复发率建模.在本文中,我们对带终止事件的复发事件数据建立一般加性乘积比例模型,这里所谓的终止事件就是... 带终止事件(例如死亡)的复发事件经常出现在医疗和日常观测中,大多数模型假定协变量效应是乘性的,并在给定生存分布条件下对事件复发率建模.在本文中,我们对带终止事件的复发事件数据建立一般加性乘积比例模型,这里所谓的终止事件就是阻止复发事件的再发生.利用估计方程法和逆概率加权方法,我们分别提出两种估计回归参数和基本均值函数的方法.并且建立了估计的渐近性质. 展开更多
关键词 加性乘积比例 估计方程 边际分布 复发事件 终止事件
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PA条件不成立时GEE方法中的检验问题 被引量:2
12
作者 冀运齐 朱仲义 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第5期541-553,共13页
边际回归模型和与此有关的广义估计方程(GEE)在纵向数据分析中得到了广泛的应用.Pepe和Anderson在1994指出在边际模型和GEE方法的应用中必须满足一个重要条件,即PA条件.如果该假定不能满足,可能得不到相合估计,由此进行的统计推断的效... 边际回归模型和与此有关的广义估计方程(GEE)在纵向数据分析中得到了广泛的应用.Pepe和Anderson在1994指出在边际模型和GEE方法的应用中必须满足一个重要条件,即PA条件.如果该假定不能满足,可能得不到相合估计,由此进行的统计推断的效率可能不高.本文通过简单的AR(1)模型,在理论上和数值模拟上讨论了PA条件对基于广义估计方程方法所作的关于回归系数的检验的影响.由于PA条件不成立,回归系数的GLS估计不再是渐近无偏的,构造的Wald和Score统计量的分布不再是中心卡方分布,从而对于检验的效率也产生了严重影响. 展开更多
关键词 纵向数据 边际回归模型 广义估计方程 PA条件 假设检验
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贝叶斯网马尔可夫性的边缘化 被引量:1
13
作者 孙婷然 孙毅 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2022年第12期3380-3396,共17页
贝叶斯网作为概率论与图论相结合的产物,在对不确定复杂系统进行建模以及降低概率推理的计算复杂度等方面具有不可替代的应用价值.当在大规模贝叶斯网上进行概率推理和数据分析时,往往不需要关心全部的变量,而是在少数变量集上进行统计... 贝叶斯网作为概率论与图论相结合的产物,在对不确定复杂系统进行建模以及降低概率推理的计算复杂度等方面具有不可替代的应用价值.当在大规模贝叶斯网上进行概率推理和数据分析时,往往不需要关心全部的变量,而是在少数变量集上进行统计推断或概率推理,这就需要人们考虑边缘模型的结构信息(即分布中的条件独立信息),而边缘模型结构实质上是马尔可夫性的边缘化.考虑到贝叶斯网的边际化运算并不封闭,文章重点研究了贝叶斯网边缘模型的极小独立图问题.在借鉴无向图模型的变量消元方法以及有向图中t-可去点定义的基础上,文章提出了有向无圈图的变量消元方法,并证明消元后所得到的图恰好是边缘化掉变量集后所得到的边缘模型的极小独立图. 展开更多
关键词 贝叶斯网 有向无圈图 边缘模型 极小独立图 变量消元
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中国省域能源消费增长的极限计量研究
14
作者 曹飞 张源源 《环境科学与管理》 CAS 2023年第1期51-56,共6页
论文以中国经济发展进程中的能源消费增长态势为研究起点,在把握经济发展与能源消费增长规律的基础上,提出能源消费增长极限命题;通过构建边际模型,计量能源消费增长的极限时点,进而剖析时空变化规律。结果表明:全国各省到达能源消耗极... 论文以中国经济发展进程中的能源消费增长态势为研究起点,在把握经济发展与能源消费增长规律的基础上,提出能源消费增长极限命题;通过构建边际模型,计量能源消费增长的极限时点,进而剖析时空变化规律。结果表明:全国各省到达能源消耗极限的平均年份为2038年。总体来看,中国经济发达地区的能源消耗极限年份来的较早,经济欠发达地区能源消耗极限年份来的较晚;能源富集地区的能源消耗极限年份到来的较晚,能源欠缺的地区能源消耗的极限到来的较早。另外,各个省区到达能源消耗极限的年数,具有一定的空间集聚特征。 展开更多
关键词 经济发展 能源消费 极限计量 边际模型
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聚类生存数据参数和半参数加速失效时间模型对比
15
作者 蔡虹 亢芳圆 吴飞 《北京信息科技大学学报(自然科学版)》 2020年第1期8-14,共7页
运用一种加速失效模型去分析聚类生存数据。模型的形式随着误差项变化而变化,误差项完全未知时,得到半参数模型,误差项的分布形式已知时,得到参数模型。对聚类生存数据来说,对同一类数据之间的关系不作任何假定,故考虑边际模型。主要提... 运用一种加速失效模型去分析聚类生存数据。模型的形式随着误差项变化而变化,误差项完全未知时,得到半参数模型,误差项的分布形式已知时,得到参数模型。对聚类生存数据来说,对同一类数据之间的关系不作任何假定,故考虑边际模型。主要提出一些参数的估计方法,通过数值模拟来验证估计量具有无偏性,方差估计与样本方差很接近。最后用半参数模型和参数模型分别来分析慢性肉芽肿病数据,进行拟合程度的比较,结果显示对于慢性肉芽肿病数据,参数加速失效时间模型拟合效果更好。 展开更多
关键词 加速失效时间模型 半参数 参数 边际模型 拟合优度
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贝叶斯网边际马尔科夫子图及其应用
16
作者 范雨 胡莹莹 +1 位作者 孙毅 衡佩 《数学学报(中文版)》 CSCD 北大核心 2024年第3期565-581,共17页
贝叶斯网络利用有向无圈图对多元联合概率分布中条件独立性进行约束,以实现其在不确定推理中的模块化分解,降低概率推理的计算复杂度.它在概率推理、机器学习和因果推理中都有广泛的应用.在实际中,如果采用分而治之或模型压缩的方法对... 贝叶斯网络利用有向无圈图对多元联合概率分布中条件独立性进行约束,以实现其在不确定推理中的模块化分解,降低概率推理的计算复杂度.它在概率推理、机器学习和因果推理中都有广泛的应用.在实际中,如果采用分而治之或模型压缩的方法对贝叶斯网络进行结构学习或统计推断,那么需要人们寻找边际分布的极小马尔科夫子图(或极小独立图)来建立边际模型.为此,本文基于贝叶斯网的道义图研究贝叶斯网边际模型的极小马尔科夫子图,从统计和图论的观点对其进行了细致的刻画.针对DAG模型的可压缩性,本文将基于有向导出路径的性质给出更直观的等价条件,同时又给出了若干充分条件,这为判断模型是否可压缩到局部子模型上提供了更多的理论工具. 展开更多
关键词 贝叶斯网络 有向无圈图(DAG) 马尔可夫子图 边际模型 极小独立图
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地域企业升级发展的边际数学模型
17
作者 乔树文 单一峰 温丛华 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2014年第1期137-140,共4页
为科学地选择技术跨越模式,采用超边际分析方法,研究技术跨越模式选择的决策.结果表明:在Cournot的上游产业和完全竞争的下游产业的公司之间的输入输出联系产生了使其成为一个聚集体的动力,使得固定生产要素的价格上涨,它更可能在那些... 为科学地选择技术跨越模式,采用超边际分析方法,研究技术跨越模式选择的决策.结果表明:在Cournot的上游产业和完全竞争的下游产业的公司之间的输入输出联系产生了使其成为一个聚集体的动力,使得固定生产要素的价格上涨,它更可能在那些产业存在较少的地区被采用.一个和旧技术不兼容的优良的新技术不会从其固有的联系中获得优势. 展开更多
关键词 集群产业 上游公司 区域专业化 技术跨越 下游公司 企业发展 应用研究 超边际模型
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基于多元GARCH-VaR的期货组合保证金模型及其应用研究 被引量:8
18
作者 迟国泰 王玉刚 汪红梅 《预测》 CSSCI 2008年第5期49-57,共9页
提出了确定保证金的非线性风险对冲原理、整体风险覆盖原理和动态预测原理,借助多元GARCH(1,1)模型所预测出的多种期货组合的协方差矩阵,计算该期货组合的波动值,并结合风险价值(Value-at-Risk,VaR)思想,建立基于多元GARCH-VaR的多种期... 提出了确定保证金的非线性风险对冲原理、整体风险覆盖原理和动态预测原理,借助多元GARCH(1,1)模型所预测出的多种期货组合的协方差矩阵,计算该期货组合的波动值,并结合风险价值(Value-at-Risk,VaR)思想,建立基于多元GARCH-VaR的多种期货合约组合市场风险评价模型,并利用该模型计算大连商品交易所多种期货合约组合的保证金。本模型的特点一是通过保证金确定的非线性风险对冲原理,利用多元GARCH(1,1)模型在预测风险时对风险进行非线性对冲,解决了SPAN和TIMS系统对组合风险的直接线性相加减,导致预测值不精确问题。二是通过整体风险覆盖原理应用VaR模型计算整体市场风险,应用VaR模型计算任意期货合约组合的整体市场风险,满足了市场监管对整体风险覆盖的需要。三是通过动态预测原理,利用多元GARCH(1,1)模型对期货组合的风险进行预测,准确反映了期货价格时间序列具有波动聚集效应和时变方差效应,保证了预测的准确性。实证结果表明,本模型在保证较高风险防范能力的基础上可降低保证金的收取水平,为期货交易市场价格波动程度的衡量及浮动式保证金的确定方法提供了新的思路。 展开更多
关键词 期货风险 期货组合 保证金模型 多元GARCH 风险价值 风险叠加
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基于门限密码方案的共识机制 被引量:7
19
作者 王缵 田有亮 +1 位作者 岳朝跃 张铎 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2019年第12期2671-2683,共13页
针对比特币的PoW(proof of work)共识机制中资源消耗巨大、系统性能存在瓶颈和“公地悲剧”问题,从博弈论的角度分析了比特币系统后期只有交易费奖励所带来的“公地悲剧”现象,提出了基于门限密码方案的共识机制(a consensus mechanism ... 针对比特币的PoW(proof of work)共识机制中资源消耗巨大、系统性能存在瓶颈和“公地悲剧”问题,从博弈论的角度分析了比特币系统后期只有交易费奖励所带来的“公地悲剧”现象,提出了基于门限密码方案的共识机制(a consensus mechanism based on threshold cryptography,TCCM).首先,新共识协议引入了节点保证金的思想,提出了一种基于门限群签名理论的保证金模型.该模型既能够确保保证金的安全,又为节点诚实地记账提供保障.其次,利用门限加密的思想构造了记账权竞价模型来产生区块链记账节点,这能够保证记账权竞价环境的公平性和记账节点产生的随机性.同时,在原有的区块奖励基础上,设计了新的激励机制,使得更多的节点能够参与共识的全过程.最后,安全性和性能分析结果表明,该共识机制既有效地降低了资源消耗,又提高了交易处理效率,使得整个区块链系统变得更加安全可靠. 展开更多
关键词 区块链 PoW共识机制 公地悲剧 门限密码 保证金模型
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多品种期货组合风险评价模型及其应用研究 被引量:5
20
作者 迟国泰 余方平 +1 位作者 王玉刚 刘轶芳 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2006年第9期17-25,共9页
针对SPAN和TIMS保证金模型运用情景模拟法模拟期货合约多种价格风险的复杂性及使用风险线性叠加评价多品种期货组合风险导致的预测不精确的特点与弊端,提出了多头和空头损失不对称原则,建立了期货组合市场风险非线性叠加评价模型,解决... 针对SPAN和TIMS保证金模型运用情景模拟法模拟期货合约多种价格风险的复杂性及使用风险线性叠加评价多品种期货组合风险导致的预测不精确的特点与弊端,提出了多头和空头损失不对称原则,建立了期货组合市场风险非线性叠加评价模型,解决了期货组合每一交易日最大损失的预测问题.模型的特点一是采用WKDE法对单个期货合约精确地预测未来交易日风险值,简化了SPAN和TIMS系统测算单个合约风险的复杂性.二是考虑了不同头寸之间风险对冲和组合中合约风险非线性叠加,解决了SPAN和TIMS系统由于期货组合风险线性叠加而导致风险评价不准问题.三是引入EWMA法计算动态迁移相关系数矩阵,避免了静态的相关系数矩阵不能有效及时地反映相关系数动态变化的缺陷. 展开更多
关键词 期货合约 组合风险 风险对冲 风险评价 保证金模型
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