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逆周期资本监管框架下的宏观系统性风险度量与风险识别研究
被引量：
14
1
作者
高国华
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2013年第3期30-40,共11页
本文从中国银行业和宏观金融风险的实际情况出发,构建了多层次、多维度的宏观系统性风险度量指标框架,以反映我国金融体系和社会整体的信用融资水平,以此作为逆周期缓冲资本的指导变量;在识别系统性风险状态和判断逆周期资本工具的应用...
本文从中国银行业和宏观金融风险的实际情况出发,构建了多层次、多维度的宏观系统性风险度量指标框架,以反映我国金融体系和社会整体的信用融资水平,以此作为逆周期缓冲资本的指导变量;在识别系统性风险状态和判断逆周期资本工具的应用时点方面,引入Markov机制转移模型对周期转变和风险状态的阶段性变迁进行识别,为风险判别和逆周期监管建立系统性的定量分析方法作为支撑。
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关键词
层次分析法
Markov机制转换模型
宏观系统性风险指标
原文传递
题名
逆周期资本监管框架下的宏观系统性风险度量与风险识别研究
被引量：
14
1
作者
高国华
机构
上海交通大学安泰经济与管理学院
出处
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2013年第3期30-40,共11页
基金
国家社科重点项目"国际金融体系调整和我国对策研究"(批准号09AJY003)
文摘
本文从中国银行业和宏观金融风险的实际情况出发,构建了多层次、多维度的宏观系统性风险度量指标框架,以反映我国金融体系和社会整体的信用融资水平,以此作为逆周期缓冲资本的指导变量;在识别系统性风险状态和判断逆周期资本工具的应用时点方面,引入Markov机制转移模型对周期转变和风险状态的阶段性变迁进行识别,为风险判别和逆周期监管建立系统性的定量分析方法作为支撑。
关键词
层次分析法
Markov机制转换模型
宏观系统性风险指标
Keywords
Analytic
Hierarchy
Process
Markov
Regime
Switching
Model
macro
-
systemic risk
index
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
逆周期资本监管框架下的宏观系统性风险度量与风险识别研究
高国华
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2013
14
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引证文献
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