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摩擦市场中允许卖空的最优投资组合选择
被引量：
6
1
作者
刘明明
高岩
《中国管理科学》
CSSCI
2006年第5期23-27,共5页
资本市场的一个重要特征就是存在不确定因素,为了衡量其导致的风险,本文提出基于绝对偏差的新型函数,在一个存在摩擦的资本市场中构造均值-绝对离差(mean-absolute deviation,MAD)投资组合选择模型。该模型结构特殊性使其转化为线性规...
资本市场的一个重要特征就是存在不确定因素,为了衡量其导致的风险,本文提出基于绝对偏差的新型函数,在一个存在摩擦的资本市场中构造均值-绝对离差(mean-absolute deviation,MAD)投资组合选择模型。该模型结构特殊性使其转化为线性规划问题,从而可利用单纯型法求解。实证分析比较了不同风险函数下投资组合的有效前沿,并验证了该方法的有效性。
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关键词
投资组合选择
mad
模型
风险度量
最优化
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职称材料
题名
摩擦市场中允许卖空的最优投资组合选择
被引量：
6
1
作者
刘明明
高岩
机构
上海理工大学管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2006年第5期23-27,共5页
基金
上海市重点学科建设项目资助(T0502)
文摘
资本市场的一个重要特征就是存在不确定因素,为了衡量其导致的风险,本文提出基于绝对偏差的新型函数,在一个存在摩擦的资本市场中构造均值-绝对离差(mean-absolute deviation,MAD)投资组合选择模型。该模型结构特殊性使其转化为线性规划问题,从而可利用单纯型法求解。实证分析比较了不同风险函数下投资组合的有效前沿,并验证了该方法的有效性。
关键词
投资组合选择
mad
模型
风险度量
最优化
Keywords
Portfolio
selection
mad
model
,
measure
of
risk
optimization
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
摩擦市场中允许卖空的最优投资组合选择
刘明明
高岩
《中国管理科学》
CSSCI
2006
6
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