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跳跃-扩散模型下亚式期权的定价
被引量：
6
1
作者
张静
何春雄
+1 位作者
郭艾
刘文涛
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2010年第12期96-99,共4页
研究不完备市场中,当标的资产的价格出现不连续跳跃时,亚式期权的定价问题。推导出当标的资产的价格服从跳跃-扩散过程时,具有固定敲定价格算术平均亚式期权的价格下界公式,并通过数值计算验证了该下界公式可以近似作为亚式期权的定价...
研究不完备市场中,当标的资产的价格出现不连续跳跃时,亚式期权的定价问题。推导出当标的资产的价格服从跳跃-扩散过程时,具有固定敲定价格算术平均亚式期权的价格下界公式,并通过数值计算验证了该下界公式可以近似作为亚式期权的定价公式。
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关键词
亚式期权
定价公式
价格下界
跳跃-扩散
原文传递
题名
跳跃-扩散模型下亚式期权的定价
被引量：
6
1
作者
张静
何春雄
郭艾
刘文涛
机构
华南理工大学理学院
出处
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2010年第12期96-99,共4页
基金
教育部人文社会科学基金规划项目(07JA630048)
文摘
研究不完备市场中,当标的资产的价格出现不连续跳跃时,亚式期权的定价问题。推导出当标的资产的价格服从跳跃-扩散过程时,具有固定敲定价格算术平均亚式期权的价格下界公式,并通过数值计算验证了该下界公式可以近似作为亚式期权的定价公式。
关键词
亚式期权
定价公式
价格下界
跳跃-扩散
Keywords
Asian
Option
Pricing
formula
lower
-
bound
formula
of
price
Jump-diffusion
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
跳跃-扩散模型下亚式期权的定价
张静
何春雄
郭艾
刘文涛
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2010
6
原文传递
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
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