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题名初始条件对LLC检验局部渐近势的影响研究
被引量：1
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作者
张华节
黎实
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机构
西南财经大学统计学院
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出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2013年第3期82-95,150,共15页
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基金
国家自然科学基金(11071130)
中央高校基本科研业务费专项资金(JBK1207016)
中央高校基本科研业务费重点研究基地立项项目(JBK120405)的资助
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文摘
本文研究了DF类面板数据单位根LLC检验势受时序数据初始值的影响,推导了DF类面板单位根LLC检验统计量在局部备择假设下的极限分布和局部渐近势函数,发现面板数据单位根LLC检验统计量局部渐近势在同质性局部备择假设下是初始条件的单调递增函数。小样本蒙特卡罗模拟结果表明,若假定初始条件为0,LLC统计量的检验势将被低估。
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关键词
局部渐近势
初始条件
LLC检验
面板单位根
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Keywords
local asymptotic power
Initial Condition
LLC Test
Panel Unit Root
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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题名数据初始值对DF类IPS检验势的影响研究
- 2
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作者
张华节
黎实
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机构
西南财经大学统计学院
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2013年第2期95-101,共7页
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基金
国家自然科学基金"截面相关与非球型扰动条件下平稳与非平稳面板数据线性建模技术研究"(11071130)
中央高校基本科研业务费专项资金"面板单位根LLC与IPS检验的渐近势研究"(JBK1207016)的资助
中央高校基本科研业务费项目"重点研究基地立项项目"(JBK120405)的资助
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文摘
本文研究了DF类面板数据单位根IPS检验势受时序数据初始值的影响,推导了DF类面板单位根IPS检验统计量在局部备择假设下的极限分布和局部渐近势函数,发现了DF类面板数据单位根IPS检验统计量局部渐近势在异质性局部备择假设下是初始条件的单调递增函数;小样本Monte Carlo模拟分析结果表明,若假设初始条件为零,DF类IPS统计量的检验势将被低估。
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关键词
面板单位根
IPS检验
初始条件
局部渐近势
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Keywords
Panel Unit Root
IPS Test
Initial Condition
local asymptotic power
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分类号
C829.22
[社会学—统计学]
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