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Knight不确定环境下Lévy市场中的期权定价
被引量：
2
1
作者
黄虹
王向荣
张勇
《数学的实践与认识》
北大核心
2016年第20期87-92,共6页
研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Lévy纯跳过程给出了模型的显示解.最后,利用数值分析方法,研究...
研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Lévy纯跳过程给出了模型的显示解.最后,利用数值分析方法,研究了Knight不确定性参数对欧式看涨期权定价区间的重要影响.
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关键词
KNIGHT不确定性
l
é
vy
过程
l
é
vy
-
laplace
指数
期权定价
原文传递
题名
Knight不确定环境下Lévy市场中的期权定价
被引量：
2
1
作者
黄虹
王向荣
张勇
机构
山东科技大学信息科学与工程学院
山东科技大学数学与系统科学学院
出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2016年第20期87-92,共6页
基金
国家自然科学基金(11271007)
山东科技大学研究生创新基金(YZ150107)
文摘
研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Lévy纯跳过程给出了模型的显示解.最后,利用数值分析方法,研究了Knight不确定性参数对欧式看涨期权定价区间的重要影响.
关键词
KNIGHT不确定性
l
é
vy
过程
l
é
vy
-
laplace
指数
期权定价
Keywords
Knight
uncertainty
l
é
vy
process
l
é
vy
-
laplace
exponent
option
pricing
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Knight不确定环境下Lévy市场中的期权定价
黄虹
王向荣
张勇
《数学的实践与认识》
北大核心
2016
2
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已选择
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