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Johansen和Juselius协整检验应注意的几个问题 被引量：42
1
作者 钟志威 雷钦礼 《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第10期80-85,90,共7页
Johansen和Juselius的似然比检验多变量协整关系的方法在实证分析中得到了广泛应用。在总结该方法的基础上,针对国内使用该方法存在比较混乱的状况指出了一些注意事项,譬如根据经济时间序列的数据生成过程选择确定性成分,检验临界值的... Johansen和Juselius的似然比检验多变量协整关系的方法在实证分析中得到了广泛应用。在总结该方法的基础上,针对国内使用该方法存在比较混乱的状况指出了一些注意事项,譬如根据经济时间序列的数据生成过程选择确定性成分,检验临界值的使用以及协整关系个数的非唯一性等问题,还简要论述了阶数的确定、外生性与因果关系检验等问题,最后指出了该检验的一些不足。通过对上述问题的讨论,试图为实证研究人员在使用该方法时提供简单有效的指导性建议。 展开更多
关键词 协整 jj检验 识别问题 因果关系 外生性 向量误差修正模型
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基于动态计量经济学模型的房地产周期研究 被引量：15
2
作者 张红 马进军 孔沛 《清华大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第12期2111-2113,2118,共4页
为正确判断房地产发展趋势，以动态计量经济学模型为基础，科学地识别并预测房地产市场周期。采用北京1989-2004年的时间序列数据，将先验经济理论与数据统计分析结合，建立自回归分布滞后的ARMAX模型。对变量进行单整ADF检验和多重协... 为正确判断房地产发展趋势，以动态计量经济学模型为基础，科学地识别并预测房地产市场周期。采用北京1989-2004年的时间序列数据，将先验经济理论与数据统计分析结合，建立自回归分布滞后的ARMAX模型。对变量进行单整ADF检验和多重协整JJ检验，求出误差修正序列。用包含误差修正项的模型来预测市场周期，诈补中国房地产市场广泛存在的非理性因素影响和统计数据的缺陷。研究表明：北京房地产市场的周期约为4～5a；2005年的房地产市场正处于扩展阶段；2006年北京房地产市场仍将呈现稳步上升的态势。 展开更多
关键词 房地产周期 动态计量经济学 ARMAX模型 ADF检验 jj检验 误差修正项(ECM)
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山东省农产品进出口与农业经济增长关系的实证研究 被引量：3
3
作者 盖辛 韩睿 +1 位作者 郭彩霞 李玫瑰 《广东农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期205-209,共5页
采用1998—2011年度数据,运用计量经济学Eviews6.0软件,根据平稳性检验、协整检验、误差修正和格兰杰因果关系检验等方法,对山东省农产品进出口与农业经济增长关系进行了实证分析,确立了农产品进、出口额与山东省农业经济增长之间的长... 采用1998—2011年度数据,运用计量经济学Eviews6.0软件,根据平稳性检验、协整检验、误差修正和格兰杰因果关系检验等方法,对山东省农产品进出口与农业经济增长关系进行了实证分析,确立了农产品进、出口额与山东省农业经济增长之间的长期均衡和短期均衡关系。结果表明,山东省农产品进、出口额均与农业经济增长之间存在单向的格兰杰因果关系,但农业经济增长并不是山东省农产品进、出口的格兰杰原因。结合山东省农产品贸易与农业生产过程中存在的问题提出了政策建议,以使农产品贸易对农业经济增长的促进作用得到最好的发挥。 展开更多
关键词 农产品进出口 农业经济增长 ADF检验 jj检验 误差修正模型 格兰杰因果关系
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安徽省城镇化和产业结构与农村经济增长关系研究——基于VECM模型分析 被引量：1
4
作者 陈昊 王强 《洛阳理工学院学报（社会科学版）》 2015年第4期22-26,共5页
针对安徽省城镇化和产业结构与农村经济增长关系问题,运用VAR和JJ检验方法,建立了VECM模型,得知均衡误差对农民收入变化的修正系数估计值为-0.216 044 3∈(-1,0),符合相反修正机制。通过脉冲响应和方差分解,得出了产业结构对农民人均收... 针对安徽省城镇化和产业结构与农村经济增长关系问题,运用VAR和JJ检验方法,建立了VECM模型,得知均衡误差对农民收入变化的修正系数估计值为-0.216 044 3∈(-1,0),符合相反修正机制。通过脉冲响应和方差分解,得出了产业结构对农民人均收入的长期影响显著,两者之间呈现正向关系,而城镇化对农民人均收入的短期影响不显著。 展开更多
关键词 产业结构 jj检验 VECM模型 脉冲响应 EVIEWS
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危机与改革突破:来自中国的证据 被引量：1
5
作者 卢新波 王昊 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2014年第6期3-10,共8页
本文利用中国1978-2008年的时间序列数据,定量研究了危机与中国市场化改革之间的关系,首次在数量上证明危机冲击对中国市场化改革具有正向的推动作用。其原因可能是危机的冲击使最高(政治)决策者提供公共物品的能力下降,统治权的稳固性... 本文利用中国1978-2008年的时间序列数据,定量研究了危机与中国市场化改革之间的关系,首次在数量上证明危机冲击对中国市场化改革具有正向的推动作用。其原因可能是危机的冲击使最高(政治)决策者提供公共物品的能力下降,统治权的稳固性降低,最高(政治)决策者不得不加快市场化增量改革,以刺激经济增长来恢复提供公共物品的能力。 展开更多
关键词 危机 改革突破 jj协整检验
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基于非线性Granger因果检验的黄金量化分析
6
作者 晏海青 陈雪东 《湖州师范学院学报》 2020年第2期15-22,共8页
通过非线性Granger因果检验对黄金价格进行量化分析,表明黄金价格与商业净头寸、非商业净头寸、原油价格和美元指数呈显著的非线性关系.进一步分析发现,黄金价格与4个影响因素呈非线性Granger因果关系.我们使用向量自回归模型建立商业... 通过非线性Granger因果检验对黄金价格进行量化分析,表明黄金价格与商业净头寸、非商业净头寸、原油价格和美元指数呈显著的非线性关系.进一步分析发现,黄金价格与4个影响因素呈非线性Granger因果关系.我们使用向量自回归模型建立商业净头寸、非商业净头寸、原油价格和美元指数对黄金价格的预测模型,并采用JJ协整检验对模型进行修正,得到修正的向量自回归模型.该研究结果为量化分析提供了参考. 展开更多
关键词 GRANGER因果检验 量化分析 向量自回归模型 jj协整
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房贷利率政策改革的影响分析
7
作者 刘洋 张文博 《曲阜师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2021年第4期51-59,共9页
房贷利率政策改革于2019年拉开序幕,引发社会广泛关注.该文选择国民生产总值(GDP)、广义货币供应量与国内生产总值的比值(M2/GDP)以及消费者物价指数(CPI)作为主要影响因素和分析角度,采用VAR模型和JJ检验法对本次改革进行了相关分析.... 房贷利率政策改革于2019年拉开序幕,引发社会广泛关注.该文选择国民生产总值(GDP)、广义货币供应量与国内生产总值的比值(M2/GDP)以及消费者物价指数(CPI)作为主要影响因素和分析角度,采用VAR模型和JJ检验法对本次改革进行了相关分析.结合美国、德国和日本的情况,判定我国LPR利率长期来看存在下行趋势,并据此提出多种不同情况下购房利率模式的选择建议. 展开更多
关键词 贷款市场报价利率(LPR) VAR模型 jj检验法
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JJ135/34—A型井架的研制与应用
8
作者 何毓民 张保国 +4 位作者 邓卫东 彭代清 牛有志 潘晓鲁 李宏茹 《石油机械》 北大核心 2001年第8期15-16,72,共2页
为满足油田钻机改造和钻井装备的更新需要 ,中原石油勘探局机械制造总厂设计制造了JJ135 / 34—A型井架 ,井架由井架主体、人字架、二层台和井架附件等组成 ,整个井架共分 4段 ,既具有A形井架的优点又具有K形井架的优点。中原石油勘探... 为满足油田钻机改造和钻井装备的更新需要 ,中原石油勘探局机械制造总厂设计制造了JJ135 / 34—A型井架 ,井架由井架主体、人字架、二层台和井架附件等组成 ,整个井架共分 4段 ,既具有A形井架的优点又具有K形井架的优点。中原石油勘探局井架检测中心型式试验测得 ,井架各项试验指标符合标准要求 ,说明井架设计的正确性。现场使用表明 ,JJ135 / 34—A型井架结构设计新颖 ,整体刚性好 ,性能可靠 ,视野开阔 ,安装快捷 ,移运方便。 展开更多
关键词 井架 结构分析 研制 试验 应用 石油钻井 jj135/34-A型
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