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长记忆下的风险度量及中国市场投资期限效应的实证分析
被引量：
2
1
作者
舒建平
胡培
范钛
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第2期39-44,共6页
从可预测性的角度将风险定义为实际与预测结果的偏差,并利用收益序列的噪声对其进行度量。在此基础上,采用中国市场的数据对投资期限效应进行了研究,结果表明:不同抽样间隔的收益序列具有不同的相关性和风险收益特征;而且,上证综合指数...
从可预测性的角度将风险定义为实际与预测结果的偏差,并利用收益序列的噪声对其进行度量。在此基础上,采用中国市场的数据对投资期限效应进行了研究,结果表明:不同抽样间隔的收益序列具有不同的相关性和风险收益特征;而且,上证综合指数和深圳综合指数收益的短期表现优于它们的长期表现,在一定程度上解释了中国股市的投机性。
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关键词
风险度量
投资期限效应
噪声
风险收益比率
ARFIMA
下载PDF
职称材料
基于收益长期相关的风险度量及投资期限效应
被引量：
1
2
作者
舒建平
胡培
范钛
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005年第5期462-466,共5页
在资产收益具有长期相关性的框架下,从序列可预测性的角度将风险定义为实际与预测结果的偏差;认为该风险能够用序列中的噪声进行度量。在此基础上,还以不同抽样间隔的上证综合指数收益序列对风险度量的投资期限效应进行了考察。
关键词
风险度量
投资期限效应
长期相关性
原文传递
题名
长记忆下的风险度量及中国市场投资期限效应的实证分析
被引量：
2
1
作者
舒建平
胡培
范钛
机构
西南交通大学经济管理学院
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005年第2期39-44,共6页
文摘
从可预测性的角度将风险定义为实际与预测结果的偏差,并利用收益序列的噪声对其进行度量。在此基础上,采用中国市场的数据对投资期限效应进行了研究,结果表明:不同抽样间隔的收益序列具有不同的相关性和风险收益特征;而且,上证综合指数和深圳综合指数收益的短期表现优于它们的长期表现,在一定程度上解释了中国股市的投机性。
关键词
风险度量
投资期限效应
噪声
风险收益比率
ARFIMA
Keywords
Risk
Measurement
investment
horizon
effect
Noise
The
Ratio
of
Return/Risk
ARFIMA
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于收益长期相关的风险度量及投资期限效应
被引量：
1
2
作者
舒建平
胡培
范钛
机构
西南交通大学经济管理学院
出处
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005年第5期462-466,共5页
文摘
在资产收益具有长期相关性的框架下,从序列可预测性的角度将风险定义为实际与预测结果的偏差;认为该风险能够用序列中的噪声进行度量。在此基础上,还以不同抽样间隔的上证综合指数收益序列对风险度量的投资期限效应进行了考察。
关键词
风险度量
投资期限效应
长期相关性
Keywords
risk
measurement
investment
horizon
effect
long-term
dependence
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
长记忆下的风险度量及中国市场投资期限效应的实证分析
舒建平
胡培
范钛
《系统工程》
CSCD
北大核心
2005
2
下载PDF
职称材料
2
基于收益长期相关的风险度量及投资期限效应
舒建平
胡培
范钛
《系统工程理论方法应用》
北大核心
2005
1
原文传递
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