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广义矩估计的延伸——广义经验似然估计
1
作者
张卫东
龚金国
《统计与信息论坛》
CSSCI
2012年第3期21-25,共5页
从广义矩估计(GMM)到广义经验似然估计(GEL)的发展,是由于GMM估计量小样本性质的不足,促使人们寻求方法的改进和拓展。通过必要的证明和推导,详细解析GEL类估计量(包括EL,ET,CUE)的逻辑关系和数理结构,认识GEL的内在本质,并运用随机模...
从广义矩估计(GMM)到广义经验似然估计(GEL)的发展,是由于GMM估计量小样本性质的不足,促使人们寻求方法的改进和拓展。通过必要的证明和推导,详细解析GEL类估计量(包括EL,ET,CUE)的逻辑关系和数理结构,认识GEL的内在本质,并运用随机模拟方法证实了在小样本场合GEL类估计量比GMM估计量具有更小的估计偏差和均方误差,即GEL类估计改进了GMM估计的小样本性质。
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关键词
广义矩估计
广义经验似然类估计量
数理结构
随机模拟
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题名
广义矩估计的延伸——广义经验似然估计
1
作者
张卫东
龚金国
机构
西南财经大学统计学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2012年第3期21-25,共5页
基金
教育部社科研究基金西部和边疆地区项目<证券市场动态相关性测度的拓展及应用研究>(11XJC910001)
文摘
从广义矩估计(GMM)到广义经验似然估计(GEL)的发展,是由于GMM估计量小样本性质的不足,促使人们寻求方法的改进和拓展。通过必要的证明和推导,详细解析GEL类估计量(包括EL,ET,CUE)的逻辑关系和数理结构,认识GEL的内在本质,并运用随机模拟方法证实了在小样本场合GEL类估计量比GMM估计量具有更小的估计偏差和均方误差,即GEL类估计改进了GMM估计的小样本性质。
关键词
广义矩估计
广义经验似然类估计量
数理结构
随机模拟
Keywords
GMM
gel
estimators
（
el
ET
CUE）
mathematical
structures
simulation
分类号
F064.1 [经济管理—政治经济学]
F224.0
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作者
出处
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1
广义矩估计的延伸——广义经验似然估计
张卫东
龚金国
《统计与信息论坛》
CSSCI
2012
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