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1
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中国股票市场报酬与波动的GARCH-M模型 |
田华
曹家和
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《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
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2003 |
35
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2
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基于GARCH-M模型的股指期货对股市波动影响的研究 |
曹栋
张佳
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《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
51
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3
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不确定性、通货膨胀与产出增长 |
陈太明
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《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
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2007 |
15
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4
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投资者情绪与时变风险补偿系数 |
贺志芳
文凤华
黄创霞
杨晓光
郑石明
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
14
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5
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基于云理论的风电场群长期出力区间预测 |
陈好杰
程浩忠
徐国栋
马则良
傅业盛
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《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
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2019 |
13
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6
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基于GARCH-M模型的人民币汇率预测 |
闫海峰
谢莉莉
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《重庆工商大学学报（社会科学版）》
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2009 |
12
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7
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股市日收益率波动性与交易量关系 |
王金田
赵松山
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《辽宁工程技术大学学报（社会科学版）》
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2004 |
5
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8
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投资者极端情绪的均值-方差效应分析 |
董孝伍
张信东
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《管理评论》
CSSCI
北大核心
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2017 |
12
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9
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权证发行对标的股票价格风险影响的实证研究 |
吴谦
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《商业研究》
北大核心
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2007 |
2
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10
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中国股市的节日效应研究 |
江一涛
杨林燕
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《经济经纬》
CSSCI
北大核心
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2009 |
12
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11
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金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法 |
傅强
彭选华
毛一波
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《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2007 |
9
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12
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生猪疫病对中国猪肉价格冲击和溢出效应的比较研究 |
谭莹
刘杏兰
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《价格月刊》
北大核心
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2022 |
6
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13
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异质信念、卖空限制与股票收益 |
尹慧
赵国庆
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《上海经济研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
6
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14
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GARCH-M模型在股指预测中的应用 |
印凡成
王晶
茹正亮
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《贵州大学学报（自然科学版）》
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2010 |
5
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15
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投资者风险偏好的动态特征——来自国际股票市场的实证证据 |
贺志芳
周方召
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《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
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2018 |
6
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16
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基于多周期GARCH-M模型的短期电价预测 |
王瑞庆
王弗雄
马杰
肖自乾
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《电网与清洁能源》
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2012 |
6
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Garch-M模型的沪市险值实证研究 |
王洪礼
李胜朋
李栋
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《天津大学学报（社会科学版）》
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2005 |
3
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18
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中国汇率收益率及波动的周内效应实证研究 |
傅强
梁巧
袁晨
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《重庆大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2013 |
5
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19
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中国股票市场的“不流动性溢价”现象研究 |
梁朝晖
张维
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《哈尔滨工业大学学报（社会科学版）》
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2006 |
2
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20
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台湾利率期货和现货价格收益率与溢出效应研究 |
邓晓兰
马保明
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《台湾研究集刊》
CSSCI
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2009 |
5
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